问题标签 [pyalgotrade]

我在 Pyalgotrade 中使用优化器来运行我的策略以找到最佳参数。我得到的信息是这样的：

这只是信息的一部分。您只能看到参数 ('600800', 4, 19)并且('600800', 4, 19)我们有结果，对于其他参数组合，我收到消息：546 broker.backtesting [DEBUG] Not enough cash to fill 600800 order [1684] for 998 share/s。

我认为这条消息意味着我已经创建了一个买单，但我没有足够的现金来处理它。但是，从我下面的脚本中：

我的策略逻辑是，当前价格大于up，我们买入，如果当前价格大于up_stop或者我们买入后小于up，我们卖出。因此，从代码中，我无法生成没有足够现金支付的订单，因为订单是根据我当前的现金计算的。

那么我哪里错了？

我想回测 pyalgotrade 中的交易策略，但在提交止损单时遇到问题。

在文档中它指出：头寸是用于下订单的更高级别的抽象。它们本质上是一对进出订单，允许跟踪回报和盈亏比手动下订单更容易。

我进入职位

这基本上打开了一个新的股票头寸并以市场价格购买，这本身就是有效的。

然后我希望下止损单

......但这行为真的很奇怪！

如果仓位 isFilled，即执行 enterLong 订单时的情况，则 exitStop 会引发断言错误，因为它似乎期望订单为“isActive”（这与 isFilled 冲突）。

当我在订单 isFilled（isActive）之前调用 exitStop 时，代码不会生成断言错误，但活动订单会立即取消。

当初始订单尚未执行时，调用 exitStop 绝对没有意义。还是我的想法完全不合时宜？

不幸的是，pyalgotrade 教程策略不使用任何止损逻辑（这很糟糕）。

我想实施自己的回测策略，但无法根据需要修改代码

我试图在下面编码：

结果是一个错误：

dateTime = datetime.datetime.strptime(csvRowDict[self.__dateTimeColumn], self.__dateTimeFormat) KeyError: 'Date'

如果我使用格式样式 "Date","%Y.%m.%d %H:%M:%S" ，同样的错误：

回溯（最近一次通话最后）：

文件“”，第 1 行，在

文件“/Users/emacsen/anaconda/envs/py2.7/lib/python2.7/site-packages/pyalgotrade/feed/csvfeed.py”，第 171 行，在 addValuesFromCSV 返回 BaseFeed.addValuesFromCSV(self, path)

文件“/Users/emacsen/anaconda/envs/py2.7/lib/python2.7/site-packages/pyalgotrade/feed/csvfeed.py”，第 90 行，addValuesFromCSV dateTime，rowValues = self.__rowParser.parseRow(row )

文件“/Users/emacsen/anaconda/envs/py2.7/lib/python2.7/site-packages/pyalgotrade/feed/csvfeed.py”，第 108 行，在 parseRow .__dateTimeColumn], self.__dateTimeFormat) KeyError: 'Date'

如果我改用 pandas.read_csv() ，它可以很好地阅读，那么我的日期格式有什么问题？

csv文件被格式化

最后一栏是欧元/美元的交易量

顺便说一句，pyalgotrade 如何与熊猫一起使用？我可以使用 pandas 读取 csv 文件并将其传输到 pyalgotrade 吗？

我刚刚开始使用 pyalgotrade，使用我在网上获得的修改后的示例代码，该代码使用VWAP（交易量调整平均值）计算，以及软件自己获取雅虎历史数据的方法，我注意到输出VWAP计算似乎是错误的雅虎调整其音量，而软件工具假定音量未调整。

这是代码。注意执行后生成的图表，并注意VWAP计算的中断。我将 Nasdaq 的数据与它加载的 yahoos 进行了比较，并注意到 Yahoo 的音量已经调整，尽管它没有说是调整的。我确实将标志设置为使用调整后的数据，但软件不会将其用于 VWAP 计算，因为我相信它假定交易量未调整。

如果有人能确定一种我可以纠正问题的方法，我将不胜感激。我可以用来覆盖其自己的 VWAP 计算的方法会很好。另外我也不知道如何向提供者报告错误，因为我是新手。

我正在尝试使用PyAlogoTrade的事件探查器

但是我不想使用来自yahoo!finance的数据，我想使用自己的但不知道如何解析，CSV格式为：

完整CSV的在这里

我想做类似的事情：

然后yahoofinance.build_feed(instruments, 2008, 2009, ".")用我的替换CSV

我试过了：

但它会引发属性错误。任何想法如何做到这一点？

我正在尝试学习如何在 pyalgotrade 的事件分析器中实施自定义策略。这是他们给出的默认示例。

有没有人有更多例子的来源？

我试图弄清楚如何eventprofiler接收和使用 data，虽然有很多类方法被调用，但我发现剖析它有点棘手。

我想从简单开始，只使用priceand volume。它是，一种策略是
if volume > 1000 and close < 50: event == True

任何帮助，将不胜感激。

Ps：奖金问题：是否有类似的事件分析器zipline？

编辑：感谢user3666197，我能够进行我想要的更改，但是我收到了这个错误：

我查看了源“eventprofiler.py”，但不知道它是什么。这是代码

如何使用 pyalogtrade 或 ta-lib 指标获得特定时间跨度的最高价，例如上午 08:00 - 10:00。

当然，我可以写两个 if 语句来检查当前柱上的时间，但我认为必须有一个更优雅的方法来做到这一点。

我正在尝试运行 pyalgotrade 的事件分析器。我正在使用自定义数据，当我使用默认策略/谓词“BuyOnGap”运行它时它可以工作，但是当我尝试使用简单的自定义策略运行它时它会抛出错误：

我的代码是：

这个错误是什么意思 ？

有谁知道出了什么问题以及如何解决？

这是事件分析器代码的链接：

http://pastebin.com/QD220VQb

作为奖励，有人知道我在哪里可以找到正在使用的分析器的示例吗？pyalgotrade 给出的其他示例，请参见此处

我正在尝试在简单的烛台结构上编写各种谓词。例如，“连续 3 根绿色蜡烛”谓词的一个组成部分需要回溯 -4

首先，我尝试使用“higher_highs”谓词对其进行测试。如果前一根蜡烛的收盘价低于当前蜡烛的收盘价，则函数返回真。下面是我的代码：

但是我得到一个IndexError：

我仍在试图弄清楚 EP 是如何工作的。这很有趣，因为在buyongap示例中有一个回顾期bards[-2]，

但是它位于if self.__stdDev[instrument][-1] is not None:语句中，我的谓词不需要 TA 指示符，那么我如何访问以前的吟游诗人？