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我在 Pyalgotrade 中使用优化器来运行我的策略以找到最佳参数。我得到的信息是这样的:

2015-04-09 19:33:35,545 broker.backtesting [DEBUG] Not enough cash to fill 600800 order [1681] for 888 share/s
2015-04-09 19:33:35,546 broker.backtesting [DEBUG] Not enough cash to fill 600800 order [1684] for 998 share/s
2015-04-09 19:33:35,547 server [INFO] Partial result 7160083.45 with parameters: ('600800', 4, 19) from worker-16216
2015-04-09 19:33:36,049 server [INFO] Best final result 7160083.45 with parameters: ('600800', 4, 19) from client worker-16216

这只是信息的一部分。您只能看到参数 ('600800', 4, 19)并且('600800', 4, 19)我们有结果,对于其他参数组合,我收到消息:546 broker.backtesting [DEBUG] Not enough cash to fill 600800 order [1684] for 998 share/s

我认为这条消息意味着我已经创建了一个买单,但我没有足够的现金来处理它。但是,从我下面的脚本中:

        shares = self.getBroker().getShares(self.__instrument)
        if bars[self.__instrument].getPrice() > up and shares == 0:
            sharesToBuy = int(self.getBroker().getCash()/ bars[self.__instrument].getPrice())
            self.marketOrder(self.__instrument, sharesToBuy)

        if shares != 0 and bars[self.__instrument].getPrice() > up_stop:
            self.marketOrder(self.__instrument, -1 * shares)
        if shares != 0 and bars[self.__instrument].getPrice() < up:
            self.marketOrder(self.__instrument, -1 * shares)

我的策略逻辑是,当前价格大于up,我们买入,如果当前价格大于up_stop或者我们买入后小于up,我们卖出。因此,从代码中,我无法生成没有足够现金支付的订单,因为订单是根据我当前的现金计算的。

那么我哪里错了?

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您根据当前价格计算订单大小,但下一根柱的价格可能已经上涨。订单不是在当前柱中执行,而是从下一个柱开始。

关于“部分结果”和“最佳最终结果”消息,您尝试了多少种参数组合?请注意,如果您使用 10 种不同的组合,您将不会得到 10 种不同的“部分结果”,因为它们是在 200 种组合的批次中进行评估的,并且只有每批 200 种组合的最佳部分结果会被打印出来。

于 2015-04-10T01:46:29.027 回答