问题标签 [plm]

我有一个大面板，我通过 plm 估计具有固定效果。

例如

我曾经summary(Test.fe)打印估计结果并获得固定效果，可以使用fixef.

但现在我的问题是：如何绘制估计的 Y 值以与我的实际 Y 值进行比较？

谢谢。

我在 R（时间和横截面）中有一个面板数据集，并且想计算按二维聚类的标准误差，因为我的残差是双向相关的。谷歌搜索我发现http://thetarzan.wordpress.com/2011/06/11/clustered-standard-errors-in-r/它提供了一个功能来做到这一点。这似乎有点特别，所以我想知道是否有一个包已经过测试并且这样做了吗？

我知道sandwichHAC 标准错误，但它不做双重聚类（即沿二维）。

我正在尝试使用 [r] 在两个大型数据集上运行 plm，一个具有 400K obs，另一个具有 110 万个。我可以在 SAS 中运行较小的，但较大的不起作用。我试图查看是否可以使用 [r] 并且当我尝试运行下面的代码时，它总是返回如下：

系列是常数，已被删除solve.default（crossprod（Xm））中的错误：系统在计算上是奇异的：倒数条件数= 6.47315e-22

这两种数据集都会发生，即使当我在 SAS 中运行较小的数据集时，它也会毫无问题地输出估计系数等。有谁知道为什么会这样？另外，由于我正在运行随机效应模型，为什么要删除常数值？我认为这只是固定效应模型的问题？

我正在尝试将包中的pgmm功能用于. 回归运行，我可以调用结果，但是，要求摘要给出以下错误：plmR

我使用 WDI 包从世界银行导入了数据：

调用结果如下。

但是摘要（如下）给出了上面提到的错误消息。

有谁知道支持固定效应、工具变量回归的 R 包，如xtivregstata（FE IV 回归）。是的，我可以只包含虚拟变量，但是当组数增加时，这将变得不可能。

谢谢！

我正在使用 plm 包，我遇到了随机和模型内的问题，它们给出了“空模型”的错误。但是，模型不是空的。在 plm.fit 的源代码中，错误的来源是这样的（从我的头顶写...）

但是，如果我尝试使用输入到原始函数中的命令来复制此行为，它会给出 ncol(X) is 17 或类似的值。

我的代码是（数据已删除...）：

谢谢，Tomáš Křehlík。

如何使用 plm 对象制作 LaTeX 表格？

我一直在使用 apsrtable 为 lm 对象的输出摘要制作 LaTeX 表，但似乎找不到使用 plm 做同样事情的简单方法。我正在使用 plm 和 VcovBK() 计算面板校正的标准误差，但随后必须进入乳胶并手动更改标准误差。

我一直在使用R的“ plm ”包来分析面板数据。该软件包中用于在“固定效应”或“随机效应”模型之间进行选择的一项重要测试称为Hausman 类型。Stata 也可以进行类似的测试。这里的重点是Stata需要先估计固定效应，然后再估计随机效应。但是，我在“plm”包中没有看到任何这样的限制。所以，我想知道“ plm ”包是否首先具有默认的“固定效果”，然后是“随机效果”。供您参考，我在下面提到了我在分析时遵循的 Stata 和 R 中的步骤。

这是一个非常简单的问题，但我一直无法找到明确的答案，所以我想我会问它。我使用plm包来处理面板数据。我正在尝试使用该lag函数来及时滞后变量 FORWARD（默认是检索上一时期的值，我想要来自 NEXT 的值）。我发现了一些旧文章/问题（大约 2009 年）表明这可以通过k=-1用作参数来实现。但是，当我尝试这样做时，我得到一个错误。

示例代码：

滞后：

我还读过它plm.data已经替换pdata.frame了plm. 但是，plm.data似乎根本不适用于该lag功能：

我将不胜感激任何帮助。如果有人对用于滞后的包装有其他建议，我会全力以赴。但是，我确实喜欢它，plm因为它会自动处理多个个体之间的滞后并跳过时间序列中的空白。

我有一个 df （一个pdata.frame对象）：

然后我尝试random用包做一个模型plm（Kapitalinkomster 变量在剩余的变量上回归）：

我可以得到输出：

在上面我可以看到 Övriga.tillgångar变量 inModel Formula但不是Coefficients..

问题还在于我无法获取包含summarywhenÖvriga.tillgångar变量：

如果我排除它，summary(random)作品。

有什么建议么？