问题标签 [plm]

将stargazer与plm结合使用时出现错误。对于普通的线性模型，一切正常。这是一个例子：

最后一次调用返回

谢谢！

我想在 R 中复制一个 Stata do.file（面板模型），但不幸的是我最终得到了错误的标准误差估计。这些数据是专有的，所以我不能在这里发布。使用的 Stata 代码如下所示：

对于fe固定效果，nonest表明面板没有嵌套在集群中，并且dfadj由于发生了某种 DF 调整这一事实 - 目前尚无法确定哪种类型。

我的 R 代码看起来像这样，让我最终得到正确的系数值：

现在是困难的部分，到目前为止我还没有找到解决方案，即使在尝试了多种标准误差稳健估计方法之后，例如广泛使用lmtest各种自由度变换方法。标准错误应该遵循国家-年份对模式（由countrycodeidStata代码中的变量捕获，其形式为codeid-year，因为某些变量似乎缺少数据，而这些数据不能按月获得。

有谁知道在使用不平衡面板和包装时是否需要牢记特殊技巧，plm()可以使用哪种 DF 调整，以及是否有可能按coeftest()国家/地区对函数中的数据进行分组？

我正在尝试使用 plm 包在 R 中使用固定效果来估计模型。我的数据如下所示，它是公司、城市、年份、季度级别。我按年按公司和城市级别观察销售和收入中的每一个。我的回归是收入~销售额。这是按收入计算的销售额，但希望控制公司和城市特定的不可观察数据。我的实际数据集中有 1000 多家公司。

我看到 plm 函数采用由单个时间指定的面板。也就是说，每个人都在不同的时间间隔内被观察到。现在我如何使用 plm 包运行：1.）公司固定效应 2.）公司和城市固定效应 3.）公司、城市、季度固定效应。

你能分辨出来吗？我对时间部分有点困惑，想知道我是否也可以使用公司和城市固定效果？在运行公司和城市固定效应时，我的小组将每个公司城市在本季度重复 4 次，而每个城市可能有多个公司。

对于 3.) 我可以使用 plm 命令组合公司、城市，但在公式中明确控制季度（如因子（季度））？

只是想更清楚地了解扩展 plm 以估计固定效果，而不仅仅是使用时间维度。我已经看过小插图了，但并不完全清楚。所以任何信息都会很棒。

我想运行一个回归，只包括时间和个体固定效应（即没有其他右侧变量）。

我尝试这样做plm：

-1但是，语法不正确，仅从模型公式中抑制 也不起作用。

错误信息是：Error in uniqval[as.character(effect), , drop = F] : incorrect number of dimensions

使用 plm 回归y仅时间和单个固定效应的正确语法是什么？

谢谢！

我正在从 Stata 迁移到 R ( plm package) 以进行面板模型计量经济学。在 Stata 中，随机效应等面板模型通常报告内部、中间和整体 R 平方。

我发现随机效应模型中报告的 R 平方plm对应于 R 平方内。那么，有没有办法使用plm packagein R 来获得整体和 R 平方之间的关系？

请参阅与 R 和 Stata 相同的示例：

在Stata中：

至少在这种情况下，R (0.18062) 中报告的 R 平方与 Stata (0.1799) 中报告的 R-sq Within 相似。有什么方法可以在 R 中获得 Stata 报告的（0.1860）和总体（0.1830）之间的 R-sq？

我想计算来自不同回归的系数总和的置信区间

与n=2：

我需要点估计的置信区间beta(x)+beta(z)，其中beta()是两个回归的系数。

如何解决这个问题？

谢谢！

我正在尝试根据我拥有的面板数据计算线性模型。

它看起来像这样：

面板看起来像这样

知道为什么 R 一直返回这个吗？

所以我之前看到过有关此错误代码的问题，但对这些作者有用的建议故障排除并没有帮助我诊断。我是自学 R 和 Stackoverflow 的新手，所以请就如何更好地提出我的问题给我建设性的反馈，我会尽力提供必要的信息。我见过很多类似的问题被搁置，所以我想帮助你帮助我。我确信这个错误可能源于我缺乏数据准备经验。

我正在尝试运行面板数据模型，加载为 .csv，并且在运行模型时返回此错误

在我的数据集上运行 str() 会返回 ID 和 Time 分别是具有 162 个级别和 7 个级别的因子。

不过，我不明白它会如何产生这个错误。我尝试将其转换为数据框或矩阵，结果相同（我绝望了，它对某些人有用）

我有一些 NA 值，但我知道这些不应该引起问题。再说一次，我是自学成才的新手，所以请放轻松！希望我很好地解释了这个问题。

使用汇总命令时，我可以获得重要的系数。在这里，通过查看星星，我看到 Sepal.Width 和 Petal.Length 的 P 值低了很多。但是，如果我只打印出系数，这些星星就会消失。怎么把星星找回来？（注意：我想要输出中的星星。）

在这里，我尝试仅打印出系数。我的重要明星不见了。

我正在使用 plm 包来分析不平衡的面板数据。问题是样本中的一些公司只有一年的观察。每当我使用以下函数时，这都会导致问题（目的是计算白色标准误差）：

错误信息是：

我很确定这是由数据集中的单例引起的。但是以下带有不同参数的调用不会导致任何问题（目的是计算集群稳健标准误差）：

这很好用。

我没有找到任何解决这个问题的方法。

我想知道用单例分析不平衡面板数据的正确方法是什么，或者我是否应该放弃这些单例。

如果单例的不平衡面板数据没有问题，那么为什么 plm 包中的 vcovHC() 函数处理这种情况时会出错？