问题标签 [plm]
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r - R中的PLM与时不变变量
我正在尝试分析一个面板数据,其中包括 45 年来收集的每个美国州的观察结果。我有两个随时间变化的预测变量(A,B)和一个不变的(C)。我特别有兴趣了解 C 对因变量 Y 的影响,同时控制 A 和 B,以及跨状态和时间的差异。
这是我拥有的模型,在 R 中使用 plm 包。
我的理由是,对于时间不变的变量,我应该使用随机而不是固定效应模型。我的问题是:我的模型和思维是否正确?
提前谢谢你的帮助。
r - is.constant(y) 中的错误:(列表)对象不能被强制输入'double'
我有一个示例文件,我用它来预测面板系列。遵循的步骤是
我在第九步得到了主题中所述的错误。过程和数据都很好,因为我们已经在 stata 中检查过了。
任何帮助表示赞赏。
r - 在面板数据中添加滞后变量 (t+1), (t+2), (t-1)
编辑:尝试实施以下答案中提供的解决方案。
我正在提供新的样本数据,因为它非常适合我的数据。
虽然它适用于 (+1) 变量,但我无法得出 (+2) 或 (-1) 的正确代码。我究竟做错了什么?
我正在使用 plm 包,我想回归以下内容: lm(inv(t+1) ~ inv(t) + other variables(t)) 以及 lm("inv(t+2)" ~ inv(t) + 其他变量(t)) 和 lm("inv(t+3)" ~ inv(t) + 其他变量(t))
有没有一种方便的方法可以在两个方向上添加滞后变量(即 inv(t+1), inv(t-1) 长达 3 年?我的数据是平衡的格式,虽然有相当很多“NA”。不知道现在还算平衡面板吗。有没有包或者配方?先谢谢大家帮忙了。
编辑:我试图做与下面提供的答案相同的事情:
但相反,我试图定义 dd$earnings.minus1
但它不能正常工作,因为公司 1 的最后一个值被移动到公司 2。上述解决方案似乎不会发生这种情况。这里有什么区别?
r - 获得平均系数和调整。使用 lapply 来自多个汇集回归的 R^2
我已经使用循环函数执行了多个池化回归,并将回归输出存储在列表中(myregression)。我现在想做的是在我所有的回归(即 myregression 列表)上有效地执行 lmtest 包中的 coeftest 函数,以调整标准误差和 t 统计量。最后,我想获得系数、标准误差和 t 值的平均值。
这是我到目前为止提出的:
这是我的问题出现的地方:虽然我能够对列表的各个组件执行 coeftest 函数,但我无法相应地编写 lapply 函数。
我希望只有一个我看不到的小错误。我进一步注意到 plm 回归输出小于常规 lm 输出是否有另一种获得均值调整的方法。R^2?
r - R / plm 按索引提取残差
我有一个使用以下命令创建的 plm 对象:
我正在尝试提取残差以手动计算物种的 r 平方,因为似乎无法将 peries 对象操纵成可用的东西,如矩阵或 data.frame。
如果我有类似的东西会很好:
我可以使用 ddply 或聚合来找到每个物种的 rsquared。
有什么建议么?
r - R安装错误中的plm包
当我尝试使用 Windows 7 在 R 3.1.1 上安装 plm 包时出现以下错误。
我将不胜感激任何帮助!
r - 使用 plm() 和 vcovHC() 对 Hausman-Taylor 估计器进行稳健标准误差估计
假设我使用带有选项的plm命令计算 Hausman-Taylor 估计量: model= "ht"。使用结果我想获得一个稳健的方差 - 协方差矩阵,以使推理完全稳健。为此,使用了vcovHC()命令(plm 包的一部分)。这是一个最小的例子:
从技术上讲,如错误消息所示,vcovHC() 无法计算 VCV 矩阵,因为它不支持plm(...,model="ht")计算的类型的模型
我的问题是这样的:
为什么vcovHC()不支持 Hausman-Taylor 模型?是因为理论上的原因(不一致等)不应该使用基于(集群)稳健 VCV 矩阵的标准误差,还是因为它根本没有实现但保存使用(如果手动编程)?
r - 在 R 中使用带有 {plm} 的模型中的所有变量
使用不同的来源,我编写了一个小函数,它创建一个包含标准误差、t 统计量和标准误差的表,这些表在线性回归模型之后根据组变量“集群”进行集群。代码如下
}
对于像这样的回归 reg1 <- lm (y ~ x1 + x2 , data= df)
,调用该函数cl1(reg1, cluster)
就可以了。
但是,如果我使用类似的模型reg2 <- lm(y ~ . , data=df)
,我会收到错误消息:
经过一些测试,我猜我不能使用“。” 为 {plm} 发出“使用数据框中的所有变量”的信号。有没有办法用 {plm} 做到这一点?否则,关于如何以不使用 {plm} 并且接受线性模型的所有可能规范的方式改进我的功能的任何想法?
tcl - 在 eMatrix 中选择业务对象时出错
我正在尝试在 ennovia ematrix plm 上运行此 mql 命令
但我收到了这个错误
r - 如何使用 plm() 在池化 OLS 中包含分类变量?
plm()
用于合并 OLS时,是否可以包含分类变量(具有多个因子水平的因子) ?据我了解,plm()
所有变量都必须是数字,这在我的情况下不起作用。我可以为每个因子水平包含一个虚拟变量,但是,这会导致更多的变量,而这些变量实际上只是更少因子的水平。
我在CrossValidated上提出了类似的问题,并感谢任何形式的帮助。
如果需要,我将包含一个最小的示例,但我认为这是一个关于如何使用plm()
和lm()
.