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当我运行集群标准错误面板规范时plm，lfe我得到的结果与第二个有效数字不同。有谁知道为什么他们在计算 SE 时会有所不同？

我没有成功尝试使用包中的 Arellano 和 Bond (1991)pgmm估计plm。为了查看问题是否出在我的数据中，我改为使用 plm 库中提供的数据，但在使用“summary”命令时遇到了同样的问题：

t(y) %*% x 中的错误：参数不一致

但是可以得到模型的系数。

我自己的数据有 T=3，N=290。据我了解，T=3 是最小值，但应该足够了。当使用 Arellano 和 Bond 数据时，我在 T=4 时得到相同的错误。

我理解估计方法和 R 公式的方式，左项是因变量的差异，第一个右手项是滞后差异。后一项由 (t-2) 中因变量的水平来衡量

我已经验证我使用的子集是 T=4 的平衡面板。当我包括更多年份时，一切都会好起来的。所以一定是面板的长度引起了麻烦。

任何帮助将非常感激。

我正在尝试估计一个面板数据模型，该模型对旅游目的地的市场份额数据具有随机效应 Swamy 和 Arora 转换。请在https://github.com/Joseperles/Statistical-questions中找到附加的数据集

该模型根据以下代码进行估计：

但是我收到此错误消息：

swar(object, data, effect) 中的错误：个体效应的估计方差为负

然而，当我使用 Gretl、EViews 或 Stata 进行比较时，我得到了这个模型的估计（基于 GLS 估计，它们的输出相同）。（请在同一网址找到此计量经济学软件包的输出）。

使用固定效果或合并 ols，我也可以使用 plm 和所有其他软件获得相同的估计。

有人知道可能是什么问题，以及是否有可能使用 plm R 包为随机模型（相同的估计过程）重现 EViews 或 Stata 的输出？

我想限制 R 中 plm 模型中的一些系数。例如，如果我有这样的模型：

如何将 log(pcap) 的系数设置为 -0.05？
plm 中有类似restrict.matrixand的参数restrict.rhs，但它们不起作用。
我已经编写了广泛用于数据建模的代码 - plm 对象用于预测和测试，所以我想要一个直接与 plm 对象一起使用并且可以在我的代码中进一步使用的解决方案。

提前感谢您的帮助！

我正在尝试创建一个基本的 plm 回归。问题是我试图一次运行数千个不同的回归（美国每个县一个），所以我不能自定义每一个。我要运行的命令如下所示：

从 xmas 到 julyfourth 的变量都是假的，其他的都不是。以下适用于所有县：

但是一旦我添加了假人，在第一个 plm 中，我得到了这个错误或类似的错误：

我意识到这是因为每个假人只在某些县有所不同。在这种情况下，xmas 始终为 0，因此导致回归崩溃。有没有办法指示 plm 只包括那些不是常量的回归量，而不是收到这个错误？我不能手动进行每个回归，因为有数千个。我也无法合理地为每个虚拟变量创建“if”语句，因为我可能很快会添加更多。有谁知道可以为我执行此操作的命令？非常感谢您提前。

请参阅下面的编辑

使用 package plm，我想知道为什么一旦我提供协方差矩阵（对于稳健的标准误差）显示的 F 统计量summary()不会改变。考虑下面的代码，我没有得到 F 统计数据的变化，如summery(). 但是，F 统计量由waldtest()变化计算得出：

考虑到这篇关于 Stata 稳健标准错误的帖子，并比较了 F 统计量的输出 w/ 和 w/o 稳健标准错误，我觉得 F 统计量应该改变。

这是 plm 1.4（然后是稳定版本）。

编辑：pwaldtest在 CRAN 版本 1.6-4 中plm这样做并且现在被纳入summary.plm其中，只需运行以下之一将提供具有调整的 df2 参数的稳健 F 测试：

这是从业者稳健推理的一个很好的参考：Cameron/Miller，“集群稳健推理的从业者指南”，人力资源杂志，2015 年春季，第 50 卷，第 2 期，第 317-373 页。http://cameron.econ.ucdavis.edu/research/papers.html

有没有人对如何使用面板校正标准误差在 R 中制作边际效应图有任何建议？

为了估计 R 中的面板校正标准误差，我使用 plm 和 lmtest 包。

首先我用 plm 估计回归模型：

然后我使用 lmtest 包通过 coeftest 传递这个 plm 对象：

plm2 然后包含系数列表和面板校正标准误差。我可以使用什么包和代码然后使用 plm2 创建边际效应图？

我试图重现 Baltagi (2013) Econometric Analysis of Panel Data (5th edition), page 133 中表 7.1 的估计。另外，我想重现 Chamberlain (1982) 或其 Angrist-Newey (1991) 等价检验Baltagi, Bresson & Pirotte (2009)测试固定效应限制的工作文件？蒙特卡洛研究……因为 Baltagi 等人。说这在应用研究中并不常见，但检查固定效应模型的条件非常重要。（请在https://github.com/Joseperles/Statistical-questions/tree/master/Baltagi中找到数据、相关论文和带有估计的 R 脚本）

我已经成功地用 R 的plm包复制了所有的估计。但是我没有找到任何 R 包或任何 R 代码来复制这两个限制测试。在 Angrist-Newey 论文中，他们使用 SAS 的 3SLS 估计来执行他们的测试。

我已经看到 R 包systemfit执行 3SLS，但估计面板数据模型似乎没有用。

那么，有人知道任何包或有任何代码来执行这些不寻常的测试吗？

我想从一个简单的plm固定效应模型中提取方差-协方差矩阵。例如：

通常的vcov功能给了我：

plm的fixef函数只给出：

任何帮助提取包含固定效应的方差 - 协方差矩阵将不胜感激。

我已经用 Blundell Bond 估计器建立了一个 gmm 模型，现在我想将我的个人分组。我的数据集中已经有一个变量（例如值 1-4）。目的是捕捉这些集群未观察到的异质性。

1. 是否可以使用 pgmm 函数对数据进行聚类？
2. 如何在我的代码函数中添加集群？

这是我的数据：

这是我的代码：