r - 固定效应，工具变量回归，如 stata 中的 xtivreg（FE IV 回归）

Question

有谁知道支持固定效应、工具变量回归的 R 包，如xtivregstata（FE IV 回归）。是的，我可以只包含虚拟变量，但是当组数增加时，这将变得不可能。

谢谢！

Answer 1

我可以只包含虚拟变量，但是当组数增加时就不可能了

“不可能”是指“计算上不可能”吗？如果是这样，请查看该plm软件包，该软件包旨在处理否则在计算上不可行的情况，并且允许使用固定效应 IV。

从小插图开始。plm它会很快弄清楚plm您是否在寻找什么。

2018 年 12 月 3 日更新：该estimatr软件包也可以满足您的需求。它比包更快更容易使用plm。

Answer 2

Try the ivreg command from the AER package.

Answer 3

您可能知道，对于许多固定效应和随机效应模型{我应该从计量经济学和教育的角度提及 FE 和 RE，因为统计学中的定义不同}，您可以创建等效的 SEM（结构方程建模）模型。R中有两个包可用于此目的：1）SEM 2）LAVAAN

另一种解决方案是使用 SAS。在 SAS 中，您可以使用 Proc GLM，它使您能够使用“吸收”语句，该语句自动处理虚拟对象以及每次观察发现 (x - xbar)。

希望能帮助到你。