问题标签 [computational-finance]

因此，我试图根据从 Datastream 检索到的数据计算到期日的每日收益率。数据包括具有价格、息票和到期日的 EMU 国债。在 R 中，矩阵被构建成每天所有的价格、优惠券和到期时间都根据它们的日期排列。成熟时，所有三个变量均为 0（零）。

使用键值函数：

我基本上使用：

寻找到期收益率。但是，如前所述，我想计算到期日的每日收益率。因此我使用了一个 for 循环：

只要价格/优惠券/成熟度为零（或最初为 NA），我想在新矩阵中获得 0（零），否则它应该使用 uniroot() 找到 ytm。

但是，我收到错误：

我在这里做错了什么？

干杯

我试图在 Python 中找到S看跌期权的价值，其中是期权的执行价格，是基础执行价格。此外，在 Black-Sholes 的函数调用中，是波动率，是支付的股息，是到期时间，是无风险利率。K-SKSsigmadeltaTr

我用 K=75, r=0.05, T=1/12, sigma =0.35 对其进行测试。

此外，我知道我对 Black-Sholes 的定价与我在以前的项目中使用过的一样，可能是语法错误的修改版本。

我尝试过使用scipy.optimize，但我不断收到错误。

还有另一种方法，我应该使用吗？
如果是这样，怎么做？

我不断收到以下错误：

我有一些代码，我使用 Interactive Brokers API 和 Python 请求期货合约的实时市场数据，在本例中是 VIX 合约。我收到通过修补的包装器打印的数据流。这是使用来自 IB 的实际 Python API，而不是第三方库。

我想做的是两件事：首先，将变量设置为最后一个价格，即响应中的 tickType 4 (13.0)。其次，我想停止当前合同的流数据并请求另一个合同的数据（例如，下一个到期日期，20170816。）否则，如果我可以同时请求两组数据并将它们分别设置为一个变量，那么停止流式传输，这也将是惊人的。这是我迄今为止从 IB 发出成功请求的代码。假设 API 已打开并且您可以访问 VIX 期货市场数据（CFE 交易所），则​​响应如下：

这是上面打印来自 IB 的响应的包装器：

Here is the current script I have:

My issue is that I need to use "-W" for a second simulation right after this one is done. The way the script is made, "W" is inside my loop which makes it impossible (i think) to use the corresponding "-W" after that. I think I need to use an independent matrix filled with rnorm() mat(x) = matrix(rnorm(m*n,mean=0,sd=1), m, n) so that I can simply use -mat(x) in my second simulation. I don't get how to take "W" out of my loop and still use it's corresponding matrix. Any help would be very useful. Thanks!

我已经阅读了一篇使用 Cora-3 算法开发外汇市场泡沫警报指数的论文（链接附加，第 33 页 - https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/mtec/chair- of-entrepreneurial-risks-dam/documents/dissertation/master%20thesis/carron.pdf。但我找不到关于算法如何设置和用于生成警报索引的任何线索。任何人都可以在参考或参考方面帮助我想法？

我正在构建一个模型，通过将“B”的 NPV 设置为“A”的 NPV 来比较场景“A”和场景“B”。我在“A”中有一系列现金流，并按如下方式计算 NPV：

因此，A 的 NPV = $130.04

我现在正试图（反转）该公式，以计算“B”中可能的一组现金流量。例如，如果“B”的 NPV = 130.04 美元，那么我知道第 10 年的现金流量为 300 美元，我的年现金流量是多少。第 1 - 9 年的现金流量相等。如上例所示，第 1-9 年的现金流量逻辑上低于 200 美元。

实现此目的的一种技术是“目标搜索”，通过调整 G10:G18 来设置 G21 = B21。但是，如果存在，我宁愿使用反向公式。我在 google 或 stackoverflow 上没有发现任何东西表明可以反转公式，但我相信这可能是可能的，因为这种关系已经存在。

有没有办法反转 NPV 公式以使其向后计算？否则，我唯一的选择是自动目标搜索的宏。

我正在使用 Python，我想定义一个函数，允许通过插值法评估通用投资项目的内部收益率 (IRR)。我知道有几个可用的模块允许以更简单的方式对其进行评估，但我有兴趣手动评估它。特别是，我将评估由通用用户数字化的通用数组维度（现金流）的 IRR，因此它可以自动工作。

有人可以帮助我完成这项任务吗？

非常感谢您的帮助。

我正在尝试将 VBA 从 Excel 宏转换为 C# 以计算总贷款金额，其中利息和设施费被资本化为贷款余额，这反过来意味着随着贷款的增加，更高的利息和费用金额被资本化，这意味着更高的利息和费用等

我无法复制允许足够迭代的循环引用，以便可以消除贷款余额变化引起的利息和费用变化的增量。任何帮助，将不胜感激。谢谢CM25

如何使用 Yahoo Finance API 版本 >= 8 下载多个符号？正如你在这里看到的，我可以使用版本 7 下载多个股票，但从版本 8 开始，它们改变了一些东西：

具体来说，在最新版本 (11) 中，我可以添加多个包含有用数据的模块，但是我只能为每个请求使用一个库存。我怎样才能像在前面的示例中那样下载多个？

我努力了：

但它不起作用。

这似乎是一个宽泛的问题，但我想要达到的目标是准确的，所以请阅读它。

我正在构建一个连接到市场广播并订阅近 200 个广播脚本的应用程序。每秒接收每个脚本的广播。

现在在应用程序中我想实现两件事：

1. 收集广播并制作1分钟、5分钟、15分钟的蜡烛等。
2. 将某些脚本的直播值与预定义值进行比较。

我尝试了不同的方法来解决这个问题，但只有一种方法显示出最好的结果。尽管这不是想要的结果。

我目前的做法：

在broadcast我得到广播并制作 1 分钟蜡烛并通过Pipe()与蜡烛的连接转发它。在candle我尝试按要求的间隔制作蜡烛。

问题：

1. 每个符号/每个蜡烛的形成需要将近一秒钟的时间。我使用pandas数据框来存储数据，然后进行groupby()操作以形成蜡烛。
2. 1 分钟蜡烛形成蜡烛需要近 6-10 秒。希望接近 2 秒或更短。
3. 没有广播比较的余地。

我想知道的是，我在数据结构和数据处理方面应该采取什么方法，以便有足够的空间让所有流程尽可能快地进行？

我在考虑 HDF5 用于数据存储和 dask 用于处理，但这值得吗？（我从未在 HDF5/dask 上工作过）。

欢迎任何建议。谢谢 ！

编辑

这是我根据所需频率制作蜡烛的代码。请注意，在我从主数据帧中切片脚本数据后，每个脚本都会调用它。

这是我生成蜡烛的数据框视图：

这是我生成的 Dataframe 的视图。