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我正在尝试进入 R，因为对于一些个人项目，我需要 R 和 quantmod 来为我创建 OHCL 图表。我被困在创建蜡烛图的步骤中，我不确定我理解为什么。使用“每日”输入文件可以正常工作，但尝试从每小时数据创建每小时图表只是一个很大的失败。

这是我正在使用的数据示例：

如您所见，第一个数据都是相同的，但我的输入文件中有一年的数据，最后价格上涨到 96。

我接下来要做的是从这个 zz 数据框创建我的 xts 对象，如下所示：

现在，看起来（对我来说）xts 是正确的。未命名的第 1 列中有日期+时间，其余列正确命名，以便 quantmod 中的 chartCandle() 理解。

这是我尝试绘制它时发生的情况：

我不确定为什么第一个参数是我的 XTS 对象的任何子集？另外，我发现：

第二次调用看起来是正确的，但我不确定为什么 periodity(xx) 会认为我的 xts 中只有 1 个观察值？

我正在尝试使用 R 生成 MCMC 样本，我发现了一个有趣的点。

在每第 i 步，我添加新样本如下

结果，我可以生成 M(10^8) 的长度，但这需要很多时间，比如 3 天。

不小心把它改成了双for循环语句

我原以为第二个代码效率低下，但是生成 K*L=(10000*10000) 样本只需要 1 小时。

当处理长度相对较长的向量时，计算成本似乎呈指数增长。

我对吗？

我写了一个 haskell 版本的限价订单簿，引用了这个用 C 语言编写的版本：

https://github.com/jordanbaucke/Limit-Order-Book/blob/master/Others/C%2B%2B/engine.c

限价订单簿是许多股票和货币交易所用于计算货币和股票交易的机制。

这个 haskell 版本（源代码再往下）向订单簿提交 2000 个随机限价订单，并计算平均执行价格。

我已经用 -O2 编译了它，并且在没有分析的情况下运行程序需要将近 10 秒。

我尝试将程序设置为处理 10000 个订单，耗时 160 秒。

在不牺牲功能的情况下，我能做些什么来显着提高它的速度？你认为有可能让它每秒处理 10000 个订单吗？

以下是使用 +RTS hc/hd/hy 和 hp2ps 生成的内存使用图表（包含 2000 个订单）：

这是源代码：

以下是分析报告：

我是Haskell的新手。我如何解释这些报告，它们是什么意思，我可以做些什么来使我的代码更快？

在数据库中使用 XML 对非常复杂的对象图进行建模，但将系统的其余部分保留在关系表中是否可以接受？

我想评估一下对此的看法，因为我遇到了一个难题。

非常感谢

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背景

我正在构建一个金融应用程序，虽然在数据存储方面一点也不大（最初 <= 数十兆字节），但它将有一个非常复杂的数据模型。

具体来说，用户将在“项目”实体的上下文中工作，该实体将包含各种子实体和列表。用户将能够向该对象图的不同部分添加公式，并且它们将被实时不断地重新计算。

复杂性分为两部分：

1. 无论公式位于类层次结构中的哪个位置，它都可以使用类似路径的语法到达同一父项目实体的任何其他部分。这将包括其他公式的结果，并且我将使用中间层上的内存依赖树来实现所有这些。

2. 我希望所有公式都具有相同的基本结构、元数据等。为此，所有公式都将在代码中由相同的类结构表示，而不管它们附加到数据图的哪个部分。

我宁愿把整个东西都放在一个文档中——这意味着花在数据库设计上的时间要少得多，而且我可以用同样多的努力得到一个更丰富的对象模型。我担心关系完整性——我仍然想将我的静态数据存储在关系表中。

技术

• SQL 服务器 2012。
• .Net 4.5（通过 C#）
• 中间层的实体框架（数据库优先）
• 通过 WCF 为服务自动生成的简单 DTO
• 客户端上带有 Prism 的 WPF。

我没有考虑过 NoSQL 存储的想法，主要是因为我对时间紧迫的项目没有足够的经验。出于同样的原因，我也没有考虑过实体框架代码优先。

我想为我的硕士学位开发一个简单的点差交易平台，问题是互联网上没有很多资料。有人可以指出我正确的方向吗？例如，我需要在经纪人处创建一个帐户吗？我可以使用哪些可用技术？

提前致谢

我需要对每日股票收益进行滚动 VaR 估计。起初我做了以下事情：

它执行计算并返回一个动物园对象，但给出一系列警告，如下所示：

然后，我对我的数据样本进行了同样的尝试，如下所示：

但是 is 不返回任何 zoo 对象并给出以下警告和错误：

从较早的帖子（使用 R 的使用 rollapply 函数进行 VaR 计算）我了解到，如果缺少完整的滚动窗口，则无法执行滚动估计，但在我的数据（sample2.dta）中没有缺失值。

sample2.dta 可以从https://drive.google.com/file/d/0B8usDJAPeV85WDdDQTFEbGQwaUU/edit?usp=sharing下载

谁能帮我解决和理解这个问题？

我已经阅读了有关 Apache 风暴的信息并做了一些基本教程。我有以下拓扑结构，我想用storm来实现，但不确定如何处理数据分布。业务需求是实时评估客户组合。简而言之，它包括： 1) 接受实时市场价格（货币、商品等） 2) 对于每个价格变动，计算每个头寸的当前利润并将其转换为客户账户货币 3) 分析总盈亏和每个客户的所有头寸的数量，并在需要时生成信号 4) 在客户级别的计算必须是顺序的和原子的/序列化的。即，所有仓位必须按照其进入系统的顺序的每个分时进行评估，并且即使客户有 100 个仓位，也必须根据相同的价格计算总数。

所有订单都执行并存储在 rdbms 中。我的主要问题是如何在每个节点处理它自己的部分的不同节点上的 Storm bolts 上分配成千上万个位置。使用 Modulo 足以对客户进行分区，但是我如何为每个 bolt 实例提供 id，以便每个实例只处理它自己的相同部分客户？Storm 中是否有开箱即用的功能可以做到这一点？另一个问题是如何有效地进行上述聚合？

您对纠正预测偏差有任何读数建议吗？例如，我使用 ARIMA 模型来预测时间序列。有没有办法根据回测结果来纠正预测的偏差？

我正在努力 在 Python 中实现三叉树。我为二叉树找到了非常好的解决方案 （和矢量化版本），我正在尝试将其更改为三项式情况。
这是我所拥有的：

当然，它不会按预期工作，例如调用

应该输出 39 到 40 之间的东西。
我最关心的行是：

和

我不确定我是否正确填充了初始树，并且我 100% 确定，反向计算期权价格不起作用。我不知道如何从我一开始链接的pdf中实现公式[10]。
也许它不能在矢量化版本上完成，但我尝试了简单的树并且也失败了。
在这种情况下，我没有使用二项式或 BS 价格，因为我的任务是使用三项式树来完成。

当我运行QSTKEventProfiler 教程时，我收到以下警告，我什至无法获得myEventStudy.pdf图表。

代码只是卡在那里。难以排除问题。任何人都可以帮助弄清楚这里有什么问题吗？谢谢

/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/QSTK-0.2.8-py2.7.egg/QSTK/qstkutil/qsdateutil.py:36: FutureWarning: TimeSeries is deprecated. Please use Series

类似问题可以通过以下链接找到QSTK's eventprofiler function doesn't plot proper