问题标签 [computational-finance]

假设我有以下数据集：

如您所见，我有 4 个变量A, B, C, D的值是在时间点测量的m, n, p, q。

当变量再次具有相同的值时，我想在数据中找到时间点。例如，如果我想最大化变量的数量，答案是：

或者，如果我想最大化时间点的数量，答案就变成了：

对于更多的上下文，比如说A, B, C, D股票价格，我有兴趣分析历史数据以找出一部分股票何时再次达到相同的值。

我怎样才能做到这一点？这个或类似的算法是否在任何地方实施？

我目前正在为 coursera 计算金融做作业 2。

执行此行时：

我得到错误：

它会创建 pdf 文件，显示发生的事件数，但不会实际绘制事件。我不确定为什么会发生这种情况。我正在使用熊猫0.18.0

有任何想法吗？我很感激帮助。

df_events.dtypes 示例：

这是 d_data.dtypes 日志示例：

我明白了

当我尝试打印出 d_data dtypes。

我正在尝试使用 R 中的包来估计巴西的静态收益率曲线termstrc。我正在使用该函数estim_nss.couponbonds并将 0% 的票面利率和 0 美元的现金流量，除了最后一个是 1000 美元（到期时的面值） - 据我所知，这是执行此操作的函数，因为estim_nss.zeroyields它只计算动态曲线。问题是我收到以下错误消息：

“(pos_cf[i] + 1) 中的错误：pos_cf[i + 1]：NA/NaN 参数此外：警告消息：在 max(n_of_cf) 中：max 没有非缺失参数；返回 -Inf”

我尝试使用跟踪问题，trace(estim_nss.couponbons, edit=T)但找不到pos_cf[i]+1计算的位置。根据名称，我认为它可能来自postpro_bond函数并使用trace(postpro_bond, edit=T)，但我无法再次找到计算。我相信“cf”来自现金流，因此在计算现金流时可能会出现一些问题。我曾经create_cashflows_matrix测试过这个理论，但它运作良好，所以我不确定问题出在现金流上。

代码是：

请注意，我知道这个问题报告了同样的问题。但是，它适用于动态曲线。除此之外，没有有用的答案。

为标题道歉。想不出这个标题怎么写……

（另外，我知道这可能是一个糟糕的问题，但希望有人能提供帮助。）

我有以下平均向量和协方差矩阵：

我有以下代码块（我知道它只有 500 个模拟。这是为了简洁起见。当我弄清楚代码时，我会增加它。）：

我讨厌这段代码。它非常缓慢，也许更重要的是，非常丑陋。我觉得使用 Reduce 或 do.call 等进行某种优化的时机已经成熟。但我不知道如何为 Reduce 函数编写函数。老实说，我并不完全理解 Reduce。我一直在尝试通读此内容，但很难在此处应用它。

问题似乎是我有几个值必须通过随机数的拉取“累积”，所以就像我的“x”对于 Reduce 是一个列表而不是一个向量，这似乎没有意义。我试着写这样的东西：

并像这样使用它（我完全期望它不起作用），它不起作用：

在这种情况下如何使用函数有什么帮助吗？

我知道如何使用 API 和 yahoo Finance 等服务获取股票代码、公司名称和统计数据。

但是，我想通过股票代码获得公司的官方网站。会有这样的 API 或服务吗？

此外，我可以将符号转换为公司名称（使用，比如说 yahoo Finance），然后进行 Google 搜索。然而，这不是我需要的，因为我有成千上万的公司名称，而谷歌不允许这种自动搜索。

关于如何从数千个股票代码中获取网站的任何想法？

我正在尝试使用 R 中的 Durbin Watson 测试来衡量股票价格历史与指数之间的相关性。

这是我到目前为止所做的：

在这里，我填写了一些 NA 值。

我做回归

如果我们看一下ldibex（例如），我们可以看到如下内容：

但是当我尝试运行测试dwtest(regression)时，这是输出：

我已经填写了所有 NA 值，所以我不明白为什么会这样NA。

我正在解决一个问题，我需要使用 Matlab 中的 IBM Cplex 工具根据最大化夏普比率来找到重新平衡的投资组合。从我的想法来看，我已经添加了所有条件和约束，但是当我尝试解决它时，我得到整数不可行。

这是代码：

我正在尝试在 CallOption 和 PutOption 派生类中编写 Put-Call Parity 函数。我希望这个函数将对象的引用作为参数传递。

这是函数的签名CallOption.hpp

同样在PutOption.hpp

当然，我将 CallOption.hpp 包含在 PutOption.hpp 中，并且反过来。

但我收到以下错误：

• 标识符“PutOption”未定义。
• 缺少类型说明符 - 假定为 int。注意 C++ 不支持默认整数。
• 语法错误：在 & 之前缺少 ','

这是否意味着我不能在编译时同时调用两个派生类？

很感谢任何形式的帮助。:(

我很难理解为什么这个函数在 Jupyter Notebook 中显然失败了，但在 IPython shell 中却没有：

当我导入这个函数所在的模块，命名functions.py，使用from functions import *，然后执行present_value(r=7, n=35, pmt = 11000)时，我得到了错误：

但是在 IPython shell 中，评估这个函数它工作得很好：

谁能帮我解决这个真正令人困惑和晦涩的问题？

所以我试图做的任务是找出一个本金达到某个值所需的年数。例如，我从 5000 美元开始，我想以 10% 的利率/年累积 15000 美元。我想知道该投资的持续时间有多长

这就是我到目前为止所做的

输出：

如何只打印最后一行？