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我是编码新手，尝试使用 backtrader 进行简单的回测过程。我能够执行买卖，但是当我试图绘制它显示的图表时： AttributeError: type object 'Gcf' has no attribute '_set_new_active_manager'

我的代码如下：

看看有没有人可以帮忙，非常感谢。

我昨天发布了一个关于最简化代码的问题。有人建议我发送完整的场景。以下是完整场景的示例代码和分析。所有数据均为演示数据，代码只是我原始代码的简化示例代码。

老问题：如何比较df的列之间的值更快？

能够解决这两个问题之一会很棒。

在我的代码中，需要优化的三个方法是：BackTestStrategy.get_status()、、 BackTestStrategy.calc_df()和 BackTestStrategy.calc_trade_sig()。

根据snakeviz生成的prof文件的分析：

我的原始代码运行大约需要 27 分钟。

1. 从 2018 年 1 月 1 日开始，我电脑上的总运行时间约为 21 分钟。
2. 运行时间BackTestStrategy.get_status()为442秒。
3. 运行时间BackTestStrategy.calc_df()为 341 秒。
4. 运行时间BackTestStrategy.calc_trade_sig()为58秒。
5. 虽然运行时间BackTestStrategy.buy_or_sell()是135秒，但是这里只是日志调用，暂时不需要优化。

我的代码如下：

我希望我的问题不是太傻......我目前正在享受使用Backtrader对交易策略进行回测，但我仍然缺少一些东西：我想将各种策略的表现与我们简单地购买的“无所作为”进行比较某篇论文的一些股票，然后等待一段时间后会发生什么。

我尝试编写以下策略< 但它不起作用，因为基于cerebro.broker.getvalue()之前和之后计算的性能cerebro.run()远远超过简单的最后价格/初始价格。

我怎样才能正确地编写这个“什么都不做”的策略？

你好，

我想在数据框中使用我的自定义列，即Strategy_GoldenCross_Signal.

添加数据后：

然后我定义策略类：

所以基本上，当自定义信号为 1 -> 买入，-1 -> 卖出时添加到策略中：

我想问一下这是否是使用数据框中的列的正确方法？对于使用这些指标，您有什么建议？您会先设计数据框并使用已设计的列，而不是使用 backtrader 包中的现有指标吗？谢谢。

我一直在使用 Backtrader 中的Replay，但我似乎无法正确使用每小时数据来重新创建 Daily Candles。我拥有的每小时数据总是被认为是每天。

可能吗？

我有一种预感，我必须声明在某处使用的时间范围（分钟）并使用 60 的压缩。但我不确定压缩是否以这种方式工作。似乎也无法在任何地方找到 bt.TimeFrame.Hours。

旁注：我使用 Binance 的每小时数据，因为在从 Binance 检索分钟数据（从今天起 3 年前）时存在一些问题（缺少蜡烛）

我刚刚从 Matlab 切换到 python，甚至更新到用于回测交易策略的 backtrader 库。我的问题可能看起来很明显。

我的问题似乎与此类似： https ://community.backtrader.com/topic/2857/wanted-exit-long-and-open-short-on-the-same-bar-and-vice-versa

还有这个： https ://community.backtrader.com/topic/2797/self-close-does-not-clear-position 下面的代码是一个简单的 MACD 策略。这是代码：

以下是结果：

结果

在 2021-11-10，macd_hist 从正面变为负面。我们期待第二天（2021-11-11）：

a) 多头头寸被平仓，并且紧随其后并且

b) 开设空头头寸

1) 我们看到 a) 实际上在同一天关闭。不应该是下一个吗？

2) 卖出也是在第二天执行的，这是不应该发生的。

任何关于 1) 和 2) 的建议都会更受欢迎。谢谢。

阿贝

编辑 ：

顺便说一句，我知道这个想法可以这样编码（只有 def next）：

但我真的很想分开

例如

这将允许我以后使用不同的条件来平仓和开仓。

非常感谢您的任何意见、想法和评论。

阿贝

我正在尝试使用 python 优化我在 Backtrader 上的策略，但不断收到此错误，并且我在网络上找不到任何显示我得到它的原因。基于快速入门示例，我的代码简单而松散：

运行脚本，我得到这个错误：

在没有 optstrategy() 而是使用 addstrategy() 运行脚本时，evrything 运行良好。只有在更改为 optstrategy 时才会出现此错误。

我还尝试在 Google colab 上运行相同的代码（使用 optstrategy() 方法）并且那里一切正常，所以这让我非常困惑......

我在 macOS 上使用 PyCharm CE 运行 python 3.10。如果需要任何其他信息来解决此问题，请告诉我。Nooby to python 所以如果缺少任何信息，我会提前道歉。

提前感谢您的帮助！

我正在尝试制作一个交易机器人，并正在使用 backtrader。我一直在尝试调试这个问题，但还没有找到解决方案。代码如下图

错误信息如下：

提前致谢！

我正在使用 IB Broker 开发Backtrader，并且我需要覆盖数据接收器功能，因此不是使用 Backtrader ibstore 来获取实时数据，而是使用我自己的数据服务（它只是一个简单的套接字连接，现在返回 IB 数据）。不幸的是，它的文档记录不够好，代码本身也很复杂。我需要知道我应该把我的代码放在哪里。我找到了几个地方，但不知道哪个地方是最好的并且当然可以：

• _load(self) 函数在 ibdata
• ibstore 中的 reqMktData 函数
• ibstore 中的 realtimeBar 功能

注意：我需要使用其他 IB 的东西，所以我不想完全禁用 IB，只是实时数据的东西

我无法修复错误 - 'numpy.int64' 对象没有属性 'to_pydatetime'，我将非常感激，如果有人能帮我解决这个问题？我已经尝试卸载 pyfolio 并从 git 安装它。请看下面的完整代码