我正在训练用于交易的 OpenAI Gym 模型，需要知道。如何将训练有素的 OpenAI Gym 模型部署为应用程序进行库存交易，或部署到 backtrader 等回测框架中以预测买入或卖出？

作为 backtrader 文档中第一个示例的替代方案，我尝试传递 ETHUSDT 的每小时数据，但cerebro.run().

我发现next()在策略类中根本没有调用，这是不应该的。问题可能出在数据馈送操作中，但我现在找不到任何东西。

下面是这个项目的 jupyter notebook 代码。任何帮助将不胜感激！

设置

添加数据馈送

第一个策略

第一个策略旨在打印出每天的“收盘价”。

这是我正在使用的数据集的一瞥：

ETHUSDT 数据集

我试图复制其中一种策略只是为了练习目的。我收到上述关于我的交叉指标的消息。你能帮忙看看可能出了什么问题吗？非常感谢！

我想在 rsi 小于 30 时买入，在 rsi 高于 55 时卖出

哪一行“日志”是错误的，我该如何解决？

请看下面我的代码：

有人知道是否可以只用一个数据馈送打开多个职位？我正在尝试在某个位置进行第二次购买，这似乎是不可能的。

似乎没有人解决这个问题。是否有人对 Backtrader 有任何经验并有任何意见？

我正在与 backtrader 一起制定回测策略。我正在用像这样的通用 csv 数据喂 cerebro：

第一个属性是时间戳，如图所示是一个int，所以在添加数据的时候我选择dtformat=1：

当我打电话时cerebro.run()，我不断收到同样的错误：

我无法弄清楚为什么它不能被转换，也尝试过dtformat=2，但在这种情况下失败了，因为它需要一个浮点数。

这是完整的代码：

我很感激你可以借给我的任何帮助，

谢谢！

我建立了一个简单的策略，然后添加了一个系统来跟踪任何买单，并且只有在发出更高价格的卖出信号时才卖出与该买单相对应的大小。每当我这样做时，它似乎工作得很好，但是当我绘制结果时，交易停止出现，并且在图表中的某个时间，它说我只剩下 0 现金，但它继续执行买卖订单。我究竟做错了什么？

策略（RSI）代码：

这是开始的情节，正如你所看到的，它没有在时间线的第一季度之后绘制交易，并且还显示了购买时执行的一些负面交易，如果我没有，它怎么能说交易是负面的卖什么？

仔细看看剧情。您可以看到卖出和买入信号是如何触发的，但没有现金了。如果没有现金购买，怎么可能购买？可能是现金数量太少无法显示？

我不知道它是否工作得很好，但不能显示这么小的值，或者我的策略有错误。欢迎任何帮助，谢谢！

我有在 backtrader 中回测交易策略的文件。我想收集文件中的数据，然后我可以分析它们。现在我打印出我想要的信息，但我想让它自动写下来。有人可以告诉我怎么做吗？我想要存储的信息是：交易数量、盈利/亏损交易数量、回撤、最大回撤和账户发展百分比。我真的不明白如何实现分析器、观察器或编写器来让程序执行此操作。

这是现在的代码：

当我使用backtraderto testoptions时，我设置佣金和倍数如下：

交易完成后，我查看了头寸和可用现金，发现与我预期的不一样。

期初现金200k为

这相当于True对于每个边距，即1.

从backtrader官网看，好像只支持股票和期货的佣金设置。

佣金：股票与期货

我尝试从backtrader官网获取解决方案，但是官网的社区页面打不开。

如何设置选项的每个倍数？

多部作品。我需要设置的margin内容 = price。我还在探索中……

我尝试使用 python 中的回溯库对股票数据进行回测。我使用这个简单的策略

然后我运行它并尝试绘制它并以流光显示

但我无法在流光中看到图表。有谁知道如何在 streamlit 中显示反向交易者的图表？提前致谢。

有谁知道如何在 quantstats 库中指定日期范围？例如：开始=2021-01-01，结束=2021-12-01

如何在 quantstats 库中指定日期范围我没有找到任何有关如何执行此过程的示例。

https://github.com/ranaroussi/quantstats/blob/main/quantstats/utils.py