问题标签 [backtrader]

我正在尝试使用Python 3.8 中的backtrader包对使用's模块AAPL从 Yahoo Finance 获得的历史股票价格进行回测。backtraderYahooFinanceData

问题：数据似乎是从雅虎财经下载的，但在回测过程中，我们得到一个错误：

FileNotFoundError：[Errno 2] 没有这样的文件或目录：'AAPL'

知道我们如何解决这个问题吗？

系统：

• Mac OS X 10.15.3
• Python 3.8.0
• 反向交易者 1.9.74.123

重现错误的 Python 代码

错误堆栈

当我使用下面的策略运行我的反向交易代码时，它不起作用。有人会知道为什么吗？甚至没有调用 notify_timer 函数！谢谢！

使用样板策略假设买卖 1 股（仅限多头/每个买入订单都与卖出订单相结合）。

出于某种原因，当我卖出股票时，它会以与开仓时相同的金额记录交易价值（股票 * 价格），尽管股价不同。

输出：

上图我们可以看到买单在 172.06 执行（交易价值（即成本）在交易 1 股时是相同的），但是卖单以不同的价格执行（174.88）但仍然具有相同的交易价值和佣金？

示例代码：

我是反向交易者的新手，我有一个大问题。我想开始我的策略（只是一个简单的 GoldenCross 策略）。这个 GoldenCross.py 脚本如下所示：

现在我想用我的 run.py 脚本运行这个策略。在此脚本中，代码如下所示：

现在，Visual Studio 编译器返回了一个名为“AttributeError: 'DataFrame' object has no attribute 'setenvironment'”的错误。

我不知道有什么问题。可能问题出在我的 csv 数据中。我的日期列如下所示：

但我已经尝试使用以下方法将此日期转换为日期时间：

但这也改变不了问题..

有人对我有什么好的建议吗？

最好的问候克里斯蒂安

我正在尝试学习如何在 Python 上使用 backtrader 模块。我直接从网站上复制了代码，但收到一条错误消息。

这是网站：https ://www.backtrader.com/docu/quickstart/quickstart/

我从 Yahoo Finance 下载了 S&P500 股票数据并将其保存到名为“SPY”的 Excel 文件中。这是到目前为止的代码：

这是我收到的错误：

有没有人有什么建议？任何帮助将不胜感激。非常感谢您的参与！

这是在thinkscript中我想在python中转换它实际上我正在转换python backtrader中的Thinkorswim策略之一

我有一个熊猫系列的时间值和 1 用于交易，0 用于不交易（加上不同的止盈和止损值），我正计划对其进行回测。

然而，上一次我使用反向交易者时，我必须手动搜索 Pandas 系列中的当前时间位置（速度慢得令人难以置信）。

是否有一个库可以让我拥有像矢量化方法这样的东西？（否则，您有任何提示，我可以如何更有效地执行此计划？）

使用 Backtrader 库运行代码时出现此错误：

**文件“/Users/giovannicaridi/opt/anaconda3/lib/python3.7/site-packages/backtrader/feeds/yahoo.py”，第 94 行，在 start super(YahooFinanceCSVData, self).start()

TypeError: super(type, obj): obj 必须是类型的实例或子类型**

这是我的代码：

Alpaca backtrader plot issue：我遇到了这个导入问题并找到了这篇文章，所以我应用了代码，但同样的问题没有解决。有人可以帮忙吗？

我安装的 matplotlib 版本是 3.3.1 backtrader 1.9.76.123 python 3.8.5

整个代码贴在下面：

我正在尝试使用 Python 中可用的 tqdm 模块打印优化算法的进度状态，但是，每次我尝试更新它时，它都会在新行中打印进度，有没有办法我只能更新一开始就被实例化的原始tqdm bar？我的代码如下，它基于 backtrader 回测库：

输出：

我确实查看了 stackoverflow 上有关类似问题的其他帖子（其中大部分都集中在 jupyter notebook 界面上），但它们并没有解决我的错误。此外，这是一个多线程过程，并且cerebro.optcallback在每次迭代一组唯一的参数值之后调用 optimizer_callbacks 函数