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我想知道支持大规模客户端（至少10K）实现修复服务器的服务器（基于TCP）架构。我的观点是我们如何设计它。如何监听开放端口？使用选择或轮询或任何其他功能。如何处理客户端的响应？在大规模情况下，我们无法为每个客户端创建一个线程。响应的处理应该在不同的可执行文件中并通过IPC将请求和响应共享给服务器可执行文件。还有更多。如果有人解释它或提供任何链接，我将不胜感激。谢谢

我正在尝试组装一个刻度数据集。我想做的是使用与供应商的 Fix Adapter 配对的 Fix Client 以 FIX 格式检索市场数据（tick + orderbook）并将其记录到平面文件或数据库中。我打算在 Linux 环境而不是 Windows 中进行设置。

我想使用 quickfix 或 quickfix/j 并且想知道这是否是这些客户可以做的事情？quickfix 是否具有获取常规数据流然后将其转储到文件的功能？有人有这样做的经验吗？

我们正在启动一个模拟交易平台的新 Windows 应用程序。我们希望使用 .NET 技术实现这个应用程序，尤其是使用 WPF。

虽然这是一个模拟项目，但价格是实时的。

定价服务器实时（可能以毫秒为单位）为每种工具（股票）生成价格。我们有大约 1,000 只这样的股票，大约有 100 名交易员坐在他们的终端等待查看实时数据。

你能告诉我我会采用什么机制来获取定价细节吗？

另外，如果是Web应用程序，请告诉我什么方法？

非常感谢。

马赫什

我在 WPF 中创建了一个交易应用程序，我为它的破旧外观感到羞耻，因为它远非令人印象深刻。我现在想为我的应用程序重新设计用户界面，并使其类似于交易应用程序的示例屏幕截图

有人可以就我应该遵循什么路径来制作类似性质的 UI 提供建议吗？例如，如果有一个具有类似外观和感觉的开源 C# WPF 应用程序，那就太好了。或者如果有一个库有很酷的列表视图、滚动条和进度条，..

PS：我没有microsoft blend

如果今天是纽约证券交易所的交易日，有谁知道一个行之有效的例程？

我可以手动编码这些值，但我想要一些可以持续很长时间的可靠的东西。

Matlab 中有一个例程，但我宁愿不必安装 100MB 的 Matlab 运行时和 C# 到 Matlab 的桥。

我还有另一个 R 初学者问题...

如何对以下代码进行矢量化（避免 for 循环）：

我一直在思考 SAS 数据步进方式和绝望地寻找保留等。我在哪里可以找到一些简单的例子来理解 sapply 等（不幸的是，通过 ?sapply 的帮助对我来说很复杂......:(）

感谢您的热心帮助。

最好的，萨摩。

我是一名初学者/中级 Python 程序员，但我没有编写应用程序，只是编写脚本。我目前没有使用很多面向对象的设计，所以我希望这个项目能够帮助我培养 OOD 技能。问题是，我不知道从设计角度从哪里开始（我知道如何创建对象和所有这些东西）。对于它的价值，我也是自学的，没有正规的 CS 教育。

我想尝试编写一个程序来跟踪投资组合的股票/期权头寸。

我对什么是好的对象候选（投资组合、股票、期权等）和方法（购买、销售、UpdateData 等）有一个粗略的想法。

多头头寸有买入开仓和卖出平仓，而空头头寸有卖出开仓和买入平仓。

那么，一旦调用了这个方法，我该如何存储信息呢？起初我以为我会有一个带有 Symbol、OpenDate、OpenPrice 等属性的 Position 对象，但是考虑更新仓位以考虑销售变得很棘手，因为买卖发生在不同的时间和金额上。

• 买入 100 股开盘，1 次，1 个价格。销售 4 个不同的时间，4 个不同的价格。
• 买入 100 股。每天卖出 1 股，持续 100 天。
• 购买 4 个不同的时间，4 个不同的价格。以 1 次、1 个价格卖出全部头寸。

一种可能的解决方案是为每一股股票创建一个对象，这样每一股就会有不同的日期和价格。这会不会有太多开销？投资组合可能有成千上万个小 Share 对象。如果你想找出一个头寸的总市值，你需要这样的东西：

如果你有一个位置对象，计算会很简单：

在此先感谢您的帮助。查看其他帖子，很明显 SO 是“帮助”而不是“为您编写程序”。我觉得我只需要一些方向，指向正确的道路。

反思后的附加信息 目的 该程序将跟踪所有头寸，包括未平仓头寸；能够查看详细的损益。

当我考虑详细的损益时，我想查看... - 所有开盘日期（和收盘日期） - 持有时间 - 开盘价（收盘日期） - 自开盘以来的盈亏 - 每天的盈亏

@Senderle

我认为也许您将“对象”比喻过于字面化，因此正试图将在某些方面看起来非常像对象的共享变成该词的编程意义上的对象。如果是这样，那是一个错误，这就是我认为并列的观点。

这是我的错误。考虑“对象”一个share对象似乎很自然。直到可能有数百万人，这个想法才显得疯狂。这个周末我会有一些空闲的编码时间，并会尝试创建一个有数量的对象。

我不是专业的程序员，但我试图改变一些技术指标在名为 TradeStation 的金融图表包中的显示方式（与特定图表供应商无关）。

这就是问题所在：大多数指标都围绕零点绘制，有时它们会在该点附近波动，有时在很远的地方波动。我想改变指标的绘制方式，使它们在零附近振荡更多。但这是棘手的部分，我不想过多地扭曲它们的形状；一些变化是好的和不可避免的，但我仍然希望这些指标能够识别它们最初的样子。

在过去，我尝试了很多方法，一种方法是使用对数类型的刻度，但这并不成功，因为它使任何处于非常高值的振荡几乎无关紧要——这不是目标。目标是尽量保持指标的任何一次振荡几乎相同，但改变它的位置，使其更接近零（中心）。或者换一种说法；目标是使指标执行类似形状的振荡，但这些振荡的中心应该更接近零（指标刻度的中心）。

有谁知道或可以想到可以做到这一点的方法？是否有任何算法可以帮助保持任何价格序列更多地围绕中心点振荡，而不会对原始数据造成太大的失真？

对此的任何帮助将不胜感激，谢谢。

==UPDATE== 粉线是原始振荡器，我画的黑线。它粗略地代表了我的目标。圆圈区域显示了绘制的直线与零相交的位置，因此其零值大致位于振荡的中心......但与原始形状相比，振荡的整体形状仍然可以识别，高点的差异也较小和每个振荡的低点；即它们的价值更相似。我尝试向各种指标添加几个不同的 Detrend 函数，但我发现这会使形状扭曲太多。

更新 2

我尝试将 y 轴线性减少 50% 和 80%，不幸的是，这似乎与比例因子的作用相同？这个对吗？它似乎并没有改变不同振荡之间的关系。如果您看到我的示例图，用黑线绘制的高低振荡更稳定，即它们的值/大小更相似，这是关键目标。

接下来，我将尝试在绘图中添加一个高通滤波器，以查看给出的结果以及它是否更接近我的目标。

像往常一样，请随时发表任何评论，因为他们很感激。

克里斯

更新 3

我还对指标实施了高通滤波器。这也没有奏效。这似乎也是一个比例因子。我本质上追求的是使大振荡更小，小振荡更大。将使用的任何指标带入更同步的范围 - 并在保持相关指标的基本属性的同时做到这一点。描述它的更好方法可能是我在使用阻尼公式？

有没有人有任何其他想法，或者我应该尝试的事情？

基本上，我需要交易引擎的测试数据，所以不需要实时数据，只需提供合理的日内（？）价格频率即可。

例如，假设我想从格式为的时间序列中提取每天 09:04:00 的价格：

（注意：实际数据中没有 |，我只是将其包含在此处以说明 DateTime 是索引，Price 是核心数据，并且两者在 xts 对象中是不同的）

并将这些提取的值放入 xts 向量中……最有效的方法是什么？

此外，如果我有一个跨境传播的五年时间序列，其中 - 由于时差 - 传播在一年中的不同时间打开（比如冬季上午 9 点，夏季上午 10 点）我怎样才能得到 R考虑到这些时间差异，并将上午 9 点至 16:30 或上午 10 点至 16:30 识别为相同的“天”间隔。

换句话说，我想将一个 1m 的日内刻度数据文件转换为每日 OHLC 数据。通常只使用 xts 和 to.period 来执行此操作，但是 - 鉴于上述时间差 - 给出了奇数/奇怪的一天开始/结束时间

任何建议都非常感谢！