我正在尝试组装一个刻度数据集。我想做的是使用与供应商的 Fix Adapter 配对的 Fix Client 以 FIX 格式检索市场数据（tick + orderbook）并将其记录到平面文件或数据库中。我打算在 Linux 环境而不是 Windows 中进行设置。
我想使用 quickfix 或 quickfix/j 并且想知道这是否是这些客户可以做的事情？quickfix 是否具有获取常规数据流然后将其转储到文件的功能？有人有这样做的经验吗？
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在您的配置文件中有一个logging选项，您可以在其中提及是否要将修复消息记录到文件/数据库中。将这些设置放入您的配置文件中，quickfix 将登录到所需的位置。
默认情况下，消息会记录到文件中。
于 2011-01-08T18:31:32.213 回答
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您始终可以处理特定的 FIX 消息，例如 MarketDataIncrementalRefresh，然后您可以从那里提取您感兴趣的字段或获取原始 FIX 消息并通过您喜欢的文件 io 或数据库库将其写出来。我不确定它是如何穿线的。您可能希望将写入移动到另一个线程。
于 2011-02-19T16:01:37.957 回答