问题标签 [trading]

可能重复：
在 if 循环内回显

我试图编写一个交易系统，我有一个进入和退出策略列表。为了减少代码中的行数，我计划将我所有的策略放入一个数组中，用于每个入口和出口。我的数组是这样的

如上所述，我在数组中包含条件语句。当我通过日常价格循环时，我必须检查每个进场策略是否属实。我的if语句是这样的

问题因为它是一个字符串，所以它总是 if 总是将它评估为 true。我试图在 if 里面再放一个 eval 但它没有用。

请帮助解决这个问题，这是非常必要的。非常感谢。

我想从软件工程师的角度开始学习“期权/交易所交易技术”。有人可以给我关于书籍或资源的建议。

谢谢

你们中是否有人知道任何提供 API 进行交易的经纪人（我可以连接到我的 .net 应用程序）以及提供模拟货币账户

我已经在网站上搜索了这个问题，但令人惊讶的是没有得到问题后半部分的答案。如果 TD Ameritrade、IB 等知名经纪商不提供假钱账户，我们开发人员怎么能测试我们的交易应用程序？

谢谢

我有兴趣为外汇市场编写一个小型自动交易者。我想选择我自己的工具（平台和编程语言），我只需要找到一个像样的 API 来查询数字并接受交易请求。我想理想的情况是一些带有 XML API 或类似的 Web 服务。

有任何想法吗？

明天我要参加一家贸易公司的 .NET 开发职位考试。他们正在寻找的技能类型是 WinForms、多线程、委托、事件等。我更多的是 ASP.NET/中间层/数据库开发人员，但过去做过一些 WinForms。我对这个角色很感兴趣，因为它是交易软件的大门，所以如果有机会我会担任这个角色。

我过去曾为类似角色进行过不成功的面试，他们似乎在寻找相同的东西，即他们询问观察者模式、多线程以及事件创建和调用，所有这些我一直在阅读。

是否有典型交易系统/平台可以使用的示例项目或代码？我觉得我错过了所有这些系统都使用的东西，即这种类型的应用程序共有的一些设计模式或方法。

编辑

好吧，换一种说法，一个典型的交易系统可以/是否是一组需要在特定事件发生时更新的表格？例如，假设我们有一个对象集合，并且该集合具有在集合更新时触发的事件，所有表单是否都会订阅这些事件以便收到更新通知？对于交易系统来说，这可能是一种情况吗？

假设组织中有多个用户都使用同一个 WinForms 应用程序并且某个集中式对象得到更新，是否可以通知多个远程 WinForms 应用程序此更新，或者让应用程序订阅远程对象上的事件？

我正在寻找 Python/Java 代码来查找 Elliot Waves，如下所示：

• http://www.elliottwaves.stockmaniacs.net/
• http://www.smartfinancein.com/elliot-wave-calculator.php

我还在寻找用于图表模式识别的 Python/Java 代码，如 autochartist 和模式资源管理器所做的那样。请参阅以下链接：

• http://www.igmarkets.com.au/cfd/pattern-recognition.html
• http://www.patternexplorer.com/chart-pattern-recognition-2.html

任何帮助都会很棒。

我想将 2009 年小麦合约的高/低/收盘数据导入 Excel。

我希望在 Python 中做到这一点，但如果有必要我会学习另一种语言。

我是期货编程的新手。如果上述问题是我的目标，我该如何实现？

PS我不确定首先在哪里或如何获取数据。这可能是一个复杂的问题，所以我将它发布在几个 Reddits/论坛上。任何人都可以提供的任何见解将不胜感激。

问候，麻雀

进度更新：2011-06-22 16:19

EliteTrader.com 用户 (kanellop) 的回应：

主要的事情是...哪个是您的数据提供者...？如果我认为那是 Reuters DataLink ...并且您使用 Metastock ...那么您必须使用功能：下载器的转换并将这些数据传输到 Excel。

为了回答他的问题，我使用 ThinkorSwim 平台。平台接收数据并将其组织成价格图表，例如这张图表。

kanellop 推荐的 Reuters DataLink 和 Metastock 都不是免费的。因此，拥有 ThinkorSwim然后为原始数据馈送付费似乎有点愚蠢。不应该有办法从我的平台上提取历史数据吗？

在 C# 中处理QuickFix44.NewOrderMultileg消息时，如何提取腿部的细节？

到目前为止，我发现的唯一文档似乎仅适用于市场数据和/或已经过时： http ://www.quickfixengine.org/quickfix/doc/html/csharp/repeating_groups_2.html

我想知道当我开始一个新项目时，是否有任何经验丰富的 C#/SQL 开发人员可以帮助我朝着正确的方向前进。我来自 MS Access/VBA 世界，我正在尝试使用 C#、SQL server express back= end 开发一个市场数据系统。我的主要问题是使用自定义函数的最佳方式是什么？在 access/vba 中，编写 udf 很简单，然后将它们嵌套到我需要的深度以继续创建新函数。那么在 C#/SQL 中，我应该在 C# 中有一个静态函数类吗？或者将@parameters 传递给SQL？从我的应用程序中使用数据库对我来说似乎并不简单。一如既往地提前感谢...

几乎每个业务应用程序都需要数据库来存储数据以及在该数据上完成的事务。事务通常需要毫秒数量级的时间。同时，在交易应用程序中，完全不能接受的一件事是“延迟”。那么，在此类需要延迟上限的应用程序中做出的权衡是什么？

例如，客户进行了一笔交易，它必须通过一些检查，这些检查存储在数据库中，需要进行数据库提取。然后，应将交易传递给 OMS/ORS 或交易所。而且，在每一层，都需要在数据库中存储某种交易数据。应该如何在事务持久性和低延迟之间保持平衡？