c# - 如何在 C# 中使用 QuickFix 读取多腿订单的边？

Question

在 C# 中处理QuickFix44.NewOrderMultileg消息时，如何提取腿部的细节？

到目前为止，我发现的唯一文档似乎仅适用于市场数据和/或已经过时： http ://www.quickfixengine.org/quickfix/doc/html/csharp/repeating_groups_2.html

Answer 1

与您在应用程序中所做的相同，但您必须更深入一些。

NewOrderMultileg -> InstrumentLeg/LegSipulations and other groups and fields.

通过阅读NoLegs获取消息中存在的腿数。然后遍历消息，逐个读取组。

消息中的组件可以是一个组或单个。每当您找到后缀Grp时，都需要多个组。请参阅此处进行说明。

不要多次编写同一段代码，做一个循环。您不知道消息中有多少组。

for (int i = 1; i <= groupCount; ++i)
{
    message.getGroup(i, group);
    group.get(MDEntryType);
    group.get(MDEntryPx);
    group.get(MDEntrySize);
    group.get(orderID);
    /* Do other stuff */
}

对于消息中的组件，每条腿一个，也请阅读该循环中的组件。