问题标签 [risk-analysis]

我在为拟合分布生成 QQ 图时遇到问题。数据拟合为

其中 obs 是观测值。

我以为我能做到

我想为

我有一个财务数据的数据集，并且已经把它变成了日志收益，所以所有的数据都在 -1 和 1 之间。

我正在尝试使用以下代码：

使用包绘制不同的阈值

但它给了我一个错误，我不知道如何编写如何选择合适的阈值。如何选择合适的阈值？

我使用 cmprsk::cuminc 制作了一个累积发生率图，然后使用 ggcompetingrisks 进行绘图。我有一个与 cuminc 和参数“rho”（测试中使用的权重函数的幂）有关的问题。默认值“0”总是最好的选择吗？

代码片段：

我有一个 Keras 模型，它具有输入 x_1、...、x_n 和 d 维输出 f(x_1)、...、f(x_n)。我正在研究 d 维目标 y_1,...,y_n 的回归问题。

我想最小化损失函数：对于介于 0 和 1 之间的固定元参数 a，返回 的 a^th（经验）分位数|f(x_i)-y_i|^2。

到目前为止，这是我编写的代码：

一个问题是我想避免使用 tensorflow_probability，我想在 Keras 上完成整个实现。

但是，我无法弄清楚如何。

WOE 和 IV是信用风险分析中的重要概念，用于找出与预测一个人是否是可能的贷款 违约者相关的特征。假设我有一个人有一些变量（可能是年龄、收入、过去的信用评分等，我需要根据过去的数据预测哪些人可能会违约。现在我有 1000 个变量。所有变量都不会是在预测贷款违约时同样重要。所以 WOE 和 IV 帮助我找出我应该在任何模型中使用的所有变量中的哪个变量。下面是一个示例 df 和一个通用函数，用于为任何 df 找到 WOE 和 IV。我的疑问如下。

X_train（信用风险分析中的自变量）

y_train（信用风险分析中的因变量，表示客户是否违约）

从数据框中查找最相关和最重要的变量的代码（WOE 和 IV）

调用函数

输出

等等....

如果您看到同一变量有 2 个值，变量Var1有 4 个值Var2。我无法理解同一个变量的多行是什么意思。这个函数 data_vars 试图做什么？

有没有办法确定 NPM 包的源存储库 URL？查看https://registry.npmjs.org API 它没有指向包的源？

我试图弄清楚如何从依赖包返回到它的源 - 可能以某种自动化方式。有人有什么见解可以分享吗？

例如反应的 npmjs.org 页面：

清楚地显示“存储库”链接。但“注册表”不包含此信息。我想从 API/CouchDB 数据库中获取到https://github.com/facebook/react的 Github url。

更新：发现“包”API 确实提供了我正在寻找的数据。

回报：

但curl https://replicate.npmjs.com/_all_docs\?include_docs\=true -o npm.full.json不包括该信息。

背景

金融机构将违约概率 (PD) 模型用于巴塞尔协议和欧洲资本要求法规和指令 (CRR/CRD IV) 要求的客户接受、拨备和监管资本计算等目的。PD 模型应该计算客户在一年内违约的概率。

回测

为了测试模型是否按预期执行，执行所谓的回测。一种这样的回测是计算找到实际违约数量等于或超出与预期值（客户 PD 值之和）的实际偏差的可能性。如果这个概率低于某个阈值，则模型将被拒绝。对于这个过程，我们需要 n 个伯努利实验之和的分布的 CDF，每个实验都有一个单独的、可能是唯一的 PD。

问题

Python 是否有一个内置的分布来描述多个伯努利画的总和，每个画都有自己的概率？

附录

由于许多金融机构将其投资组合划分为客户具有相同 PD 的桶，我们可以针对这种情况优化计算吗？

注意：这个问题已经在mathematica stack exchange 上被问过，并且已经提供了相同的答案。我需要在 python 代码中得到答案。这是mathematica解决方案的链接： https ://mathematica.stackexchange.com/questions/131347/backtesting-a-probability-of-default-pd-model

我在 excel 中有一个数据集，其中包含客户的风险等级。我有一些调查数据可以预测 3 个月内风险等级变动的客户比例。这分为3组。我被困在如何应用所有 3 个权重分类，以便权重最终分配给风险等级运动比例。

让我解释一下：

这就是我的桌子的样子。以下是我的体重/比例

这些数字没有意义，但我需要证明的是，这 5 个账户中约有 8% 的风险等级下降了一个等级（例如 A1 变为 B2，或 C3 变为 D4），4% 下降了 2 个等级（例如，A1 移动到 C3）并且 1% 移动了 3 个槽口（例如 A1 移动到 D4）。

请帮忙！

我正在使用 Visual Studio 2015 (.Net 4.5) 开发一个 WinForm 应用程序。这是一个带有 Microsoft Access Database 2016“开发阶段”的前端 [我将在稍后的测试和生产阶段使用 Sql Server。] 在某种程度上，该项目使用 Google Drive Api v3 和 DropBox Api 将用户的数据库备份到一个共享文件夹。起初，我根本无法使用内置的 Web 浏览器，然后我想办法这样做：

实现内置的 Web 浏览器控件类本身：

• 使用此功能

• 然后，通过使用自定义标题，如下所示：

现在，当我作为开发人员对其进行测试时，它可以正常工作。 但我想确保，在我达到项目的另一个层次之前，在这件事上没有什么可做的。所以，我的问题真的是：

在继续开发我的项目之前，是否有关于使用已实现的内置 Web 浏览器的任何预防措施？

在我处理 SAS 的项目中，我们有扩展名为 .rskcdesc 的风险二进制文件

我一直在寻找但找不到任何可以读取它的 python Java 库。我需要通过后端进程自动化数据检查，因此需要一种解码这些文件的方法。有什么建议么？