r - 如何在 R 中为峰值超过阈值的方法选择阈值

Question

我有一个财务数据的数据集，并且已经把它变成了日志收益，所以所有的数据都在 -1 和 1 之间。

我正在尝试使用以下代码：

getSymbols("^IXIC",from="2016-11-11",to="2018-11-08")
index<-as.vector(IXIC$IXIC.Close)
logret <- diff(log(index))

使用包绘制不同的阈值

library("ismev")
library("evir")
gpd.fitrange(logreturns, umin=0,umax=1)

但它给了我一个错误，我不知道如何编写如何选择合适的阈值。如何选择合适的阈值？

Answer 1

我更喜欢包中的tcplot功能POT。它绘制一个阈值选择图，即它估计不同阈值值的比例和形状参数。然后，您可以使用这些图来获得一个好的阈值：一个好的阈值的特点是具有低方差的稳定估计。

POT::tcplot(logret, which = 1, nt = 25, u.range = range(logret)* c(1, 0.99), ask = F)
POT::tcplot(logret, which = 2, nt = 25, u.range = range(logret)* c(1, 0.99), ask = F)

第一个函数根据比例参数绘制阈值选择图，第二个函数根据形状参数绘制阈值选择图。nt指定图中的点数，u.range可以根据您的数据指定。