问题标签 [fgarch]
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r - 从 Julia 调用的 R 中的 Garchfit:多变量数据输入需要公式的 lhs
我正在尝试使用 Rcall 从 Julia 调用 R 函数 garchFit。当我直接在 R 中做事时,一切都很好:以下工作
但是当我在 Julia 中有相同的日志返回向量并尝试使用 RCall 做同样的事情时:
我收到错误Multivariate data inputs requires lhs for the formula。然而,当我从 R @rget y 回来时,它是一个向量,所以我不明白 garchFit 想要什么。非常感谢任何帮助。
r - 使用 R 进行 GARCH 模型的加权 Li-Mak 检验与(未加权)Li-Mak 检验的功效分析
我正在使用 Fisher 和 Gallagher (2012) [https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01621459.2012.688465] 提供的加权 Li-Mak 检验来检查 GARCH 效应。这工作得很好。现在我想进行尺寸和功率分析。更具体地说,在第一步中,我想在 R 中复制 Fisher 和 Gallagher 的结果。有关功率分析的所有信息都可以在上面提供的链接中找到,单击“补充”并在第 页打开“模拟”。5. 一开始,我指定了一个简单的 GARCH(1,1) 模型,模拟收益并将 ARCH(1) 模型拟合到收益。我不确定这是否正确完成:
可以看出,我从 300 的样本量开始。m.sim 命令是否代表重复次数(Fisher 和 Gallagher 为 1000)?从现在开始,我真的不知道该怎么做。我尝试使用 MonteCarlo 包,但这更像是一团糟。我需要做什么才能获得纸张中的尺寸和功率?加权 Li-Mak 测试可以使用 WeightedPortTest 包的 Weighted.LM.test 函数进行。在函数中设置 weighted=false 以获得测试的未加权版本。
除此之外,将 Engle (1982) 的 Langrange-Multiplier 检验也包括在我的功效分析中是否有意义?该检验更常用于检验 GARCH 效应。
非常感谢任何帮助。
time-series - Garch 型号规格
我在 Youtube 上看到了一段视频,它迅速解释了 garch R 功能可以找到GARCH
模型的最佳规格。最重要的是,我知道大多数时候,GARCH(1,1)
它是最适合模拟财务回报序列的规范(Hansen 和 Lunde,2005 年)。
关于 garch 函数,garch(return, grad="numerical", trace=FALSE)
我想知道该函数如何找到模型的最佳规范,并且我想知道该函数是否应该用于该目的,因为其中一个参数可能是模型的顺序。
您能否就该功能的使用提供更多颜色?谢谢