我在 Youtube 上看到了一段视频，它迅速解释了 garch R 功能可以找到GARCH模型的最佳规格。最重要的是，我知道大多数时候，GARCH(1,1)它是最适合模拟财务回报序列的规范（Hansen 和 Lunde，2005 年）。
关于 garch 函数，garch(return, grad="numerical", trace=FALSE)我想知道该函数如何找到模型的最佳规范，并且我想知道该函数是否应该用于该目的，因为其中一个参数可能是模型的顺序。
您能否就该功能的使用提供更多颜色？谢谢