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我正在尝试估计 R 中均值的多元 GARCH。该练习的目的是计算价格风险对价格水平的影响（CAPM 类似于为那些更熟悉金融经济学文献的人设置的设置）。这是模型设置：

这里 p_t 是一个 2 * 1 的价格向量，比如 price1 和 price2。p_t-1 是 AR 项，x_t 是外生回归量，V_t 是代表价格风险的项向量。我想对 V_t = vech(H_t) 建模，其中 vech(H_t) 是一个 3*1 向量，由 3 个项组成：价格 1 的方差、价格 2 的方差以及价格 1 和 2 的协方差。

我试图按照 DCC-MGARCHX 方法使用 rmgarch 包对此进行编码。但我不确定我是否可以使用包的功能正确编码。这是我的代码片段，以及我遇到的错误：

ugarchfilter-->错误：参数名称与规范不匹配预期参数为：mu ar1 archm omega alpha1 beta1 错误：退出另外：警告消息：In setfixed<-( *tmp*, value = as.list(mpars[which(midx[, i] = =：固定值中无法识别的参数：伽玛...忽略

即使没有错误，我也不相信这是将价格风险建模为平均模型的正确方法。欢迎任何帮助。我也愿意探索R以外的软件。谢谢！

我想使用盆地跳跃估计 GARCH(1,1) 模型中的参数。我有两个参数（alpha、beta），我必须以 alpha > 0、beta > 0 和 alpha + beta < 1 的方式指定参数的范围。我该怎么做？

我有时间序列数据。我已返回数据并获得日志返回。我的目标是从模型列表中选择最合适ARMA-GARCH的模型。我不想单独拟合每个模型，而是想一次拟合这些模型并从中选择最好的。因此，我制作了一个扭曲函数来为我完成这项工作。例如，我想拟合几个模型：

等等。也就是说，让ARMA(p,q)范围从1:6，GARCH(p,q)也从1:6。如何使用loopR 中的函数来执行此操作。我想返回AIC所有模型中最小的标准 ( )。换句话说，我希望我的函数在不同的订单之间自动循环。

这是我的尝试：

我的循环功能不起作用

我的数据样本：d=2.

希望一切都好。

我正在尝试使用 ARMA-GARCH 框架分析溢出效应，特别是在 R 中的 rugarch 包实现下。

在溢出分析中，我必须在方差模型中添加一个外部回归器。在我的第一次尝试中，比如说从股市波动到汇率回报系列的溢出效应，它进行得相当不错。但是，当我尝试测试从汇率到股票收益的波动性时，出现以下错误：

model$modeldata$vexdata[1:(n - n.start), , drop = FALSE] 中的错误：下标越界

我已使用此规范将系列拟合到所选模型中：exc.stock <- ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(2,2), external.regressors = cbind(st.variance) ))，mean.model = list(armaOrder = c(4,5)，external.regressors = NULL，include.mean = TRUE))

因果关系2 <- ugarchfit（规格= exc.stock，数据= exc_ret）

每个数据系列的长度为：汇率=8157；股票 = 8262

希望有人能告诉我为什么我会收到这个错误。非常感谢。

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为了定义我应该使用哪个 Garch 模型，我尝试在我的每日收益中使用 acf 函数。

我使用了以下代码：

但是，当我绘制它时，我的 y 轴范围从 -0.4 到 0.8，我的滞后范围从0 到 2500000。

谁能告诉我我做错了什么以及如何解决？

我正在研究有条件的多元化收益（CDB - Christoffersen et al. 2014），为此我需要开发 DECO GARCH 模型。不幸的是，由于我缺乏代数，我发现很难从 DCC GARCH 模型的条件相关矩阵计算等相关矩阵。

摘要：我有 R 矩阵（动态条件相关矩阵） 从这个矩阵我需要计算动态等相关矩阵 DECO（检查方法）

有人能帮助我吗？不介意语言，可以是 Python、R 或 Stata。我将在 python 中发布代码，但欢迎使用 R 中的示例或解释。提前谢谢你，我真的很挣扎。R：https ://stats.stackexchange.com/questions/328510/how-to-compute-conditional-correlation-matrix-by-using-standardized-residuals-an

方法

所以我正在研究使用带有虚拟变量的 GARCH 发布公告后股票的波动性如何变化，我对 RStudio 真的很陌生，所以我只是想知道这段代码是否正确——它没有给我任何错误，但我没有不知道它是否完成了我要求它做的事情。

dummyTSLA 在公告之前的日期为 0，之后为 1。

这些是结果，我只是想知道如何解释这些结果：

任何帮助将非常感激！谢谢！

我正在使用 R 代码来估计 DCC garch 如下：

但是我不知道 CCC 的代码是什么，以及如何得出哪个模型优于另一个模型？任何人请帮助我

我想估计 R 中的 DCC GARCH 模型。我有包含 340 个观察值和 10 个变量的数据。这些是我的数据的对数返回率：

[在此处输入图片描述][1]

当我让我的代码开始时，它持续了几天并且没有完成。我可以改进或更改什么来更快地获得完成的代码？

我在计算 R 中的某些变量时遇到问题。

这是关于波动率模型（GARCH）的。

我需要应用的公式是这样的：

对于第一个 sigma，我使用了一些我之前计算的默认值。从第二个开始，我需要引用前一个并添加另一列的值。

小标题是这样的：

我想创建一个名为 sigma_forecast 的新列。

sigma_forecast 1 = sigma2

sigma_forecast 2 = 0.96 * sigma_forecast 1 + 0.04 * r2_lag_1

sigma_forecast 3 = 0.96 * sigma_forecast 2 + 0.04 * r2_lag_1