r - 如何从 RUGARCH 修复下标越界

Question

希望一切都好。

我正在尝试使用 ARMA-GARCH 框架分析溢出效应，特别是在 R 中的 rugarch 包实现下。

在溢出分析中，我必须在方差模型中添加一个外部回归器。在我的第一次尝试中，比如说从股市波动到汇率回报系列的溢出效应，它进行得相当不错。但是，当我尝试测试从汇率到股票收益的波动性时，出现以下错误：

model$modeldata$vexdata[1:(n - n.start), , drop = FALSE] 中的错误：下标越界

我已使用此规范将系列拟合到所选模型中：exc.stock <- ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(2,2), external.regressors = cbind(st.variance) ))，mean.model = list(armaOrder = c(4,5)，external.regressors = NULL，include.mean = TRUE))

因果关系2 <- ugarchfit（规格= exc.stock，数据= exc_ret）

每个数据系列的长度为：汇率=8157；股票 = 8262

希望有人能告诉我为什么我会收到这个错误。非常感谢。

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