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所以我正在研究使用带有虚拟变量的 GARCH 发布公告后股票的波动性如何变化，我对 RStudio 真的很陌生，所以我只是想知道这段代码是否正确——它没有给我任何错误，但我没有不知道它是否完成了我要求它做的事情。

s <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)), variance.model = list(model = "sGARCH", 
     external.regressors = dummyTSLA), distribution.model = "norm")

m <- ugarchfit(data = TSLA[, 3], spec = s)

dummyTSLA 在公告之前的日期为 0，之后为 1。

这些是结果，我只是想知道如何解释这些结果：

      Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
mu     0.003289 0.002209 1.4889 0.136516

omega  0.000076 0.000061 1.2349 0.216863

alpha1 0.137899 0.064758 2.1295 0.033217

beta1  0.819504 0.089049 9.2029 0.000000

vxreg1 0.000000 0.000051 0.0000 1.000000

任何帮助将非常感激！谢谢！

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