我正在使用 Fisher 和 Gallagher (2012) [https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01621459.2012.688465] 提供的加权 Li-Mak 检验来检查 GARCH 效应。这工作得很好。现在我想进行尺寸和功率分析。更具体地说，在第一步中，我想在 R 中复制 Fisher 和 Gallagher 的结果。有关功率分析的所有信息都可以在上面提供的链接中找到，单击“补充”并在第 页打开“模拟”。5. 一开始，我指定了一个简单的 GARCH(1,1) 模型，模拟收益并将 ARCH(1) 模型拟合到收益。我不确定这是否正确完成：
library(rugarch)
spec_sgarch11 <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder=c(0,0)), variance.model = list(model="sGARCH"), distribution.model = "norm")
setfixed(spec_sgarch11) <- list(mu = 0, omega = 1, alpha1 = 0.05, beta1 = 0.9)
sgarch11_simu300 <- ugarchpath(spec = spec_sgarch11, m.sim = 1, n.sim = 300, rseed=1)
# simulated returns can be obtained with $fitted.
ret_simu300 <- fitted(sgarch11_simu300)
fit_arch300 <- ugarchfit(data = ret_simu300, spec = ugarchspec(mean.model = list(armaOrder=c(0,0)), variance.model = list(model="sGARCH", garchOrder=c(1,0)), distribution.model ="norm")
可以看出，我从 300 的样本量开始。m.sim 命令是否代表重复次数（Fisher 和 Gallagher 为 1000）？从现在开始，我真的不知道该怎么做。我尝试使用 MonteCarlo 包，但这更像是一团糟。我需要做什么才能获得纸张中的尺寸和功率？加权 Li-Mak 测试可以使用 WeightedPortTest 包的 Weighted.LM.test 函数进行。在函数中设置 weighted=false 以获得测试的未加权版本。
除此之外，将 Engle (1982) 的 Langrange-Multiplier 检验也包括在我的功效分析中是否有意义？该检验更常用于检验 GARCH 效应。
非常感谢任何帮助。