问题标签 [fable-r]

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r - 使用 fable 包交叉验证每月时间序列

我有一个每月的时间序列数据,我想使用 Fable 包中的不同模型对其进行建模,方法是使用交叉验证来了解所考虑模型中的最佳模型。

样本数据] 1

出现了很多警告!

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模型评估

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我已阅读https://otexts.com/fpp3/tscv.htmlhttps://otexts.com/fpp3/arima-ets.html#example-comparing-arima-and-ets-on-non-seasonal-data没有数字的时间,我仍然不知道如何选择正确的训练数据。slice()如果我能在下面的块中为每月数据获得正确的输入stretch_tsibble(),那么问题将得到解决。

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r - 使用相同数据集进行预测时,预测和寓言包返回的参数略有不同

这可以被视为this的后续问题,作为研究forecastfablepackage之间差异的探索练习的一部分。

我使用相同的数据集来预测未来价值,如下所示:

我只是想确保使用两种不同方法计算的估计值的微小差异是由于函数本身造成的,而不是我自己在不知情的情况下使用了不同的参数。

谢谢!

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r - fable 包 ARIMA 算法是否能够并行工作?

我正在尝试使用 fable 包为 1000 家商店创建预测。包是否像函数一样fable并行工作?forecast

非常感谢

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r - 生成长期预测,包括先知和时间聚合(小偷)

我刚开始使用工具系列{fable}{tidyverts}到目前为止一切顺利。

我目前有兴趣从每日数据中生成长期概率预测(每月或每季度的分辨率很好或首选)。我的理解是,时间聚合可以帮助减少模型的不确定性,并将已知的日常影响(尤其是假期影响)传播到例如季度级别,并以这种方式提高准确性。

对于我计划使用先知 + 协变量的日常数据,对于更高的聚合(每月到每年),指数平滑似乎是合适的。

虽然我想知道这种方法是否看起来普遍很有希望,但我不太确定如何构造预测问题{thief}以得出概率预测。

PS:我发现这个对每小时数据很有帮助的帖子,但我在为日常数据实施它时遇到了问题(例如创建有意义的聚合和组合预测):https ://stats.stackexchange.com/questions/352121/how-预测每小时以及每天的数据

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r - 使用 R 进行分层预测

我正在使用 fable 包来预测分层时间序列,并且所有节点的深度不相等。用例是在国家 -> 州 -> 地区级别预测联系人。汇总时,预测值必须与国家/地区级别相加(较低级别的预测等同于较高级别的预测。)
https://robjhyndman.com/papers/Foresight-hts-final.pdf
下面是我在预测时尝试的代码关于测试数据。

得到错误为

我该如何解决这个问题?

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r - 从闰年的数据中引导/模拟

新年快乐!

我有一些数据,x(温度)我想引导/模拟并用于预测。

问题是数据包括闰年 - 2016 年的值,我想用它来预测 2020 年(许多人想忘记的那一年)。我无法从该数据中创建行号 = 8784 的矩阵,因为原始数据中的年份长度是365.25*24,所以我必须手动包含 2 月 29 日。到目前为止,这是我的代码:

当然,一个人只能使用 2016 年进行引导,但剩余年份的所有信息都会丢失。我希望有某种方法可以包含所有四年的数据并创建包含 8784 行的矩阵。任何帮助将不胜感激。

祝大家新年快乐!

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r - 给定一个具有多个键的 tsibble,tidyverts 是否能够使用每个时间序列的相应 lambda_guerrero 值对每个时间序列进行 box_cox()?

我的问题是:如果我有一个包含多个键(n_keys > 1)和一个或多个键变量(key_vars >= 1)的 tsibble,tidyverts 套件是否能够对每个时间序列执行 box_cox 转换(一个每个时间序列的 box_cox 转换)使用每个时间序列的相应 lambda_guerrero 值?下面是我(第一次)尝试一个最小可重现的例子。

例如:我想知道“步骤 5”是否可以使用 tidyverts 套件而不会收到错误。与其将 lambda1=0.36 应用于优惠、一般和聚合,如“步骤 4”中所见,没有错误,我想将 0.25 应用于优惠,0.66 应用于一般,0.36 应用于聚合,如果可能的话。

谢谢!

第1步:一键,无需转换:

第2步:一键,转换:

类似于 FPP3 第 3.1 章中的示例。供参考:https ://otexts.com/fpp3/transformations.html

第 3 步:三个键,无需转换:

第 4 步:三个键,一个转换:

第5步:三个键,三个转换:

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time-series - 如何使用 Fable 包在 R 中的分层系列中实现回归器?

我是探索 fable 包的新手,我想在分层时间序列模型中实现回归器。数据的维度应该如何?对象内部是否应该有一个额外的列tsibble?例如,在 ARIMA 模型中。非常感谢您提前。

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r - R fable::model() “打开”进度条

如何“打开”慢速model()的进度条?根据fablefabletools的发展,这似乎是一个选项......但我无法打开它。

有人可以告诉我我错过了什么吗?

reprex 包于 2021-01-15 创建(v0.3.0)

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forecasting - 我是否需要使用 future_map 或 map 来并行化寓言预测?

我在本地机器上的 R Studio 中创建了一个约 75K 时间序列的 tsibble。

在将进程迁移到具有更多处理能力的 VM 之前,我正在寻找加快处理时间的方法。

Fable 是否在后台处理所有并行处理,或者是否有更多机会使代码更高效?

这是我的代码示例

先感谢您!