问题标签 [cvxopt]

我想将目标函数定义为：-sum(log(normcdf(x)))，其中normcdf对 的每个组件进行操作x。看起来cvxpy已经实现了，但我想坚持使用cvxoptPython。有什么建议么？

我只能找到libgfortan.a。我正在使用 cmd 并按照网站上的说明安装 cvxopt 。我收到一个无法找到的错误-lgfortan。

我知道如何用 cvxopt 求解线性程序，但我不知道当变量全为 0 或 1 时如何求解（二进制问题）。这是我的尝试代码：

结果是：

我已经阅读了 cvxopt 文档，但我没有找到任何关于二元线性问题的信息。

我正在使用以下模型测试 CVXOpt

但是，我遇到两个问题：

1. 最后一行代码的约束参数无效。我检查了 CVXOpt 文档，编码方式似乎是正确的方法。
2. 不太重要，但如果有人能告诉我为什么在此处显示的同一行中编写所有约束（c1，c2，..）时出现语法错误，那将是很好的。相反，我不得不为每个使用不同的行。

我正在尝试通过 pip 将 python 包cvxopt安装到 Centos 6 系统上的虚拟环境中。

由于lapack是先决条件，并且由于我没有超级用户访问系统的权限，因此我使用以下命令在本地安装了 lapack：

我注意到，在这一步之后，正如预期的那样liblapack.a，位于我的本地 lib 目录中。/home/tom/lib

但是，当我激活我的虚拟环境并运行时，pip install cvxopt我收到以下错误：

我已经尝试添加/home/tom/lib到两者LD_LIBRARY_PATH，LD_RUN_PATH但这些似乎都不会影响用于构建模块的gcc命令行选项。pip

谁能告诉我如何给图书馆搜索路径pip？有没有更好的办法？

给定一个 Pandas 数据框，转换为 cvxopt 矩阵的最佳方式（可读性或执行速度）是什么，反之亦然？

目前我正在做：

此外，是否有一种在不转换对象的情况下使用 cvxopt 矩阵和 pandas 数据帧的混合来进行向量或矩阵代数的合理可读的方法？

下面是一个远不可读的向量点积（pdObj & cvxMat 是列向量）：

有什么建议吗？

对waitkuo的回答的跟进：

仅用于说明熊猫数据框：

但请注意：

第一期

有人可以推荐一种在 python 中进行 Cholesky 分解的不那么尴尬的方法吗？特别是最后一行让我感到不安。

第 2 期

我有一个问题，一个整行和一列（例如第一行中的所有元素和第一列中的所有元素）都为零，lapack 失败，错误是矩阵不是正定的。处理这个问题的最佳方法是什么？

目前我正在这样做：（这似乎超级尴尬......）

我为 C 优化库 donlp2 编写了一个简单的 cython 包装器。该库广泛使用全局变量，并假设调用者编写了具有预定义名称的函数，以便函数可以调用它们。（例如，有一个函数 ef 和 egradf 分别评估函数及其梯度）

使用“cdef extern”作为全局变量，使用“cdef public”创建 C 库预期的函数，包装器非常简单。我还使用 view.array 将 double* 指针转换为可以传递给 python 函数的 cython 数组。这样做我的包装器能够使用 C 库来优化在纯 python 中定义的函数和渐变。

下面是包装代码：

包装代码适用于一些简单的玩具箱，如下所示：

我真正想要解决的问题涉及更多设置，使用带有 numpy 和 cvxopt 的数组操作。当我创建它时，代码会立即出现段错误。单步执行 gdb 并使用 valgrind 只会显示优化库中的一行如下所示：

以来自 valgrind 的以下错误终止：

段错误发生在 C 库完成任何实际工作之前。它只是初始化变量。第 8690 行是

第 204 行只是调用

在包含的头文件中，foo 被定义为 double*。请注意，malloc_wrapper 内部的内存分配成功并且函数成功返回。这是对 foo 的写入失败。

有什么建议可以缩小造成这种情况的范围，或者如何解决？

根据文档，我可以使用 cvxopt 计算有效边界：

http://cvxopt.org/examples/book/portfolio.html

但是，我无法弄清楚如何添加约束，以便对特定资产的最大允许权重设置上限。使用 cvxopt 可以吗？

到目前为止，这是我的代码，它产生了一个没有约束的有效边界，除了我相信 b，它将权重的最大总和设置为 1。我不确定 G、h、A 和 mus 做什么，而文档没有真的不解释。mus的公式中的10**(5.0*t/N-1.0)从何而来？

我从这里cvxopt逐字安装。在 python 提示符下使用它时，我看到以下问题：

有什么想法可以解决这个问题吗？