问题标签 [tws]

订单被放置在 tws 中，但在激活时它只是取消自身以及附加的止损和目标。让我没有订单没有位置。这是因为我附加父级的方式而不是将传输设置为 false 直到目标？我无法通过在 tws 指南中使用传输 = false 然后最后一个为真来弄清楚该示例。这就是为什么这不起作用？

我需要从交互式经纪人中提取特定底层证券的所有选项。例如，我需要所有到期日在未来 3 个月内的期权作为ADS底层证券。我正在使用ib_insync包装器来提取必要的信息，例如bidandask等。它运行良好，但我需要可用选项的列表。

因此，我需要类似的东西（即下面的伪代码）：

感谢任何帮助！

TWS API 具有reqContractDetails获取合约详细信息的功能，但速度很慢。因为，正如 TWS API 文档所说，带有结果的事件流（期权合约列表）将受到限制。

它建议改用该reqSecDefOptParams函数，该函数以选项链的列表expirations和strikes选项链响应。

问题是- 如何进一步使用这些expirations并strikes获得单独的期权合约？

reqContractDetails可以调用 来获取 和 的每个组合的expiration个人合同strike。因此，不是reqContractDetails用 N 个事件的限制列表响应的 1 个调用 - 相反 -reqContractDetails将进行 N 个调用以获得 1 个事件。

但似乎即使在这样的个人调用中 - 它仍然受到限制，在说 50 个调用之后，下一个调用reqContractDetails被限制（我在日志中看到首先像 20-50 个调用响应很快，然后它只是阻塞并等待了很多）。

有没有更好的方法来获取数据？我需要获得包含所有合约的完整期权链。

更新：

半年后 - 我制作了 TWS API 驱动程序ib_api - 我发现从 TWS API 获取价格的最佳方式是 - 1）首先获取单个期权合约 2）然后通过合约 ID 获取价格 3）小批量 4）重试，因为会有随机错误。该驱动程序提供 REST API 并支持所有语言，您可以查看该get_stock_option_chain_prices功能ibm.nim以查看这些步骤的详细信息 - 如何获取股票期权价格。

我的代码的输出：

我已经在 TWS 中检查了我的全局配置。端口实际上是 7496。

我正在使用最新的 Linux Mint。我的 IB 账户已获批准并入金。

I have a python script that creates a DataFrame df, conencts to an API, and appends data to the DataFrame in a function. However the dataframe is empty outside of the function.

The function is "get_stock_price(client, ticker, option_dates, df)" I've shortened the code to show the part where I try appending to the df.

From reading answers on another question I tried adding

After the append, also tried:

and as a test:

None of these seemed to work, when I print(df) at the end of the main() function it's empty.

Here's the output:

我正在尝试取消所有订单但收到此错误消息

openOrder id: 62 ES FUT @ GLOBEX : BUY STP 13.0 PreSubmitted orderStatus - orderid: 62 status: PreSubmitted 已完成 0.0 剩余 13.0 lastFillPrice 0.0

openOrder id: 63 ES FUT @ GLOBEX : BUY LMT 13.0 PreSubmitted orderStatus - orderid: 63 status: PreSubmitted 已完成 0.0 剩余 13.0 lastFillPrice 0.0

openOrder id: 61 ES FUT @ GLOBEX : SELL STP LMT 13.0 已提交 orderStatus - orderid: 61 status: 已提交已填充 0.0 剩余 13.0 lastFillPrice 0.0

错误 -1 2104 市场数据农场连接正常：usfuture

错误 -1 2106 HMDS 数据场连接正常：ushmds

错误 -1 2158 Sec-def 数据场连接正常：secdefil

错误 -1 322 处理请求时出错：-'bt'：原因 - jextend.bt.l(bt.java:59)

EReader 线程中未处理的异常

回溯（最近一次通话最后）：

除了标题，我没有什么要补充的了。我只需要函数的名称。

如何获取具有确切开始和结束日期的历史数据？它只有一个“持续时间”参数：

我可以做类似的事情：

我是一个完全的菜鸟，需要帮助。我设法从 NSE 获取特定符号和到期的期权链，将其提取到 excel 中。
但我认为如果我可以使用 TWS API 会更好。

问题：想要获取给定交易品种和到期日的期权链等正常数据，以及过去几年的历史数据，然后在 excel 中查看该数据，以便进行进一步的计算。
因为，我不熟悉 pycharm 社区），我想使用 ATOM 编辑器和命令提示符获取数据。我从这里引用了代码（ATOM 中的这个视频以及从 IB 官方网站下载的 TWS API。） 在我的命令提示符中
使用 pip install ibapi并成功安装。

现在，在此之后，我用模拟交易账户启动了 TWS，并确保所有端口设置和一切都正确。之后，我运行了视频中显示的代码，即：

第一次运行此代码后，我收到了已执行的消息。

之后，我运行了这个程序 2-3 次，我得到的只是一个程序在 atom 中成功运行后我们看到的绿色刻度（ctrl+shift+b）。但我没有看到视频中显示的任何输出。
现在，我用 pycharm 做了同样的事情，我可以看到输出，如视频所示。（我确实选择了那个 pythonclient 文件夹作为根，如视频开头所述）。但我不知道我在这里做什么。我所关心的只是通过从 ATOM 或命令提示符运行我的程序来建立与 TWS 的简单连接，并在 excel 中获取该数据以供进一步计算。我认为继续获取实时数据并继续生成信号会更容易。

提前感谢您的帮助。

从@bhucho 编辑 问题：运行问题一次后无法看到输出，所有看到的是我们在原子本身中成功运行程序后看到的绿色刻度（ctrl + shift + b）。

我使用 ib_insync 获得了括号订单。
但无论出于何种原因，当订单提交到 TWS 时，只有父订单会在其旁边显示“传输”按钮，如下面的屏幕截图所示。
然后它在 35+ 秒内什么都不做。然后将整个括号订单发送出去。 这是我的括号顺序代码：

我搞砸了什么吗？
代码哪里出错了？

非常感谢