TWS API 具有reqContractDetails获取合约详细信息的功能，但速度很慢。因为，正如 TWS API 文档所说，带有结果的事件流（期权合约列表）将受到限制。
它建议改用该reqSecDefOptParams函数，该函数以选项链的列表expirations和strikes选项链响应。
问题是- 如何进一步使用这些expirations并strikes获得单独的期权合约？
reqContractDetails可以调用 来获取 和 的每个组合的expiration个人合同strike。因此，不是reqContractDetails用 N 个事件的限制列表响应的 1 个调用 - 相反 -reqContractDetails将进行 N 个调用以获得 1 个事件。
但似乎即使在这样的个人调用中 - 它仍然受到限制，在说 50 个调用之后，下一个调用reqContractDetails被限制（我在日志中看到首先像 20-50 个调用响应很快，然后它只是阻塞并等待了很多）。
有没有更好的方法来获取数据？我需要获得包含所有合约的完整期权链。
更新：
半年后 - 我制作了 TWS API 驱动程序ib_api - 我发现从 TWS API 获取价格的最佳方式是 - 1）首先获取单个期权合约 2）然后通过合约 ID 获取价格 3）小批量 4）重试，因为会有随机错误。该驱动程序提供 REST API 并支持所有语言，您可以查看该get_stock_option_chain_prices功能ibm.nim以查看这些步骤的详细信息 - 如何获取股票期权价格。