问题标签 [time-series]

如何对时间序列数据进行 K 均值聚类？我理解当输入数据是一组点时这是如何工作的，但我不知道如何用 1XM 对时间序列进行聚类，其中 M 是数据长度。特别是，我不确定如何更新时间序列数据的集群平均值。

我有一组带标签的时间序列，我想使用 K-means 算法来检查我是否会得到类似的标签。我的 X 矩阵将是 NXM，其中 N 是时间序列的数量，M 是如上所述的数据长度。

有谁知道如何做到这一点？例如，我如何修改这个 k-means MATLAB 代码，使其适用于时间序列数据？此外，我希望能够使用除欧几里得距离之外的不同距离度量。

为了更好地说明我的疑问，这是我为时间序列数据修改的代码：

我有一个时间序列（索引类型为 chron 的动物园），我需要cummax(mydata)-mydata在一个新的动物园对象中分别计算每一天。

我试过这个：

但aggregate只能为每个子集而不是向量生成单个标量结果。我读过也许tapply, lapply, plyr, cut, 或者rollapply可以做到，但我无法让他们工作。

我正在寻找一种在相对时间安排数据的标准化方法。应用包括FY1、FY2等会计数据……以及使用1年、2年、3年等利率期限结构等经济数据……

我希望能够比较一组当前的时间序列数据和代表类似情况或历史规范的几个历史时间序列集。我在看 xts 但看起来我需要使用绝对时间参考。

我最终想使用 Quantmod 的图表函数或具有同等能力的图表来可视化数据。由于 chartSeries 需要一个时间序列对象，有谁知道如何做到这一点？即使是正确方向的一点也会有所帮助。谢谢。

问题：我希望能够选择一个时间段，例如 2007 年 9 月，并抓取每条每日收益率曲线以绘制当前收益率曲线。我确定我可以使用几页的 first 和 last 函数，但这比在 Excel 中构建它更有效。

我有一个缺少天数的动物园时间序列。为了填补它并有一个连续的系列，我做......

我从开始到结束生成一个 chron 日期时间序列。

我将我的系列与这个合并。

我使用 na.locf 用 las 观察代替 NA。

我删除了 syntetic chron 序列。

我可以更轻松地做同样的事情吗？也许有一些与频率相关的索引函数？

很可能会暴露我是 R 新手，但在 SPSS 中，运行滞后非常容易。显然这是用户错误，但我错过了什么？

结果是：

我想我会看到：

任何指导将不胜感激。

• 时间序列预测/回归有哪些算法？
  • 使用神经网络怎么样？（关于这个主题的最佳文档？）
  • 是否有可以提供帮助的 python 库/代码片段？

作为计量经济学工具箱的一部分，我如何使用 MATLAB 将 AIC 标准应用于时间序列数据。

有什么办法不使用诸如garchfit 之类的GARCH函数。如果 AIC 的唯一方法是应用 GARCH 函数，那么参数数量是什么意思？

学习 R 语言 - 我知道如何做移动平均线，但我需要做更多 - 但我不是统计学家 - 不幸的是，所有文档似乎都是为统计学家编写的。

我经常在excel中这样做，它对于分析运营活动非常方便。

以下是用于制作布林带的每行字段：

值可以是来电次数、投诉率等任何内容

时间戳 | 价值 | 移动平均线 | 移动 STDEVP | 下控制 | 上层控制

简而言之，移动 avg 和 stdevP 指向序列中的前 8 个左右的值。给定时间点的下限控制 = 移动平均 - 2* 移动 stdevP 上限控制 = 移动平均 + 2* 移动 stdevP

这可以很容易地在 excel 中为单个文件完成，但如果我能找到一种让 R 工作的方法，R 会更好地满足我的需求。希望自动化时也更快，更可靠。

链接或提示将不胜感激。

我需要命名这个结构：

我将拥有此结构的数组（时间序列）。我想要一个简短而有启发性的名字。数据是财务数据（Tick并不是一个好名字）。

我能想到的最好的是DataPoint，但我觉得存在更好的：）

你会怎么命名它？

我尝试使用 xts 包中的“to.minutes3”函数来分割我的数据。

此函数确实将时间列正确放入所需的间隔。但数据列变为“open”、“close”、“high”和“low”。有没有办法告诉函数平均落入同一区间的数据点？

谢谢，德里克