r - R XTS 包到.minutes3

Question

我尝试使用 xts 包中的“to.minutes3”函数来分割我的数据。

此函数确实将时间列正确放入所需的间隔。但数据列变为“open”、“close”、“high”和“low”。有没有办法告诉函数平均落入同一区间的数据点？

谢谢，德里克

Answer 1

You want period.apply. Assuming your data are in object x and are more frequent than 3-minutes, the code below will give you a mean for each distinct, non-overlapping, 3-minute interval.

> period.apply(x, endpoints(x,k=3,"minutes"), mean)

Answer 2

在我看来答案是否定的，没有完全改变这个函数，基于帮助（“to.period”）。 to.minutes使用to.period，它在 OHLC 参数中表示以下内容：

OHLC 应该返回一个 OHLC 对象吗？（目前仅支持 OHLC=TRUE）

因此不支持其他返回值。