问题标签 [quantreg]

我有一个大约 2000 个观察值的数据库，并使用 package.json 对第 95 个百分位数进行了分位数回归quantreg。

我想确定实际用于计算 95% 回归的斜率和截距的观察值，以便进行进一步分析。有没有办法做到这一点？

这是quantreg我到目前为止使用的代码：

这是数据文件：http ://www.filedropper.com/quantregexample

我有这个data.frame：

我运行分位数回归：

例如：

我想建立一个这样的矩阵：

第一行将与第一个模型相关。在第一列中是截距参数，2º 和 3º 列是它的置信区间（我将从summary输出中提取），4º 列是可变参数，在 5º 和 6º 列中是它的区间（我将从summary输出中提取）

我有一个简单的问题：

我有这个分位数回归。

由于我只有常量和一个解释变量，我想将我的 DEPENDENT (y) 变量放在行中。我将有 4 行和 2 列，这与此相反：

我怎样才能改变这个使用stargazer？

我是 R 新手；试图找出quantreg并遇到可能是一个简单的错误。我或多或少地遵循 quantreg 帮助文件（以及许多其他在线资源）中提供的示例代码，但使用的是我的数据集而不是示例数据集。我运行以下代码：

第一行执行良好。在最后一行（使用plot.summary.rqs）我收到一条错误消息：

`rownames` <-(`*tmp*`, value = c("x1", "x2", "d1")) 中的错误：'dimnames' [1] 的长度不等于数组范围

我还没有确定错误的来源。这是我到目前为止所知道的：

• 我可以制作一个没有置信带的图形就好了；也就是说，我可以运行plot.rqs(rq.xy.1)并返回每个解释变量的系数图（超过分位数）。但我想要信心带。
• 对象rq.xy.1是类的对象rqs（的输出rq是类的对象rq，rqs或者rq.process这个是一个rqs）。
• Objects2是 class 的对象summary.rqs。
• 这意味着s2是一个列表（我认为？——这就是我在 RStudio 的环境窗格中看到的）；不确定这是否重要；我确实扫描了它，看看是否有一个有用的指标来表明被调用的东西的长度，dimnames但没有看到任何似乎明显有用的东西
• 我打电话traceback()（基于阅读另一个在线帮助线程）但也没有产生任何似乎有用的东西。
• 我尝试model.matrix(y~-1+x1+x2+d1, data=xy.df了（基于在 r 中的线性回归摘要中读取“'dimnames' [1] 的长度不等于数组范围”错误）但同样，这并没有给我任何线索。我认为这是因为错误被抛出plot.summary.rqs而不是summary. 如果我可以model.matrix用来发现我的错误的来源，我不明白怎么做，我会很感激这里的建议。

在这一点上，我很困。我搜索了很多来源，但无法弄清楚这个错误。谢谢你的帮助。

编辑此行下方的原始问题：

编辑 1. 我的数据的一个子集（重现问题最少）在这里：https ://www.dropbox.com/s/9mges3kuro6ty5s/tmp_data?dl=0

编辑 2. 我使用数据的几个子集更多地探索了这个问题。这里有一些信息可能会有所帮助。我的数据框中基本上有四种类型的行。我将用大写字母标记它们以便于参考：

• A：y、x1、x2 都是 NA。d1=0
• B：y、x1、x2 都是 NA。d1=1
• C：y、x1、x2 都是数字（连续）。d1=1
• D：y、x1、x2 都是数字（连续）。d1=0

似乎存在一行或多行 D 类型足以产生我在上述问题中提到的错误。（此外，如果所有行都是 D 类型，则 rq() 会失败，因为设计矩阵是奇异的。）这很奇怪。当解释变量之一为 0/1 时，quantreg 应该可以正常工作（实际上， rq() 确实可以正常工作）。当解释变量之一是虚拟变量（有变化）时，plot.summary.rqs() 抛出错误的原因是什么？

编辑 3. 我想出了如何解决问题，再次探索这些子集。我仍然不明白错误的原因，但我可以通过在估计方程中包含一个常数来避免这个问题：

当我更多地考虑我试图评估的关系时，我发现包括常数在计量经济学上也是正确的方法。因此，我认为这个问题已经解决（无论如何现在）。

谢谢，Jimbou，你的帮助 - 如前所述，我对 R 很陌生，试图弄清楚如何提供最小数据集让我开始尝试用我的数据子集重现问题。如果我没有尝试过，我就不会在上面的编辑 2 中进行观察，也可能不会得出这个令人高兴的结论。

今天我升级到 R 3.3.0 ......哦，男孩......希望我留在以前的版本。过去几个小时我一直在尝试解决一些安装汽车和 sjPlot 的问题，但问题仍然存在。安装 sjPlot 时一切正常，但是在设置库时，出现此错误：

在安装过程中，汽车也会发生类似的情况：

关于我能做些什么来解决这个问题的任何想法？谢谢

我试图安装该AER软件包并且quantreg是一个依赖项，我收到以下警告并且AER未安装：

然后我尝试安装quantreg并得到同样的错误。

我查看了 URL，发现最新版本是quantreg_5.26. 我可以以某种方式从 Rstudio 安装此版本，还是该AER软件包需要旧版本？我应该如何进行？

我有 R 版本 3.3.0。

我想获得分位数回归的回归系数的 95% 置信区间。rq您可以使用 R中的包函数计算分位数回归quantreg（与 OLS 模型相比）：

我能够使用 confint 函数获得线性模型的 95% 置信区间：

当我使用分位数回归时，我了解到以下代码会产生自举标准错误：

但实际上我想要 95% 的置信区间。也就是说，可以解释为：“以 95% 的概率，区间 [...] 包括真实系数”。当我使用summary.lm() 计算标准误差时，我将乘以SE*1.96 并得到与confint() 相似的结果。但是使用自举标准错误是不可能的。所以我的问题是如何获得分位数回归系数的 95% 置信区间？

我有这个分位数回归，这些taus:.

我想使用stargazer

结果是：

如您所见，格式是水平的。如何垂直放置？也就是说，最后我将只有两列。

最重要的是，保持星号的重要性。

我需要对我的数据进行动态线性回归。我的数据是过去 20 年一篇论文的引用次数，它是累积的。我目前的行是个别论文，列是年份，从 1995 年开始。我经常收到这个错误：“hasTsp(x) 中的错误：指定的时间序列参数无效。” 我不确定问题是否出在数据类型上；它作为列表导入，我使用如何强制列表对象键入 上面链接中描述的解决方案将其转换为双精度。我在使用 xts 包时遇到了问题，因为它需要一个适当的基于时间的对象。我尝试使用 header = T 和 F 导入数据。问题也可能是因为我的数据的组织方式或我的公式。我试过使用：

我正在尝试对我的数据进行动态线性回归：

我使用三个不同的公式来尝试运行回归：

我不断收到错误：

探索当前是一个列表。该示例使用双精度类型的数据。当我使用此解决方案将数据转换为双精度时，我得到了同样的错误。我是否需要使用时间序列变量，例如 xts？我的公式有问题吗？