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我正在尝试对quantreg从 Yahoo 检索到的数据实现分位数回归函数。看来我需要对股票数据执行一个过程，以便rq()函数可以读取数据。我不知道该怎么做。我的问题是如何将 stocj 数据转换为rq函数能够读取的格式。谢谢

我有一个大约 250 次年最大降雨量测量值的数据系列，maxima[,]并希望一次将分位数回归应用于所有系列，并获得 R 中每个回归模型的显着性。

我试过了

和其他类似的变体，但获得 NULL 值。实际上是否可以将 p 值从 quantreg 自动提取到表格中，而不仅仅是summary()为每个模型单独查看它们？

在我的统计课中，我们使用 Stata，因为我是 R 用户，所以我想在 R 中做同样的事情。我得到了正确的结果，但获得像置信区间这样简单的东西似乎有点尴尬。

这是我的粗略解决方案：

我还在引导包上做了一些实验，但我还没有让它工作：

给出一个错误：

bca.ci 中的错误（boot.out，conf，index[1L]，L = L，t = to，t0 = t0.o，：估计调整“a”为 NA

我的问题：

• 我不想知道是否有另一种更好的方法来获得置信区间
• 为什么引导代码抱怨？

我有一个在quantregR 包中运行的分位数回归，如下所示：

q19 是定量的，mothered 是一个 2 水平因子。

一旦我在 q19 和 Mothered 之间获得了显着的交互作用，我如何获得 q19 在每个 Mothered 级别上的效果？

当我在 RI 中安装 quantreg 包时，会收到以下警告：

然后，在运行分位数回归后：

此错误是否与反向求解范围问题有关？

使用 R 和 package quantreg，我正在对我的数据执行分位数回归分析。

我可以使用汇总函数中的 se（标准误差）估计器访问 p 值，如下所示，但是我只得到 5 个小数位，并且想要更多。

我如何才能访问 p 值的更多小数位？

更新

好的，所以我可以通过选择包含数值结果矩阵的子对象来获得更多小数位；

然而，当 P 值 <1e-12 时，P 值仍舍入为 0（上述输出是简化的示例模型）。我可以通过应用@seancarmody 的建议获得更多信息；

但是如果 P < 1e-22 它仍然四舍五入为 0，并且如果“digits”设置为 > 22，我会收到以下错误；

prettyNum(.Internal(format(x, trim, digits, nsmall, width, 3L, : invalid 'digits' argument) 中的错误

是否可以访问更多小数位？

我有一个带有 1 个回归量和 1 个回归量的分位数回归模型。我想假设检验回归量在每个分位数上都相等。我想到的一种方法是在 {0.01,0.02,....,0.99} 上测试所有 tau。但是，我将不得不写：

anova(model1,model2,model3,.......,model99)，其中每个模型对应一个不同的 tau。问题：如何让 anova() 接受大量类型的模型，rq而无需手动输入它们？

我的解决方案尝试是这样做：

但是，不幸的是，anova显然不采用 object type rqs，只采用 type 。rq

交叉在这里发布，直到我确定它对问题有很大的编程/专业元素。

我正在运行分位数回归（包quantreg）并texreg用于创建我的模型的乳胶输出。

我对引导 se 感兴趣并在摘要选项中设置 se="boot" 但是当我使用 texreg 时，我得到 "nid" se

如何更改该选项？

这是我正在做的事情：

我尝试查看 texreg （在控制台上键入 texreg）并在第 35-38 行发现

如何设置 se 方法？我从未更改过 R 函数，如果这是我需要做的，你能建议一个链接来解释如何做吗？

我正在使用quantregR 中的包对一组数据运行分位数回归 (95%)。

我想将分位数回归的斜率设置为值 1.4，就像我在之前的分析中所做的那样，我想用它来比较我的结果。如果lm()使用函数可以做到这一点offset()，则使用rq()固定分位数（例如 0.025）这是行不通的。

代码没有给出错误，但 1.4 的值对我的结果没有影响。

我想像这样绘制几条分位数回归线（quantreg包）：

但是使用lattice，我只尝试了一次回归但不起作用：