问题标签 [kolmogorov-smirnov]

我想使用 scipy.stats.kstest 来测试执行一个两样本的 Kolmogorov-Smirnov，即测试是否有两列（样本）的数据来测试底层的人口分布函数是否不同。kstest 可以做到这一点吗？

我的问题是我只能在文档中找到如何使用 kstest 将给定样本与已知分布（如正态、t 等）进行比较。

我正在尝试使用 scipy 的 ks_2samp 函数运行 Kolmogorov-Smirnoff 测试，以确定数据的直方图是否来自同一分布。虽然有时返回的 p 值似乎不太正确......

例如这个直方图：

我得到一个大约 0.96 的 p 值返回，这看起来真的不对……我做错了什么吗？这些直方图不应该足够不同以至于 p 值会更低吗？

我是否遗漏了一些明显的东西，或者 Matlab 给出的pkstest2值很差？在非常差的情况下，我的意思是我怀疑它甚至被错误地执行了。

kstest2说明该函数计算渐近p值的帮助页面，尽管我没有找到任何关于准确使用哪种方法的参考。无论如何，描述进一步指出：

渐近p值对于大样本量变得非常准确，并且被认为对于样本量 n1 和 n2 相当准确，例如 (n1*n2)/(n1 + n2) ≥ 4

示例 1

让我们以 Lehman and D'Abrera (1975) 的示例 6 为例：

(n1*n2)/(n1 + n2) = 4在这种情况下，p值应该是相当准确的。

Matlab 产生p = 0.0497，而书中给出的解决方案是0.0870. 为了验证解决方案，我使用了 R，我比 Matlab 更信任它，尤其是在统计方面。

使用ks.testfrom statspackage 和ks.bootfrom Matchingpackage：

两者都给p = 0.0870。

示例 2

让我们使用kstest2自己的示例来比较更大样本量的 Matlab 和 R 结果：

这产生p = 0.0317. 现在，使用相同的x1和x2向量 R 给出p = 0.03968。预计非常准确的结果时，大约有 20% 的差异(n1*n2)/(n1 + n2) = 25。

我失踪了，搞砸了什么吗？Matlab 的性能是否可能kstest2如示例所示那样糟糕？算法使用的是什么近似值kstest2？（我可以看到 kstest2 的实现代码，但是参考书籍或论文会更好地理解发生了什么。）

我正在使用 Matlab 2016a。

雷曼和达布雷拉 (1975)。非参数：基于等级的统计方法。第 1 版。施普林格。

您能否将 scipy.stats 中的 kstest 用于非标准分布函数（即改变学生 t 的 DOF，或改变 Cauchy 的 gamma）？我的最终目标是找到适合我的分布的最大 p 值和相应参数，但这不是问题。

编辑：

"

scipy.stat 的 cauchy pdf 是：

它意味着x_0 = 0位置参数和伽玛，Y = 1。我实际上需要它看起来像这样

"

Q1) 学生 t 至少可以以某种方式使用吗？

因为它似乎可以选择改变参数？

Q2）如果你需要完整的正态分布方程（需要改变 sigma）和上面写的 Cauchy（需要改变 gamma），你会怎么做？编辑：不是搜索scipy.stats非标准分布，实际上是否可以将我编写的函数输入到 kstest 中以找到 p 值？

谢谢

我正在尝试在 r 中绘制 KS 图，一切似乎都进展顺利——除了我只能使用颜色来可视化两个不同的样本而不是线型。

我尝试了以下方法：

#尝试1

#尝试2

这就是我得到的：

我需要一些帮助来解释我的 ks.test 输出。我有 28 名参与者，每人掷三个骰子。Vektor g 显示了每人的滚动总数。

我想将 g 与实际分布函数进行比较。我使用以下代码生成“真实”分布函数：

以下 ks.test 产生的 D 为 1，这是不正确的。

你能告诉我我哪里做错了吗？非常感谢您的回答！

我ks.test在 r 中使用函数来执行 Kolmogorov-Smirnov 测试。我发现 Kolmogorov-Smirnov 测试给出的结果不同于

根据Wikipedia中 Kolmogorov-Smirnov Test 的定义，结果应该是等价的。

有谁知道为什么？

我对 R 中的 ks 函数有疑问。我有一个拉普拉斯分布：

所以，我需要做 ks 测试，但找不到任何关于第二个参数应该在那里的东西，比如：

对于对数正态分布或：

物流配送

谢谢。

我正在尝试计算两侧 Kolmogorov-Smirnov 测试的临界值（PROC NPAR1WAY不输出这些值！）。这计算为 c(a) * sqrt( (n+m)/(nm) ) 其中 n 和 m 是每个数据集中的观察数，对于置信度 a = 0.05，c(a) = 1.36。

任何一个，

A）SAS中有一个例程可以为我计算这些吗？（我已经搜索了一段时间）或者，

B）自己计算统计数据的最佳方法是什么？我最初的方法是从每个数据集中选择行数到宏变量中，然后计算统计量，但这感觉很难看。

提前致谢

假设我们有两个样本data1和data2它们各自的权重weight1，weight2并且我们想要计算两个加权样本之间的 Kolmogorov-Smirnov 统计量。

我们在 python 中这样做的方式如下：

我们只是根据我们的目的修改在Press, Flannery, Teukolsky, Vetterling - Numerical Recipes in C - Cambridge University Press - 1992 - pag.626中实施的经典双样本 KS 统计量。

我们的问题是：

• 有人知道其他方法吗？
• python/R/* 中是否有任何库可以执行它？
• 测试呢？它是否存在或者我们应该使用重新洗牌程序来评估统计数据？