r - 两个矩阵之间的逐行相关

Question

我有以下矩阵：

和：

我想计算它们的逐行 pearson 相关性，并且我已经尝试了这些代码：

RowCor<- sapply(1:21, function(i) cor(EurodistCL.scl[i,], EurodistM.scl[i,], method = "pearson"))

和：

cA <- EurodistCL.scl - rowMeans(EurodistCL.scl)
cB <- EurodistM.scl- rowMeans(EurodistM.scl)
sA <- sqrt(rowMeans(cA^2))
sB <- sqrt(rowMeans(cB^2))
rowMeans(cA * cB) / (sA * sB)

两者都给出相同的输出，即 21 个相关向量。

尽管这些矩阵显然是高度相关的，但它们并不是完全相关的，所以我希望一些相关系数为 0.99 或 0.98

为什么我只得到一个？代码或理论有问题吗？

Answer 1

这是因为您连续只有两个值。即使是随机值也会给出（+或-）1。试试这个

a <- runif(2)
b <- runif(2)
cor(a, b)

所以，这个理论是不正确的。虽然可以得到两个样本的相关系数，但用处不大。

要估计相关系数，您需要两个以上的对应样本。