algorithm - 最大似然估计的好算法

Question

我有个问题。我需要用 GARCH/ARCH 模型估计一些统计数据。在 Matlab 中，我使用这样的东西：

 spec = garchset('P', 1, 'Q', 1)
 [fit01,~,LogL01] =garchfit(spec, STAT);

所以这会返回 GARCH 模型的三个最大似然参数。但是我真的需要在garchfit中如何使用哪种算法，因为我需要编写一个程序来自动估计参数。

我的程序现在运行很慢，有时不正确。所以问题是：

1. 如何在 Matlab 中获取 garchfit 或 MLE 的代码？
2. 有人知道 MLE 上的一些好的快速算法吗？

（MLE = 最大似然估计）

Answer 1

要查看代码（如果可能），您可以键入edit garchfit.

从我的文档中garchfit我发现了一些建议：

garchfit 将在未来的版本中删除。请改用估计、估计、 估计或估计。

我的猜测是你想调查一下garch.estimate。