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我正在尝试计算gvkey（1001、1384 等）认可的公司季度数据的价格变化百分比。是对应的季度股价，PRCCQ。

    gvkey  PRCCQ
1   1004 23.750
2   1004 13.875
3   1004 11.250
4   1004 10.375
5   1004 13.600
6   1004 14.000
7   1004 17.060
8   1004  8.150
9   1004  7.400
10  1004 11.440
11  1004  6.200
12  1004  5.500
13  1004  4.450
14  1004  4.500
15  1004  8.010

我想要做的是添加 8 列显示 1 个季度回报、2 个季度回报等，一直到 8 个季度。我已经能够通过使用和的delt函数计算每个PRCCQ 的1 个季度收益，并且我还能够使用相同的代码通过更改来获得2 个季度的收益。quantmodddplyplyrk

ddply(data, "gvkey", transform,  DeltaCol = Delt(PRCCQ,k=2))

但是，这个等式不会让我比k=2没有给我不同行数的错误 2,3更高。我现在尝试使用许多替代方法，但效果很好。是否有一个函数可以插入到ddply我必须替换的代码中，Delt或者可能是另一个完全替代的代码行，以在各个列中显示所有 8 个季度的回报？

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2 回答 2

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您可以将您的数据声明为ts()并使用cbind()和diff()

data <- read.table(header=T,text='gvkey  PRCCQ
   1004 23.750
   1004 13.875
   1004 11.250
   1004 10.375
   1004 13.600
   1004 14.000
   1004 17.060
   1005  8.150
   1005  7.400
  1005 11.440
  1005  6.200
  1005  5.500
  1005  4.450
  1005  4.500
  1005  8.010')

data <- split(data,list(data$gvkey))
(newdata <- do.call(rbind,lapply(data,function(data) { data <- ts(data) ; cbind(data,Quarter=diff(data[,2]),Two.Quarter=diff(data[,2],2))})))

      data.gvkey data.PRCCQ Quarter Two.Quarter
 [1,]       1004     23.750      NA          NA
 [2,]       1004     13.875  -9.875          NA
 [3,]       1004     11.250  -2.625     -12.500
 [4,]       1004     10.375  -0.875      -3.500
 [5,]       1004     13.600   3.225       2.350
 [6,]       1004     14.000   0.400       3.625
 [7,]       1004     17.060   3.060       3.460
 [8,]       1005      8.150      NA          NA
 [9,]       1005      7.400  -0.750          NA
[10,]       1005     11.440   4.040       3.290
[11,]       1005      6.200  -5.240      -1.200
[12,]       1005      5.500  -0.700      -5.940
[13,]       1005      4.450  -1.050      -1.750
[14,]       1005      4.500   0.050      -1.000
[15,]       1005      8.010   3.510       3.560

编辑：

另一种方式，没有split()和lapply()（可能更快）

data <- read.table(header=T,text='gvkey  PRCCQ
       1004 23.750
       1004 13.875
       1004 11.250
       1004 10.375
       1004 13.600
       1004 14.000
       1004 17.060
       1005  8.150
       1005  7.400
      1005 11.440
      1005  6.200
      1005  5.500
      1005  4.450
      1005  4.500
      1005  8.010')
newdata <- do.call(rbind,by(data, data$gvkey,function(data) { data <- ts(data) ; cbind(data,Quarter=diff(data[,2]),Two.Quarter=diff(data[,2],2))}))
于 2013-02-15T18:33:55.503 回答
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df <- read.table(text="gvkey  PRCCQ
1  1004  5.500
2  1004  4.450
3  1004  4.500
4  1004  8.010
5  1005  4.450
6  1005  4.500",header=TRUE)

library(plyr)
library(quantmod)
ddply(df, "gvkey", transform, DeltaCol = Delt(PRCCQ,k=3))
#error

Delt2 <- function(x,k) {
  if(length(x)>k) as.vector(Delt(x1=x,k=k)) else rep(NA,length(x))
}

ddply(df, "gvkey", transform, DeltaCol = Delt2(PRCCQ,k=3))
#  gvkey PRCCQ  DeltaCol
#1  1004  5.50        NA
#2  1004  4.45        NA
#3  1004  4.50        NA
#4  1004  8.01 0.4563636
#5  1005  4.45        NA
#6  1005  4.50        NA
于 2013-02-15T18:44:07.970 回答