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我是 Pandas 和 Zipline 的新手，我正在尝试学习如何使用它们（并将它们与我拥有的这些数据一起使用）。任何类型的提示，即使没有完整的解决方案，也将不胜感激。我已经尝试了很多事情，并且已经非常接近，但遇到了索引问题，Exception: Reindexing only valid with uniquely valued Index objects特别是。[熊猫 0.10.0，Python 2.7]

我正在尝试从以下形式转换我在 postgres 中拥有的数千只股票的月度回报数据：

例如

注意：报告的频率是每月一次，但这里会有相当多的 NaN 数据，因为并非我在这里拥有的 6000 多家公司都会同时出现。

…到下面描述的形式，这是 Zipline 运行其回测器所需要的。（我认为。Zipline 的回测器可以轻松地处理这样的月度数据吗？我知道可以，但是有什么技巧吗？）

下面是一个 DataFrame （时间序列？你怎么说？），我需要的格式：

> data：

下面是一个时间序列，是我需要的格式。

> data.AAPL：

注意，这里没有返回数据，而是价格。它们被调整（通过 Zipline 的load_from_yahoo——虽然，从阅读源代码，实际上是通过 pandas 中的函数）用于股息、拆分等，所以在它和我的返回数据之间存在同构（减去初始价格）（所以，这里没问题）。

（编辑：如果您希望我写下我拥有的东西，或者附上我的 iPython 笔记本或要点，请告诉我；我只是怀疑它是否会有所帮助，但如果需要，我绝对可以做到。）

我是 Python 新手，并尝试修改我在这里找到的配对交易脚本： https ://github.com/quantopian/zipline/blob/master/zipline/examples/pairtrade.py

原始脚本旨在仅使用价格。我想使用回报来适应我的模型和投资数量的价格，但我不知道该怎么做。

我试过了：

• 在 main 中定义返回的数据框并在运行中调用它
• 将 main 中的返回数据框定义为全局对象，并在“处理数据”中需要时使用
• 直接在句柄数据中定义一个retuns的数据框

我认为最后一个选项是最合适的，但是熊猫'shift'属性出现错误。

更具体地说，我尝试将“DataRegression”定义如下：

其中“数据”是一个数据框，其中包含全局定义的价格、库存 1、库存 2 和库存 3 列名称。句柄数据中的那些行返回错误：

有谁知道为什么以及如何正确地做到这一点？

非常感谢，文森特

我正在使用 zipline 和 pandas 并已使用该方法将 a 转换pandas.Panel为 a 。如您所见，这是多索引的结果：pandas.DataFrameto_frame()pandas.DataFrame

我需要将此框架转换为如下所示：

我已经尝试过 pivot 方法、stack/unstack 等，但这些方法不是我想要的。在这一点上我真的很困惑，任何帮助表示赞赏。

pip install zipline在带有 Python 2.7 的 Windows 8 上使用会给我错误：

问题：如何解决错误？运行pip install zipline[all]给出了同样的错误......

我正在阅读的代码使用@batch_transform. 符号有什么作用@？它是 ipython 特定的吗？

我的问题似乎类似于This Thread但是，虽然我认为我正在遵循建议的方法，但我仍然收到 PicklingError。当我在本地运行我的进程而不发送到 IPython Cluster Engine 时，该函数工作正常。

我在 IPyhon 的 notebook 上使用 zipline，所以我首先创建了一个基于 zipline.TradingAlgorithm 的类

细胞 [ 1 ]

细胞 [ 2 ]

细胞 [ 3 ]

这是产生的错误：

如果我使用以下内容覆盖 zipline.TradingAlgorithm 中的 run() 方法：

尝试这样的事情...

导致相同的 PicklingError。

然后传递给引擎的工作，但显然没有执行测试的胆量。由于 run 是 zipline.TradingAlgorithm 内部的一种方法，我不知道它所做的一切，我将如何确保它通过？

我正在尝试运行一个简单的滑索教程来测试 GOOG 中的交易算法，但无法使其正常工作。这就是问题：

返回以下内容：

我在为我的开发人员使用库（pandas、scikit-learn、numpy、seaborn、mcerp 等加上我自己的具有许多依赖项的库）方面“很重”，所以我不知道这是否与它。

除此之外，我还在一个 Ubuntu（虚拟盒）VM 中运行来自 Enthought 的 Python 2.7 中的所有内容。

有关如何解决此问题的任何帮助？

干杯

我正在尝试让 zipline 处理已加载到 pandas DataFrame 中的非美国盘中数据：

我在这里遵循移动平均线教程，将“AAPL”替换为我自己的符号代码，并将历史调用替换为“1m”数据而不是“1d”。

然后我使用 进行最后的调用algo_obj.run(DataFrameSource(mydf))，上面的数据框在哪里mydf。

但是，与TradingEnvironment相关的各种问题都会出现。根据源代码：

但是，使用上下文似乎并不完全有效。我仍然收到错误，例如说我的时间戳是在市场开盘之前（实际上，看trading.environment.open_and_close时间是针对美国市场的。

我的问题是，是否有人设法将 zipline 用于非美国的日内数据？您能否指出我的资源和理想的示例代码如何做到这一点？

nb 我在 github 上看到了一些似乎与交易日历相关的测试（tradincalendar_lse.py、tradingcalendar_tse.py 等）——但这似乎只处理每日级别的数据。我需要修复：

• 开/关时间
• 基准的参考数据
• 可能还有更多...

我在尝试回测 Zipline 的财务想法时遇到问题。

我得到的是第一列数据['SPY'] 中 SPY 的收盘价，以及一个“自制”信号数据['Signal']。该信号类似于移动平均线，低于或高于 data['SPY']。

现在交易逻辑不起作用，因为如果我理解正确，pandas 不会按行计算，而是一次计算整个数据集。

上面的非工作代码表达了我想要执行的逻辑——如果 SPY > Signal 然后买入，如果相反则卖出。我尝试了各种迭代，但无法使其工作。

任何人都可以帮助苦苦挣扎的业余交易者吗？

我设法走得更远。我需要做的是向我的数据框添加一个“转换”，在本例中为移动平均线。由于我不想实际使用移动平均线，因此我将天数设置为 1，这实际上应该意味着我使用原始数字。

上面的代码几乎完全按照我的意愿工作，唯一的怪癖是由于某种原因它没有做空头寸。但这至少是朝着正确方向迈出的一步，并且可能会帮助其他人。

下面的这两个链接帮助我弄清楚了这一点。

http://zipline.readthedocs.org/en/latest/zipline.transforms.html

http://nbviewer.ipython.org/github/twiecki/financial-analysis-python-tutorial/blob/master/3.%20Backtesting%20using%20Zipline.ipynb

我试图弄清楚如何在 Zipline 中使用我自己的 csv 数据文件（最初来自雅虎财经）。我知道您需要将 csv 文件加载到 pandas 数据框中。但我似乎无法阻止 Zipline 从雅虎下载数据。

我的 csv 文件格式：

我的算法文件：

我创建泡菜文件的命令行：

命令行输出：

我的泡菜文件已正确创建。但它似乎仍在使用 yahoo 而不是我的 csv，因为命令行输出谈论的是 yahoo 财务。除了“将 csv 加载到数据框”之外，Zipline 似乎没有关于如何执行此操作的文档。还有什么？

非常感谢。