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我需要为我在 Quantopian 进行的每笔交易设置止损并获利。这是我目前拥有的代码，但它没有按预期工作。订单逻辑（进入空头或多头交易）每天只安排一次，而止盈或止损应每分钟检查一次。

当我尝试在终端中运行命令时，它会引发错误

我正在使用 anaconda 来安装我的软件包和 python 2.7。

我使用 Docker 安装了 Zipline 和 Jupyter： https ://github.com/quantopian/zipline/blob/master/Dockerfile

我现在正在尝试在 Jupyter 下运行以下 Zipline 代码

我收到的错误消息是：

这是错误的图片：

同样，这发生在我尝试运行程序时。

问题可能是什么？任何帮助，提示或建议都〜非常〜感谢！

TIA

附录： 我也试过这个： https ://docs.google.com/document/d/1mvZO_JDirbJNXJfM0bTS9uMipHE5cfSGFj0sUpJIcsw/edit?usp=sharing

我正在使用 zipline 中的 csvdir 包加载 csv 文件。它给出了“ValueError：在位置 0 解析日期时间字符串“A.csv”时出错”错误。如何解决？

当我直接使用熊猫加载它时，它加载得很好：

这是代码的代码错误：

嘿，我试图在 Python 上安装 zipline，但没有任何效果

我已经用 Python 3.7 尝试过，但它在以下库 bcolz lru dict 瓶颈 cyordereddict （和 zipline 本身）上失败了

我按照本指南（ https://pythonprogramming.net/zipline-local-install-python-programming-for-finance/ ）中的建议使用 Python 3.5 进行了尝试，结果相同。我尝试用 pyhton 3.5 创建一个 anaconda 环境……同样的结果。

唯一“有效的是在没有依赖项的情况下安装它，但是我必须安装交易日历和其他一些库（也无法安装）：

pip install --no-deps zipline-1.3.0-cp37-cp37m-win_amd64.whl

有人可以告诉我安装 zipline 的当前工作方法吗？

我正在安装 zipline，我按照网站步骤https://pythonprogramming.net/zipline-local-install-python-programming-for-finance/

当我输入 import zipline 时，给我错误信息，就像

谢谢你的帮助，约翰

我在使用 zipline 运行基于欧洲股票的策略时遇到问题。我也在 Github 上提出了这个问题，但到目前为止我还没有收到回复。

脚步：

1. 我将数据下载到 CSV 文件中（两个文件名为 abn.csv 和 aex.csv）。一个人的头是这样的：

2. 我修改了extension.py文件以包含：

3. 我摄取了数据
4. 我运行了以下策略

导致以下错误的原因：

当我尝试将数据摄取到 zipline 包中时，因为我无法获得一分钟的数据，而只有 5 分钟的 klines 数据。看起来标准的 zipline 不支持它？引用自http://www.zipline.io/bundles.html

摄取（环境，asset_db_writer，minute_bar_writer，daily_bar_writer，adjustment_writer，日历，start_session，end_session，缓存，show_progress，output_dir）

minute_bar_writer minute_bar_writer 是 BcolzMinuteBarWriter 的一个实例。此编写器用于将数据转换为 zipline 的内部 bcolz 格式，以便稍后由 BcolzMinuteBarReader 读取。如果提供了分钟数据，用户应该使用 (sid, dataframe) 元组的可迭代调用 write()。show_progress 参数也应该转发给这个方法。如果数据源不提供分钟级数据，则无需调用write方法。将一个空的迭代器传递给 write() 以表示没有分钟数据也是可以接受的。

无论如何，我使用此界面将 5 分钟 klines 摄取到 zipline 中。但是当我调用 run_algorithm 时，无论我输入什么 data_frequency，它都会提示错误。

AssertionError：所有读者必须共享目标 trading_calendar。Reader= for type= 使用 calendar= 与所需的共享日历不匹配=

如何解决这个问题？例如让 BcolzMinuteBarReader 支持 5minutes 数据。我可以处理 zipline handle_data 函数中的 5 分钟数据。谢谢！

我正在尝试将 csv 转换为 pandas 中的面板，如下所示，但 jupyter 保持警报“ValueError：面板构造函数未正确调用！”，尽管我已按照https://blog.quantinsti.com/中的指南进行操作导入-csv-data-zipline-backtesting/：

我的 csv 文件具有以下结构：

我的代码是：

警报如下：

请帮我纠正这个问题，这样我就可以输入 Zipline 来运行策略。

我正在尝试使用 Zipline 和 Quandl 捆绑包中的数据开发每月轮换交易策略。该策略应该持有一些（“topn”）具有最高动量得分的资产，并持有它们直到它们跌至某个动量等级以下（“keepn”）。

当我通过 zipline 运行以下代码时，它运行了几个月，然后突然开始持有越来越多的头寸，反复卖出相同的头寸，而实际上并未从投资组合中删除头寸。Quandl 数据以及自定义捆绑包都会发生这种情况。

我猜，我的策略有一个根本性的缺陷，但是通过调试，我真的找不到它。

任何帮助表示赞赏！谢谢你。

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