问题标签 [tibbletime]

我正在尝试使用 R Anomalize 包来检查我们收入的异常情况，

我正在按照下面的快速入门文档中的说明进行操作， https://cran.r-project.org/web/packages/anomalize/vignettes/anomalize_quick_start_guide.html

就我而言，我正在尝试将数据框转换为 tibble 时间对象，如下所示，

这就是 tibble 时间对象的外观，

但是，当尝试使用以下代码进行异常检测时，

我收到以下错误，

错误：mutate()输入有问题nested.col。
xmutate()输入问题date。
x 对于 Date ℹ 类的索引，仅允许年、季度、月、周和日期
间 ℹ 输入date为collapse_index(...)。
ℹ 输入nested.col是purrr::map(.x = data, .f = .f, target = count, ...)。
运行rlang::last_error()以查看错误发生的位置。
另外：警告消息：
1：mutate()输入问题nested.col。
ℹ 不能计算 1 次观察的周期性
ℹ 输入nested.col是purrr::map(.x = data, .f = .f, target = count, ...).
2：在 xts::periodicity(idx) 中：
无法计算 1 次观察的周期性

任何帮助将不胜感激。提前致谢。

我正在尝试根据以下玩具数据计算滚动总和：

我已经这样做了，同时使用data.table和dplyr：

两者都产生相同的结果。

注意：实际上我的标签/ID 列表持续的时间要长得多，这就是我使用 7 窗口而不是更小的窗口的原因。

问题： 尽管使用 group_by 和 by=，但 roll_sum 和 froll_sum 使用的窗口超出了组的边界。那就是：我想开始计数，就好像correctvis每个分组之前的所有值都是 0（对于那个分组）。以下代码似乎尊重分组（基于tibbletime包）：

但是，此代码不起作用，因为在某些情况下，每个特定分组的观察数少于 7 个，从而导致错误：

无法使用大于数据长度的窗口滚动应用

我的问题：

• 我可以调整 dplyr/data.table 代码，使其在应用滚动总和时尊重我的分组吗？

或者

• 有没有一种方法可以使 rollify 代码适用于我的窗口大小。我的一个想法是使用 case_when 像：

  rolling_sum <- rollify(.f = sum, window = case_when(n=1~1,n=2~2, etc.))

但我无法让它发挥作用。

我本可以在一周前发誓这段代码有效，但我想我错了。我不断收到错误消息：错误：无法对不存在的列进行子集化。x 列asset不存在。运行rlang::last_error()以查看错误发生的位置。此外：警告消息： ...对于未分组的数据帧，不得为空。你想要data = everything()吗？

我一步一步地尝试查看它在我的代码中的位置，我可以告诉它在我对资产进行分组之后，并且在我开始添加 tq_transmute 时发生。如果有人可以请帮助，将不胜感激。我将有你应该能够自动运行的代码，看看我在说什么。这没有任何意义，因为“资产”在收集数据并将其分组后确实存在。

我确实提前道歉，但我不是 R 专家（根本）。我很少使用 R，最后一次，我必须将我的数据转换为 tibble 才能正确绘制它们，现在我做了同样的事情，但我相信将它们转换为 POSIXct 会更好（但我不知道如何这样做:confused:)我有这个csv：

现在......到目前为止，我设法使用以下代码使它们进入我需要的情节风格：

这给出了这个：

我知道，这绝对是可怕的，但这是我记得的唯一方式。我真正需要的是在每个情节中添加一个阴影矩形（在同一日期）；像这样的东西，例如：

你能帮我解决这个问题吗？我不介意将数据格式更改为 POSIXct（如果 ggplot 需要），只要看起来像这样。

非常感谢！PS 我不需要带时间的数据（即，如果需要，可以删除 01:01:01！）

我正在尝试从“R 的 Reproducible Finance”一书中复制代码。除了以下部分外，一切都进行得很好。

这在字符串之后给了我以下错误 tq_transmute(mutate_fun = periodReturn, type = "log")：

Error: Can't subset columns that don't exist. Column "asset" doesn't exist. Run rlang::last_error() to see where the error occurred. In addition: Warning message: "..." must not be empty for ungrouped data frames. Did you want data = everything()?

数据来自以下代码：

如果有人能将我的注意力集中在代码（或其他东西）的问题上，那就太好了，因为我认为我已经迷路了。

我有一个日期列，我正在使用 filter_time 来过滤它。我能够以这种方式过滤一系列日期：

但我需要过滤非序列月份

我试过嵌套，但没有奏效：

我正在尝试为股票生成滚动 beta 并且我的滚动功能不起作用。到目前为止我已经尝试过：

关于如何使这项工作适合我的任何想法？

我的主要目标是以“整洁”的方式做到这一点。

我在 R 中有以下脚本

我使用tibbletime了函数mean_roll_3，但是，这个函数似乎是group_by一年，因为提示中的这条消息：

添加缺失的分组变量：year

结果，平均值按 3 个月计算，但下一年不与前一年计算（即 2019-1 为 NA，而应使用 2018-12 的平均值计算，等等）

有什么方法可以rollify正确运行吗？

dput结果：