问题标签 [ta-lib]

我正在尝试在 google colab notebook 中安装 TA-Lib 包，但没有成功。我尝试了本指南以及 在 python x64 上安装 TA-Lib

我收到此错误：

根据“系列”数据在 python 中做指标时的愚蠢问题。示例 ATR、SMA 等该系列的 ORDER 应该是什么？

最新数据在前还是最新数据在后？

我正在使用.Net 和 TA-Lib 并尝试计算一系列的 Macd...我不断收到“错误参数”错误，但无法弄清楚...我尝试了很多东西都无济于事。

任何建议都会很棒。

TA-Lib 是一个用于 Java、C++、.Net 等的金融/市场/OHLC 技术分析库。其中有大约 158 个技术函数（EMA、MAMA、MACD、SMA 等），每个都有一个关联的回溯函数

每个函数的 Lookback 似乎返回准确计算每个函数所需的最小处理长度。startIdx 到 endIdx 等于 Lookback。

其中一些函数使用一个名为

如果这在任何方面都不正确，请纠正我。现在的问题...

1. 对于所有条目，数组不稳定期[] 初始化为 0。这是应该发生的事情吗，如果不是，我在 TA-Lib 的哪里可以找到初始化它的代码或数据？

2. 我们正在编写的代码只需要数组 outReal[0]（或任何其他“outArray[]”）中的单个最新元素。有没有办法返回单个元素（a），或者 startIdx 和 endIdx 之间的差值是否必须等于 Lookback（b）？

一个）

b)

3. 为什么当 startIdx 等于 0 时，对于第一个 outArray[0] 元素，这些例程返回 0？

4. 因为我得到了如此奇怪的结果。startIdx 应该在最早的日期还是最新的日期？意思是你应该从过去（startIdx）到现在（endIdx），还是从现在（startIdx）到最旧的日期（endIdx）？我猜我正在向后计算（b）

   a) 2000 (startIdx) - 2003 (endIdx)，
   或
   b) 2003 (startIdx) - 2000 (endIdx)

我是编码新手，所以请耐心等待；）这是我的代码不起作用，我尝试了几个小时来解决它，但每次我都遇到另一个错误。

TypeError: cannot convert the series to <class 'int'>

如何将熊猫系列编辑为 ta-lib 的工作文件？

此致

我想知道输入数组的方向以及应该使用 C# 中的 TA-lib nuget 包将它们作为输出的方向

我的输出数组 rsiVals 似乎反向出现（以 14 个 0 结尾，从 50-60 左右的值开始）。这是否意味着我需要先从最近的收盘价开始反转我的收盘价，还是算法只是反向输出？

我有一个数据框，其中包含几种证券的价格作为列，我找不到一次性运行 TA-Lib 的解决方案，因为它需要 numpy.ndarray。

如何在多个证券上运行 TA-Lib 并获得一个数据框作为回报？

当我将数据框转换为 numpy.ndarray 时，它仍然会引发异常：

谢谢你。

我正在尝试使用 TA-lib 创建多个移动平均线来循环不同的证券。

我有这个数据框：

要求：

我在这里尝试了转换数据框的链接，但这不起作用：

我遇到了众所周知且麻烦的 TA-lib 库安装问题。然而，即使这个问题是众所周知的，我也只看到了 1 篇关于在 Google Cloud 上安装的帖子，而我的问题与那个问题有点不同。按照下面附加的 TA-lib Github README 的说明进行操作后

下载 ta-lib-0.4.0-src.tar.gz 并：

我正在尝试 pip install TA-lib。当我输入

我懂了

然后命令窗口尝试无限加载..没有任何响应。您是否认为这很慢，我应该等待（1h +）或程序中出现问题？

在我告诉你我的问题之前，让我描述一下我的环境：操作系统：windows 10 Python版本：python 2.7（anaconda2 32bit）（我的主要环境是python3.6（anaconda3 64bit），可以轻松安装talib）我试过搜索谷歌，但我找不到明确的答案。