问题标签 [r-optimization]
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r - ROI 包没有为不受约束的 QP 提供解决方案（qpoases 求解器）
我正在设置一个简单的 QP 来测试 ROI R 包。但是，当它不受约束时，包不能为简单的玩具问题提供错误的解决方案。
例子，
看起来不错。但是当我解决我遇到的问题时，
那很奇怪。在相关说明中，当我使用 quadprog 求解器时，我能够获得不受约束的解决方案 (= 1)，但是由于其他原因，我不得不从使用 quadprog 切换到 qpoases。
任何帮助深表感谢。
编辑：
奇怪的是，这行得通，
r - 如何编写引用 R 优化中的目标的约束
这是我想在 R 中最大化的目标：
AX1+BX2+CX3+DX4
存在以下约束
0 >= S2 >= 8
0 >= S3 >= 8
0 >= S4 >= 8
0 >= S5 >= 8
在哪里
S2 = X1 + V
S3 = X2 + X1 + V
S4 = X3 + X2 + X1 + V
S5 = X4 + X3 + X2 + X1 + V
基本上，约束参考了目标。
例如，如果 V = 4，X1 = 2，则 S2 = 6。（因此不违反约束，0 >= S2 >=。
如何在约束函数中引用目标（我使用了 L_Objective 函数）？
提前致谢
r - 如何将非线性目标函数传递到 R 中的 ROI 包中？
我试图解决一个非线性优化问题，其中目标函数是非线性的，约束是线性的。我在 R 中阅读了一些关于 ROI 包的内容，并决定使用它。但是，我在解决优化问题时遇到了问题。
我本质上是试图最小化供需曲线下的面积。供需曲线的方程在代码中定义：
目标函数：最小化（供给曲线积分+需求曲线积分），
受约束q大于或等于34155（存储在称为ICR的变量中），
q大于或等于0
且q小于或等于40000 .
我试图通过 RStudio 中的 ROI 包运行它，但我不断收到错误消息，告诉我找不到求解器。
这是我在 RStudio 中不断遇到的错误：
我应该怎么做才能纠正这个错误？
r - R中的非线性优化 - 非线性约束
我完全是 R 和 R 优化的新手，试图实现以下一组方程 - 找到最大、最小和交叉点以及交叉点的最大值和最小值。该函数的一种具体形式是：
其中的约束是：
我正在使用 nlcoptim 尝试通过以下方式实现它： library(NlcOptim)
目标函数
约束函数：
为 x 设置初始值：
使用 solnl 解决：
我不断收到错误消息。我究竟做错了什么？
r - 在 r 中使用 optim 最大化函数，其中参数之一是整数
我有一个需要最大化的函数，它包含 3 个参数，其中一个是整数。
我如何让 optim 函数知道最大化（而不是默认的最小化）。以及如何让它知道整数中的参数之一？
如果其中一个参数是二进制或分类参数，它会起作用吗？
r - r 中的 optim 函数返回带有错误消息的列表
我在具有 3 个数字参数的函数上运行了 optim 函数。
它确实返回了看起来正确的值。但是，在返回列表的消息元素中，我收到了以下消息：
这意味着什么？如何补救？
r - 使用 R 中的 ROI 包对投资组合进行二次效用最大化，返回结果并分配给一项资产
我正在阅读 ROI 包的教程，特别是第 4 节：最大化二次效用。目标是找到一个由 4 种资产组成的最优投资组合，该投资组合使预期收益最大化，同时还惩罚增加投资组合风险的目标函数。求解器返回一个完全分配在资产中的投资组合，方差最小，这不是我预期的结果。可能是我以某种方式错误地指定了问题吗？