问题标签 [quantopian]

For questions regarding programming in ECMAScript (JavaScript/JS) and its various dialects/implementations (excluding ActionScript). Note JavaScript is NOT the same as Java! Please include all relevant tags on your question; e.g., [node.js], [jquery], [json], [reactjs], [angular], [ember.js], [vue.js], [typescript], [svelte], etc.

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python - 有没有办法使用 zipline 在本地创建管道?

我已经在 PyCharm 上本地设置了 zipline。模拟工作,此外,我可以访问来自 quandl 的高级数据(当我输入我的 API 密钥时会自动更新)。但是,现在我的问题是,如何使用 zipline 在本地制作管道。

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python - 为什么 Quantopian 的 pf.create_full_tear_sheet() 函数给我一个 DateTimeArray 错误?

我正在尝试pf.create_full_tear_sheet(df_returns)在我自己的一组返回数据df_returns(熊猫数据框)上运行 Pyfolio 的函数,如下所示:

在此处输入图像描述

但是我收到了错误:

我怀疑日期格式可能是问题,因此我检查了数据类型:

难道是我没有指定pf.create_full_tear_sheet(df_returns)导致错误的基准数据吗?

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python - 使用 numpy.random.randn() 生成的正态分布的平均值不是“0”

我正在尝试从 quantopian 遵循本教程,他们试图证明样本随着大小的增加逐渐表现出正态分布的特征。

numpy.random.randn()我尝试使用教程中所示的方法生成正态分布。

我了解此方法返回标准正态分布的样本和正态分布的样本,mean = 0并且standard deviation = 1

但是,当我检查这个分布的均值和标准差时,它们显示出奇怪的值,即mean = 0.23standard deviation = 0.49

代码:

结果:

我猜这可能是因为我只看一个样本而不是整个分布,这并不完全正常。但如果是这样的话:

  1. 我应该从这个样本中得到什么特征?

  2. 教程的建议是不是错误的,因为它永远不会是正态分布?

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python - 在 zipline 上运行回测时如何解决 AssertionError

我正在阅读 Andreas Clenow 的《Trading Evolved》一书,并在尝试运行 zipilne 上的第一个回测代码时遇到了 AssertionError。我是 python 和 zipline 的新手,非常感谢有关如何解决此错误的任何指导。以下是取自本书网站的源代码:

运行此程序后,我收到以下错误。

感谢有关如何解决此问题的任何帮助。

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python - Quantopian 实时算法 - 如何?

最大的问题是:

如何使用我用 alphas 组合设置的所有策略来实现我的 quantopian 算法?

我没有找到任何答案。

我发现 Alpaca 可以与 zipeline 一起使用,但我不能将 Morningstar 或 Q1500US 与 alpaca 一起使用,或者我没有找到方法。

我花了很多时间来设置这个机器人,找到了低 alpha 和良好回报的好因素,我真的很失望,我真的不想从头开始做另一个机器人。

请帮助找到解决方案,如果根本无法使用这个机器人,请告诉我哪个库作为完整的 quantopian 我可以用来做另一个相同风格的机器人。

谢谢大家,我的机器人就在下面!!

这是我的机器人:

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python - 如何将数据从 Quantopian 传输到 Excel

任何人都知道如何从 Quantopian 获取数据框到 excel - 我尝试 - results.to_excel 结果是我的数据框的名称

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python - 无法读取 zipline 回测输出

我是一个新手,正在使用zipline并尝试评估量化投资策略的回测结果。我使用以下方法进行回测:

然后我创建一个新笔记本并尝试使用以下命令读取相同的结果:

我得到一个很长的堆栈跟踪以

我的zipline包版本是1.4.0. 使用以前的版本zipline,我能够读取这些数据并对其进行处理,但目前,我什至无法读取它!我在这里想念什么?

更新:它可以在 ipython 控制台中使用,但在 jupyter 笔记本中仍然无法使用。

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quandl - 如何使用 Zipline 从 quantopian-quandl 数据包中检索现金红利?

https://www.zipline.io/bundles.html

默认情况下,zipline 附带使用 quandl 的 WIKI 数据集的 quantopian-quandl 数据包。quandl 数据包包括每日定价数据、拆分、现金股息和资产元数据。Quantopian 已从 quandl 中提取数据并重新打包以加快提取速度。

是否可以从以下各项中取回现金股息:

功能?

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python - Zipline安装麻烦

在我使用 anaconda 提示安装 zipline 后,所有内容都已正确导入和安装。但是在 Jupyter 笔记本中,我遇到了错误,比如没有名为“matplotlib”的模块或 pandas 的“DataReader”不起作用。当我尝试在笔记本中安装它并重新启动内核时,zipline 导入不再起作用。我该如何解决这个问题?zipline 安装有什么问题?

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csv - 管道本地 csv 数据摄取 - 错误:没有注册名为“'vn_pricing'”的包

我是 Zipline-Quantopian 世界的新手。我正在尝试将本地 csv 数据作为管道输入的一个包,就像通常对“NYSE”或“Yahoo”数据集所做的一样。我所做的如下: 1.下载了所有类似这样
格式的代码 2.将它们放在文件夹/process_data/daily/ 3.更新了extension.py如下(对不起,我必须发布图片中的代码,因为我无法克服未正确格式化为代码的错误——我受够了)。还检查片段中的开始和结束日期: 4.运行文件extension.py 5.



!{sys.executable} -m zipline ingest -b 'vn_pricing'每日文件夹。错误出现在问题的标题中:错误:没有使用名称“'vn_pricing'”注册的捆绑包
我也尝试运行!zipline ingest -b 'vn_pricing'但它出现了错误:'zipline'不被识别为内部或外部命令,可运行的程序或批处理文件。

我在某个地方错了吗?还是遗漏了什么?或其他任何事情,请分享您的建议。
太感谢了!!