问题标签 [quantlib-swig]

我正在创建加拿大固定利率债券对象，并注意到对于具有短期首息的债券，如果使用ActualActual(ActualActual.Bond)日间计数器，则第一个现金流是错误的，但对于其余的则正确。这是因为对于短存根，加拿大债券使用Actual365Fixed(Actual365Fixed.Canadian)当日计数器计算应计。问题是，加拿大债券只在短期息票期内使用它。Actual365Fixed(Actual365Fixed.Canadian)因此，其余的现金流量使用日计数器是不正确的。

是否有一个我不知道的日间计数器？这是一种半年度债券，发行日期为 2020 年 4 月 3 日，到期日为 2025 年 9 月 1 日。

我刚刚在 Visual Studio 中完成了 QuantLib 的编译，并通过 SWIG 安装了模块。测试，一切正常。
现在在 Spyder 中，当我想导入 QuantLib 时，出现以下错误：

这是我需要下载/安装的东西吗？
谢谢

我尝试使用 QuantLib-python 运行 Hull-White 模型的多次迭代。我跟着这里的代码和博客：http: //gouthamanbalaraman.com/blog/hull-white-simulation-quantlib-python.html

我在网站上对 Balaraman 的代码进行了一些编辑。即，我将 spot_curve 从 FlatForward 更改为 ZeroCurve。现在我不断收到错误消息。我正在尝试对零曲线数据进行建模，如下面的代码所示。

有谁知道如何解决这个问题并在 QuantLib-python 中实现零曲线？

我下载了 QuantLib-SWIG-1.19 for Windows 10 。

我能够构建和安装 python 版本。

但是当它尝试运行 build_ext 时，测试失败了。

调用了以下命令

python setup.py 测试 build_ext 失败

setup.py build 创建了一个带有临时目录和 lib 目录的文件夹：

setup.py install 添加：

所以我尝试导入 QuantLib：

我打开了一个管理命令提示符窗口，它可以工作：

但后来我 cd C:\Users\admuser\Workspace\QuantLib-SWIG-1.19\Python

（我需要在那里 cd 才能运行 python setup.py）

我在 Visual Studio 2017 中编译了 QuantLib，并在 Release x64 下构建了该库。然后我按照这里的说明安装了 QuantLib Swig：https ://www.quantlib.org/install/windows-python.shtml

VS 中的目录设置如屏幕截图所示：

然后我使用 QuantLib 测试了一个普通的欧式选项，它运行时没有出现错误：

但是我无法检查optionIDE 中的变量（我使用 Spyder）并看到错误：

错误消息是：

我看到这个变量的值是EuropeanOption object of QuantLib.QuantLib module.

版本：

非常感谢任何帮助。

我在 python 中使用 Quantlib swig 实现。我正在尝试对一些固定利率的贷款协议进行建模，该利率按月计算，按季度计算。示例发行日期 2011 年 3 月 18 日

第一个存根 2011 年 4 月 1 日

第二个计息日 2011 年 7 月 1 日

下一个利息支付日期在 10 月 1 日之后的每个季度，依此类推。

8.45% 的优惠券按简单计算，每季度复利一次。

我无法使用 FixedRateLeg 或 FixedRateBond 函数来构建流。

我注意到在 C++ 代码中有一个选项可以将 FixedRateLeg 与 couponRates 一起使用。我可以提供带有 SimpleThenCompounded 复利的利率等级。但我认为这个函数覆盖在 Python swig 版本中不可用。

关于如何解决这个问题的任何解决方案？

我正在使用 QuantLib-Python 和使用 TreeSwaptionEngine 的 Euro swaption at-the-money vol 表面来校准 Black Karasinski 模型。我收到以下错误：

return _QuantLib.CalibratedModel_calibrate(self, *args) RuntimeError: root not括号: f[-50,50] -> [1.434457e-04,1.000143e+00]

这个错误可能与负利率有关吗？

Quantlib ql.BlackKarasinski 是否允许 ShiftedLognormal 选项和位移输入？

非常感谢，

华融

我正在尝试使用以下代码绘制波动率表面：

但我得到这个错误：

我使用的是旧版本的软件包吗？因为我正在使用 Goutham Balaraman 在 2016 年分享的笔记本。

谢谢您的帮助 ！

我按照github上的说明（Windows 上的 Python 绑定）安装 ORE_SWIG。我希望用它来玩 ORE 中的示例。

我的操作系统是 Windows 10，我正在使用 python 3.8.8 | Anaconda3 64 位和 Visual Studio Community 2017。我已经在 VS17 中成功构建了 ORE 和 Quantlib（64 位）。然后我按照说明设置变量：

运行时python setup.py wrap，它显示错误：错误消息。我认为路径可能没有正确设置，但我找不到在哪里设置它。我已经被困在这里一段时间了。我想知道如何解决这个问题以使 ORE_SWIG 工作。