问题标签 [quantlib-swig]

我为 quantlib 1.14 和 quantlib 1.14-swig 下载了 tarbals。SWIG 下的 quantlib 文件夹确实包含 quantlib_wrap.cpp。但安装程序抱怨 MSC 版本。这是新的错误。这篇文章与另一篇关于缺少quantlib_wrap.cpp错误消息的文章相关联。

使用 1.13。不再支持 VC9。——路易吉·巴拉比奥

我也会尝试 1.13。但实际上，我确实安装了 VC++ 14.0。我正在使用 VS2015 编译 quantlib。不确定真正的原因。

我确实尝试了 1.13 并遇到了链接错误。我认为这可能是由于 quantlib-swig (VC9.0) 和 quantlib(VC14) 的编译不一致造成的。如果是这样，我们如何控制 quantlib-swig 的编译版本？有没有办法控制它？

我正在尝试QuantLib使用 swigged python 版本为现金结算的交换定价，代码如下：

在现金结算的情况下代码失败Settlement::checkTypeAndMethodConsistency，抛出异常：

如果您在交换实例化中替换ql.Settlement.Cash为，则相同的代码可以正常工作。ql.Settlement.Physical

有没有办法从 Python 设置结算方法？我看到 Python 中只有两个可用的构造函数，并且没有一个带settlementMethod参数：

QuantLib-Python是 SWIG 生成的 python 模块，允许访问 QuantLib (C++) 功能。我希望从 Visual Studio 调试器中调试核心 QuantLib 源代码（通过附加到 python 进程）。过去，我可以使用以下步骤在 Visual Studio 2015 上毫无问题地执行此操作。但是，在 Visual Studio 2017（和 2019）上，调试符号不会从 PDB 文件加载到 Visual Studio 中。

1. 在 Visual Studio 中构建 QuantLib C++ 代码 (Debug|x64)
2. 将以下内容添加到quantlib.iSWIG 文件中（将调试 C++ 与发布 python 结合起来）

3. python setup.py wrap
4. python setup.py build --debug
5. python setup.py install
6. 启动一个 python 会话并import QuantLib
7. 在 Visual Studio 中，将调试器附加到 python 进程
8. 设置断点。
9. 在 python 中执行一条语句，该语句应该高于断点（在 VS2019 中，这个断点没有被命中）。

我可以从模块窗口中看到没有为 QuantLib 加载任何符号。如果我查看站点包中的 QuantLib 文件夹，我可以看到 PDB 文件确实存在。

以前有没有其他人遇到过这个问题？知道什么可能导致这里的问题吗？

我正在尝试使用 QuantLib 环境中的自举曲线对远期掉期进行定价。对于我的 2019-04-04 估值日期，曲线引导程序按预期运行。我还可以轻松地为 10Y10Y 前向启动掉期定价。当我尝试为 15Y5Y 远期掉期定价时，问题就出现了。假设我的结算是 t+2 (2019-04-08)，我使用结算日期和日历对象找到掉期的远期开始日期，该错误似乎主要出现在我的远期开始日期在周末时，因此使用下一个工作日作为开始日期。在我们的例子中，2034-04-08 是星期六，所以我们最终将交换的开始日期定为 2034-04-10。然后引发此错误：

无法计算 2034 年 4 月 11 日和 2034 年 4 月 11 日之间的远期汇率：使用 Actual/360 daycounter 的非正时间 (0)

在C++ Quantlib Vanilla Swap: setting future fix dates and gearing for floating leg但我没有找到解决这个“问题”的正式问题。

试图理解这个问题，我相信向后的日期生成可能是问题的一部分，因为它似乎创建了一个存根。使用反向生成的交换开始日期是 2034 年 4 月 11 日，而我提供的交换开始日期是 2034 年 4 月 10 日。这显示在我的时间表（固定和浮动）中。

进一步研究我的研究，我在这里寻找“存根”：https ://leanpub.com/quantlibpythoncookbook/read并找到了我认为是答案的一部分。Schedule 构造函数允许指定短/长前/后存根，但即使我将 firstDate 指定为 2034 年 4 月 11 日，也会引发相同的错误。这是重现错误的完整代码。如您所见，我的日程安排包括 2034 年 4 月 10 日和2034 年4 月 11 日，我认为这是导致我的问题的原因。我仍然对为什么以及如何解决这个问题感到困惑。

我正在运行从源 SWIG python 1.16 版本的 QuantLib 编译。

我一直在尝试按照这个例子校准赫斯顿模型。我目前只使用 QL 校准来测试它，然后再尝试其他校准。我需要时间相关参数，所以我使用PiecewiseTimeDependentHestonModel.

这是我的代码的相关部分。

辅助功能：

市场数据：

和脚本本身：

当我运行最后一行时，我收到以下错误消息：

RuntimeError：时间（1.42466）已超过最大曲线时间（1.00274）

我不明白它如何尝试为超过 1 年的价格定价，因为辅助曲线和远期曲线都是在同一组日期上定义的。

按照 QuantLib 1.9 安装教程后，我无法在我的计算机上编译该库。

我的设置教程：https : //www.quantlib.org/install/windows-python.shtml python 3.6.3 Quantlib 1.9 Quantlib-SWIG 1.9 boost boost_1_66_0 visual studio 2017 windows 10

我的错误如下：

“运行构建

运行 build_py

运行 build_ext

构建“QuantLib._QuantLib”扩展

C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\VC\Tools\MSVC\14.16.27023\bin\HostX86\x64\cl.exe /c /nologo /Ox /W3 /GL /DNDEBUG /MD -D__WIN32__ -DWIN32 -DNDEBUG -D_WINDOWS -DNOMINMAX (.....) IC:\Users\AppData\Local\Continuum\anaconda3\Lib\site-packages\boost_1_66_0 /EHsc /TpQuantLib/quantlib_wrap.cpp /Fobuild\temp。 win-amd64-3.6\Release\QuantLib/quantlib_wrap.obj /GR /FD /Zm250 /EHsc /bigobj /MD quantlib_wrap.cpp 信息：Boost.Config 比您的编译器版本旧 - 可能不会发生任何坏事 - 但您可能希望寻找更新的 Boost 版本。定义 BOOST_CONFIG_SUPPRESS_OUTDATED_MESSAGE 以禁止显示此消息。C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\VC\Tools\MSVC\14.16.27023\bin\HostX86\x64\link.exe /nologo /INCREMENTAL:NO /LTCG /DLL /MANIFEST:EMBED ,ID=2 /MANIFESTUAC:NO (....)/OUT:build\lib.

链接：致命错误 LNK1104：不可能 d'ouvrir le fichier 'QuantLib-vc141-x64-mt.lib'

错误：命令 'C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\VC\Tools\MSVC\14.16.27023\bin\HostX86\x64\link.exe' 失败，退出状态为 1104"

希望有人可以帮助解决这个问题。

想知道你是否可以帮助我。

我正在尝试安装 Anaconda / Boost / Quantlib 以进行金融市场概念验证（使用 Spark 确定交易对手潜在的远期风险敞口）。

我正在使用 AWS EC2 Linux 2（x86 - 64 位）实例。

尝试在 Python 中加载 QuantLib 模块时遇到导入错误（_QuantLib.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so：未定义符号：_ZTIN8QuantLib5EventE），我找不到解决方案。

请让我知道您需要哪些进一步的信息来帮助诊断问题。我期待着您的回音。

安装测试的输出

我可以成功编译和运行“示例”目录中的 Quantlib 文件，例如 CDS、Bermudianswaption。

但是我不能在 Python 中导入 Quantlib：

还

找到“_QuantLib.cpython-37m-x86_64-linux-gnu.so”文件

安装命令

QUANTLIB 配置库

在此先感谢您的帮助。:-)

我使用 pip 安装了 QuantLib-Python 1.18，并且能够成功地为各种选项定价。

但是，Cliquet 选项给了我以下错误：

这是我的安装问题，还是包的问题？如果是后者，有没有办法轻松地将 CliquetOption 和 AnalyticCliquetEngine 添加到我的包中？它们似乎都在基本的 QuantLib（非 python）包中可用。

如果没有这些模块，是否有另一种方法可以为 Cliquet 选项定价？

我正在尝试实例化类 Forward 如下

Python 控制台给了我这个

这个类是从 C++ 转换到 python 的吗？

关于 C++ Quantlib 中的 date-advance 函数，我有一个小问题。我想为具有付款工作日约定“之前”的产品使用付款抵消（以天为单位），但付款日期始终设置为周末后的第一天，而付款日期在周末。这是因为，当“天”被移交给“提前”功能时，“提前”功能会忽略工作日约定，请参见此处：

这是故意实施的吗？ps“调整”功能正确使用工作日约定！