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我从 quandl.com 复制了这段代码。我想获取数据集的详细信息，例如该数据集的数据频率为每日、每周或每月。当我运行代码时，我得到了字段名称但没有值，但是如果我尝试直接从 quandl 加载 csv 文件而不使用 python，那么我得到了我需要的东西。我不确定为什么这在 python 中不起作用？

这是从https://www.quandl.com/docs/api?python#get-metadata复制的代码

这是我的输出

我得到字段名称但没有值

当我只使用这个链接而不是 python 时，我得到了我需要的东西 https://www.quandl.com/api/v3/datasets/WIKI/FB/metadata.csv “

我的最终目标是将此元数据存储在 python dict()

我正在从 quandl.com 下载财务数据集的元数据。quandl.com 的数据已经是字典格式。我想从 quandl.com 获取这些数据并将其组织到 DataFrame 中，然后将其导入 Excel。

这是文本文件（'Indicator_list.txt'），其中包含我从 quandl.com 下载的金融数据集列表。我希望将这些符号中的每一个的元数据组织成一个 DataFrame。

这是我正在运行的代码

这是来自 quandl.com 的元数据的输出

接下来，我将其添加到 quandlmetadata 字典中，并使用 indicator_list.txt " i " 中的当前符号来命名字典的键。

这是 quandlmetadata 的输出

最后我想让 quandlmetadata 字典变成一个数据框（或其他更好的方式）

这是代码的最后一部分

df 的输出

df 的输出正是我想要的；Indicator_list.txt 中的代码是我的索引，列是 metadata.keys()。我唯一不能开始工作的是用 quandlmetadata 字典值填充 DataFrame 的行。最终目标是能够将此列表导入到 excel 中，因此如果有办法在不使用数据框的情况下执行此操作，我将对此持开放态度。

我无法在 Spyder 中导入 quandl，使用 Anaconda 运行 python 3.5。

我尝试删除并重新安装 quandl，但是我只能在 Sublime Text 或 Rodeo 中使用，当我尝试在 Spyder 中运行相同的脚本时收到以下错误。

作为参考，我最初通过以下方式安装了 quandl：

然后在我收到第一个 Spyder ImportError 后尝试了 conda install

我目前正在关注从 quandl 获取数据的教程。我知道python的基础知识，但我不知道quandl.get返回的类型是什么。我已经搜索过了，但我发现的所有内容都与熊猫有关。您知道它是什么类型吗？我在哪里可以阅读有关它的一些文档？这是我不明白的代码：

我也不明白为什么第二行中有双括号，但我希望在我阅读一些相关内容后会清楚。

我正在尝试每月格式化此数据，但在当前日期之前。

我遇到的问题是，如果该日期是在周末或节假日，它会跳过该月。如果给定的日期是 N/A，我如何让 python 选择一个月中最接近的适用日期？

我正在尝试使用 R 从 Quandl 中提取数据。当我尝试提取数据系列时，我收到以下消息：

curl::curl_fetch_memory(url, handle = handle) 中的错误：无法连接到服务器

我已经查看了类似的帖子，显然这是一个代理问题？我正在尝试使用公司计算机进行连接。

我该如何解决？

谢谢。

我已经安装了 R 3.1。和 BunsenLabs 中的 RStudio 1.0.44 (Debian Jessie)

我想安装这个Quandl包。

在 R 控制台中，我写道：

输出是：

谢谢， RTA

我想创建一个连续的期货系列，即消除两个系列之间的差距。

我想要的第一件事是从开始到现在下载所有单独的合约，语法总是相同的：

1.INSTRUMENT在这种情况下是GC（金）

2.MONTHCODE是GJMQVZ

3.YEAR是1975年到2017年（实际合同）

有了这些数据，我从上一个合约开始工作，在这种情况下是“CME/GCG1975”，下一个合约是“CME/GCJ1975”。然后我看到了第一份合同 GCG1975 的最后 6 个值（因为日期递减，所以是最近的）

order可以是 asc desc（升序或降序），类型可以是：raw（数据框）ts xts zoo

它输出：

图片：quandl-1.png = GCG1975 的最后值

然后我只想要从最后开始的第 6 行，并且我想消除列“Last”“Change”（这可能是在开始处理每个单独的合同之前）：

图片：quandl-2.png = 最后 6 个值 GCG1975

然后我想在下一个合同（GCJ1975）中找到日期为 1975-02-18（最后 6 个值 GCG1975）的行：

图片：quandl-3.png = GCJ1975 上的 1975-02-18

然后我计算 G 合约的“结算”和 J 合约的“结算”之间的差异。

所以这意味着下一个或 J 合约相对于前一个合约上涨 1.5 点，因此我们必须将 -1.8 与 J 合约的所有以下数字（开盘价、最高价、最低价、结算）相加，包括行 1975-02- 18. 这个：

图片：quandl-4.png = 合约之间的差异

然后我们有一个这样的连续系列：

图片：quandl-5.png = 连续系列

所有这些差异和总和构成一个连续序列，是从最后一个合同到实际合同完成的。

我想我不能发布这个，因为我没有 10 分的声誉，我只能发布 2 个图片链接。任何指导都会帮助我，你问我的任何问题。

谢谢，希望一切都好。

区域贸易协定

编辑：我已将照片及其链接上传到我的保管箱，因此您必须查看它，因为 Stackoverflow 不允许在没有 10 点声誉的情况下发布超过 2 个链接。

保管箱文件

假设这个 data.frame 被称为 GC，所以我想消除列“Last”、“Change”并将其放在一个新的矩阵/向量上。我还想选择从日期为 1975-02-18 的末尾开始的第 6 个值。

编辑：大家好，我想从 Quandl 下载所有黄金个人合约。合同从 1975 年到 2016 年，月份代码：G（二月）J（四月）M（六月）Q（八月）V（十月）Z（十二月）。链接底部显示所有CME 黄金期货。因此，如果您单击一个单独的合同，假设最旧的合同是 1975 年 2 月，那么在 R 中下载它的语法是：

一般语法：

参数：

现在，我为 1975 年 2 月和 4 月的最后 2 份合同做我想做的事情：

下一步是做同样的事情，但将 1975 年 4 月作为 pre_contract，将 1975 年 6 月作为 post_contract，直到 2016 年 12 月才是实际合同，最后contract_union所有合同都按升序排列。对于这个项目，我不知道要使用哪些工具/命令。我认为在Quandl CME/GC可以固定和放置的语法中monthcode，year作为带有限制的变量，月份代码的限制是月份的字母，G J M Q V Z而年份的限制是1975:2016。

我不需要最终解决方案，如果您能在任何方面帮助我/指导我就可以了。我愿意接受任何建议/问题。我愿意学习任何对这个项目有用的东西。

谢谢， RTA