问题标签 [ohlc]
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python - 如何在熊猫/每列自定义填充方法中正确重新采样 ohlc 数据
我得到了缺少时间框架的 OHLC 数据。假设我有以下由变量 df 表示的 pandas 数据框：
现在，我重新采样 pandas 数据框以填补缺失的空白，我得到以下信息：
从上面我们可以看出，缺失的间隙（00:01:00）是在 ffill() 的帮助下填充的。但是，该行（以 00:01:00 开始的行）中的数据显示不正确，因为开盘价应与前一行（以 00:00:00 开始的行）的收盘价相同。同样，该行（从 00:01:00 开始的行）的收盘价应该与下一行（从 00:02:00 开始的行）的开盘价相同。所需的输出应如下所示：
我将如何在熊猫中解决这个问题？
python-3.x - 如何使用 pd.DateTime.replace(second=0)？
给定这个数据集：
...我想创建开放的高低列，重新采样到每行的开始分钟。请注意，我们不能简单地.resample()在这种情况下使用。我希望得到的是一个如下所示的数据集：
我不想为此使用 for 循环，而是对开放、高和低列进行列计算（除非有更快的方法来执行此操作，或者.resample()在这种情况下可以以某种方式工作）。
时间列是pd.to_datetime()格式。
我试图为 max 列做这样的事情：
...这里的逻辑是，选择分钟顶部的当前日期时间时间（因此为 0 秒）和转到当前行的日期时间之间的行。因此，如果查看第一行，示例将介于2022-02-11 19:57:00to之间。2022-02-11 19:57:20
但是，当我尝试这个时，我得到了错误：
...因为从技术上讲，我使用的是 pandas 的替换功能，而不是 datetime.replace 功能。所以我也尝试在.dt之前添加.replace并得到这个：
关于如何实现所需输出的任何建议？作为参考，这是我的可重现代码：
我明天会回来查看答案。谢谢！