问题标签 [ohlc]
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python - 基于动态事件的 Python 算法构建 n 个 OHLC 柱
假设一个给定的迭代器产生一个浮点值和一个时间戳或等价物,我有一个处理器类接收该事件并使用新值更新自身,将这些存储在类似双端队列的数据结构中。
从那个双端队列中,我们可以假设很容易获得第一个/最后一个/最小值和最大值(尽管一种优雅而快速的方法可能具有挑战性,但这不是这里的问题)。我们称其为 OHLC 条。
记住以下约束,如何存储和动态更新最后的 n * OHLC 条:
- OHLC 的持续时间固定为一个参数,并且对于所有 OHLC 都是相同的
- 大小 (n) 作为 OHLC 的数量是一个固定的整数参数
- 事件到达时间是随机的且间隔不均匀,而且可能会丢失一些数据点(即我们不会收到任何更新的时间间隔)
- 目标是“在线”计算它:我认为它可以在熊猫/重采样中轻松完成,但其中的乐趣在哪里。
- 我目前正在用 Python 编码
到目前为止,我有一个基于以下函数的固定持续时间窗口构建器类
还有一个双端队列数据结构类型,它允许我使用这种算法来存储将服务于生成 1 个 OHLC 条的值。
但是,我被困在如何在每次更新时存储这些让我们说 10 个 OHLC 条,并在每个将触发更新功能的新事件中使整个事物“滑动”。
javascript - Highcharts Highstock 如何使用嵌入式 CSV 数据绘制 OHLC 条形图?
不使用 CSV 数据的工作图
使用这个例子:
我编写了以下代码来绘制一个简单的 ohlc 图:
对 open 和 close 字段中的“null”值进行试验表明,应用程序允许 open 为 null 值,但如果 close 字段为 null 值,则不会打印条形图。
在 PRE 块中使用 CSV 的示例
此示例代码使用嵌入的 csv 数据通过 highcharts 生成“areaspline”图表:
无法在 PRE 块中从 CSV 绘制 OHLC 图表 - (已解决!)
我正在尝试将 csv 数据嵌入 html 并从 csv 数据生成“ohlc”样式图表。下面的 html/script 代码在 Firefox 中本地运行。结果显示图表布局,但图中未出现数据条。(编辑:由于评论部分提供了解决方案,下面的代码现在可以工作)。
接下来的工作是将 CSV 数据中的日期格式转换为示例命令输出的时间戳格式:new Date('2015-08-02').getTime()。
pine-script - How to get OHLC data of between the 2 specific time?
I want to get the OHLC values of multiple stocks between 2 specific times using pinescript running in TradingView. Date and Time can be any. Ex,
Stock Symbol: AAA Start Time: 07/15/2021 09:48AM End Time: 07/15/2021 12:31PM
Stock Symbol: BBB Start time: 07/14/2021 02:07PM End Time: 07/14/2021 04:00PM
Stock Symbol: CCC Start Time: 07/12/2021 10:05AM End Time: 07/15/2021 11:34AM
Thanks in Advance!
charts - 使用 mplfinance 绘图功能用 SMA 200 绘制 OHLC 蜡烛图
我正在使用 mplfinance 绘图函数来绘制符号的 OHLC 烛台图。OHLC 数据的时间范围为 2 分钟。另外,我在同一张图表上绘制了 sma 20 周期和 sma 200 周期。由于 sma200,图表上显示的蜡烛数量非常庞大(几乎两天的 2 分钟蜡烛)
由于移动平均线是由绘图函数在内部计算的,所以我必须将两天的 2 分钟蜡烛传递给绘图函数,以便我可以获得一些 sma200 的数据点。烛台图保存为 png 文件。现在由于图表上显示了大约 300 根蜡烛(sma20 和 sma200 线也显示),蜡烛显示得不是很清楚。
有没有办法限制图表上显示的蜡烛数量。如果我将数据框切成 30 根蜡烛,那么由于蜡烛数量不足,在这种情况下将不会计算 sma200。我需要的是具有完整数据集的 sma200,但仅显示固定数量的蜡烛或固定持续时间的图表,例如仅显示最后一小时的蜡烛数据。
r - 如何使用 R 中 tidyquant 包中的 tq_transmute 获取 OHLC 月度高低数据
我是分析时间序列数据的新手,正在寻找一些帮助,从一些 OHLC 数据中提取月度高价和低价。当我尝试汇总每月的开盘价、最高价、最低价和收盘价时,只有每个月最后一个日期的值才会被拉出,而不是每个月的最高价(最高价)和最低价(最低价)。任何帮助是极大的赞赏。
目前,它只是拉动每个月的最后一次观察。相反,我想要第一个开盘价、最高最高价、最低最低价、最后收盘价和总成交量。
python - 重采样 OHLC 数据
我想将 1h OHLC 数据转换为 xh OHLC 数据。我正在使用 resample 方法,就像它在类似线程中提出的那样,但它不会导致想要的结果。数据:
r 2h的重采样方法:
结果:
我想要的是一个从 22:00 开始的数据框,其中包含 21:00 和 22:00 的数据,第二行由 00:00 组成,它使用 23:00 和 00.00 的数据。
非常感谢你的帮助!
yfinance - 来自 yfinance 的每小时 OHLC 数据中报告了一天中第一个小时的 0 量
我正在使用 yfinance 获取印度市场 (.NS) 的股票数据。当我获取每小时数据时,我可以看到当天第一个小时的交易量是零。
例如:
运行上面的代码片段会给出卷数据:
有没有人知道这个问题,有没有办法解决这个问题?
编辑:BSE 交易所 (RELIANCE.BO) 能够报告所有时间的正确交易量。但是 NSE 交易所 (RELIANCE.NS) 有这个问题。
谢谢。