问题标签 [irr]

我正在构建一个仪表板，允许您添加处置日期和金额，这会将数据添加到当前建模的现金流并重新计算 IRR。

我遇到的问题是在新的处置日期之后将所有单元格归零。

例如，假设我们在 excel 中有以下数据，我们可以使用 XIRR 函数来计算 IRR：

这将使内部收益率约为 27%。

我想让这个动态，这样我就可以说把处置日期提前：

这给出了约 37% 的内部收益率。

我正在寻找有关如何最好地添加数据以及在添加处置量后如何添加零的信息。因此，如果我更改处置金额和日期的单元格，它将使值向前，如表 2 所示。然后，它将在处置金额后的所有单元格中添加零。

我遇到了障碍，希望能得到一些帮助。

问题陈述：

我正在尝试用 Python 计算 30 多年现金流的 XIRR。

到目前为止我尝试了什么：

但是，似乎没有一个已建立的库（如 numpy 和 pandas）对此提供支持。在做了一些研究之后，我通过这个来源（https://vindeep.com/Corporate/XIRRCalculation.aspx）了解到，通过一些简单的操作，XIRR 可以从 IRR 中计算出来。

所以，我所需要的只是一个实现良好的 IRR 函数。该功能曾经存在于 numpy 中，但已移至另一个包（https://github.com/numpy/numpy-financial）。虽然，这个包有效，但它非常非常慢。这是一个小测试：

另一种选择似乎是https://github.com/better/irr - 但是，这有一个边缘案例错误，在 4 年多的时间里没有得到解决。

任何人都可以提供更稳定的实施。感觉如此简单且非常常用的功能以及缺乏良好稳定的实现让我感到惊讶。有人可以指出任何好的资源。

谢谢

乌代

按照 Hilbe 的 J. 2011 程序（在此称为“本书”）第 20 页，我没有得到相同的结果。该程序用于使用glm R. Hilbe 中的泰坦尼克数据集计算具有稳健标准误差的泊松回归根据以下链接，源代码在表 2.4 中： Negative Binomial Regression Second edition Errata 2012

我相信自从在此处发布以来， titanic数据集发生了一些变化，这是本书中的程序和Stata结果以及执行的操作，这导致截至 2021 年 7 月 R 中的结果不正确或不同：

这本书重新调整了班级。

然而，截至 2021 年，“生存”已成为与我认为曾经是二进制 0="no" 和 1="yes" 整数相反的一个因素，因此，生存被相应地重新编码

2012 勘误表中的代码：

R 控制台中的 irr*rse 输出

使用汇总功能

以下被认为是正确的估计，因为它是书中的内容。事故率 (IRR) 为：

和估计和稳健的标准。呃。

都有P>|z| == 0。有人可以证实这一点吗？谢谢

我知道 numpy 有一个 IRR 函数可以计算这样的东西。我正在处理一个更复杂的问题，贴现现金流是一个简单的例子，可以理解我所说的“元素方面”的依赖是什么意思。

给定一个输入X = [x1, x2, x3]，我应该得到一个输出Y = [y1, y2, y3]，其中 y1 仅依赖于 x1，y2 依赖于 x2，y3 依赖于 x3。

scipy.optimize.minimize 是否以这种方式解释问题？我的理解是 scipy 认为 Y 的每个元素都依赖于 X 中的所有元素。如果 scipy 以后一种方式表现，我怎样才能让 scipy 识别“元素方面”的依赖关系？一次传递一个 x 值是最好的方法吗？

这是一个例子：

我有数百个数组，我希望每个数组都获得它们的 IRR。下面是我的测试示例代码：

一开始，我希望多处理可以帮助我减少运行时间，但是，下面是一些场景的结果：

请注意，（c，grps，m，sec）表示（核心数，要计算 IRR 的数组数，每月现金流数，运行时间（秒））

根据结果​​，我发现，

1. 是否使用多处理并没有显着节省时间

在 c=0 的情况下，与 c>0 的情况没有太大区别，例如 [(c,grps,m,sec) 0 , 8 , 1332 , 39.143982887268066] vs [(c,grps,m,sec) 8 , 8 , 1332 , 37.501017808914185] 或 [(c,grps,m,sec) 0 , 48 , 1332 , 241.9021770954132] vs [(c,grps,m,sec) 8 , 48 , 1332 , 218.6061449050903]

2. 当内核数量变化时，运行时与内核的比例并不完全一致

在 grps=48 的情况下：运行时间在 215 秒到 235 秒之间变化，我不能指望 8 核运行时间（218.6 秒）是 4 核运行时间（217.7 秒）的一半

所以，我的问题是： 为什么多处理或多核无助于减少 IRR 运行时间？ 它没有意义吗？

或者，我在某个地方错了吗？

我有两列的数据框：CF 和 NAV，（现金流和净资产估值）现在想要计算滚动 IRR。欢迎任何建议。

示例：CF 资产净值 -100 100 1 101 2 103 3 106 2 108 110 0

我正在尝试计算两个评估者和多个受试者之间的类内相关性。但是，我还希望能够确定评估者对每个主题的同意，以便我可以确定哪些领域的一致性高/一致性低，以及哪些区域可能会提高/降低分数。

我知道我无法计算两个评分者在一个主题上的 icc，但找到每行（主题）值之间的百分比一致性将为我提供具体信息。

注意：这些值是连续整数，不是因数

我的数据目前看起来像：

我想改变另一列“协议”，按行计算百分比协议。所以，它基本上看起来像这样：

我知道我会用它来变异：

我只是想弄清楚计算以及它如何适用于每行/观察/主题。感谢大家

EDIT1：我基本上想在每行中使用类似同意（）函数的东西。

这不起作用，但是具有这种性质的东西：

EDIT2：你们中的一些人希望我提供一个例子。

在此示例中，有两个评估者（rater1 和 rater2）。他们都在评估动物执行特定行为的时间（以秒为单位）。数据框如下所示：

所以，“主体”是动物的行为。我可以运行 ICC() 或 icc() 测试，但这会给我一个基于两个评估者对所有行为的协议的值。但是，我希望能够看到两个评估者在每个单独的行为中是如何同意/不同意的。希望这是有道理的。

伙计们。我正在尝试从具有 3 个变量的函数生成优化值数组。其中两个变量是已知分布。任务是在已知现金流量分布的情况下找到 IRR（内部收益率）的分布。我首先将输入分布转换为数组

然后我使用 scipy.optimize 如下

上面的代码没有给出错误，但我希望我的结果是一个与输入数组相同维度的数组，而不是只得到一个标量值。请参阅下面的代码生成的输出：

当我按原样使用分布时，我得到一个错误。

错误消息：第 0 维必须固定为 1 但得到 15000（实际索引 = 0）

任何帮助将不胜感激。scipy.optimize 中还有其他方法可用于解决此类问题吗？我的输入分布大小都是 15000。谢谢！

早上好。在帖子“Excel IRR：我可以使用它来引用单元格和固定数字的组合吗？IRR({-10,11+A2})”说我们可以使用 CHOOSE 函数在 {} 内进行数学运算。但是，如果我在 B1, 100 中有第一笔付款（投资），其余收入在 B2:B6, (10,10,10,10,70) 范围内，那么，当我尝试

=IRR(选择({1,2};-B1,E2:E6))

我收到了#¡VALUE！结果与 ENTER 或 CSE。我使用西班牙语版本的 Excel 2013，其中分隔符是“;” 反而 ”，”。我试过

=IRR(选择({1,2};(-B1,E2:E6)))

没有成功。理想情况下，我想在第一个单元格中进行一些额外的计算，例如 -B1+cell1+cell2 ...

预先感谢

给定一个带有周期性 IRR 回报的 pandas 数据框，df：

其中每个 IRR 值对应于每个月的回报。

我想根据不同的月度获得累计 IRR 回报。这里的想法是“累加”或累积之前所有月份的每个月的回报，这样 IRR 的最后一个值就具有所有之前回报值的历史记录。

到目前为止，我有

但是我得到了错误：

任何提示将不胜感激。