python - 如何在 python pandas 中计算滚动 IRR

Question

我有两列的数据框：CF 和 NAV，（现金流和净资产估值）现在想要计算滚动 IRR。欢迎任何建议。

示例：CF 资产净值 -100 100 1 101 2 103 3 106 2 108 110 0

Answer 1

IIUC，用于expanding申请irr：

Python env: pip install numpy-financial
Anaconda env: conda install -c conda-forge numpy-financial

import numpy_financial as npf

df['IRR'] = df['CFs'].expanding(1).agg(npf.irr)

输出：

>>> df
   CFs   NAV       IRR
0 -100   100       NaN
1    1   101 -0.990000
2    2   103 -0.853490
3    3   106 -0.664270
4    2   108 -0.558468
5  110     0  0.034784